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Emanuel Derman, né en 1946, est un universitaire originaire d'Afrique du Sud. Il est également homme d'affaires et écrivain. Il est surtout connu en tant qu'analyste quantitatif, et auteur du livre My Life as A Quant: Reflections on Physics and Finance. Il est coauteur du (en), l'un des premiers modèles de taux d'intérêt, et du modèle Derman-Kani (en) ou modèle de l'arbre implicite, un modèle compatible avec le (en). Il est actuellement professeur à université Columbia et est directeur de son programme en ingénierie financière. Il est également le chef de la gestion des risques et un partenaire à Prisma Capital Partners, un (en). Son livre My Life as A Quant: Reflections on Physics and Finance (Ma vie en tant que quant : Réflexions sur la physique et la finance), publié par Wiley en septembre 2004, était l'un des dix meilleurs livres de l'année 2004 de Business Week. En 2011, il publie Models.Behaving.Badly: Why Confusing Illusion with Reality Can Lead to Disaster, on Wall Street and in Life (Les modèles se comportent mal : pourquoi confondre illusion et réalité peut mener au désastre, à Wall Street et dans la vie), un livre contrastant modèles financiers avec les théories de la science dure, et contenant également une certaine part autobiographique. (fr) |
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Emanuel Derman, né en 1946, est un universitaire originaire d'Afrique du Sud. Il est également homme d'affaires et écrivain. Il est surtout connu en tant qu'analyste quantitatif, et auteur du livre My Life as A Quant: Reflections on Physics and Finance. Il est coauteur du (en), l'un des premiers modèles de taux d'intérêt, et du modèle Derman-Kani (en) ou modèle de l'arbre implicite, un modèle compatible avec le (en). (fr) |
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