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L'étude de l'indépendance d'événements ou d'expériences consiste à chercher si les événements ou les expériences sont liées, ou bien s'ils se produisent indépendamment l'une de l'autre (on peut raisonnablement penser que le fait de boire de l'alcool et celui de provoquer un accident ne sont pas indépendants l'un de l'autre). Les probabilités ont construit leur définition de l'indépendance à partir de la notion d'indépendance en statistique : un caractère statistique est indépendant du sexe, par exemple, si la distribution du caractère est identique, que l'on prenne la population totale, la population masculine ou la population féminine.