Loi_normale_multidimensionnelle (original) (raw)

On appelle loi normale multidimensionnelle, ou Normale multivariée ou loi multinormale ou loi de Gauss à plusieurs variables, une loi de probabilité qui est la généralisation multidimensionnelle de la loi normale. Alors que la loi normale classique est paramétrée par un scalaire μ correspondant à sa moyenne et un second scalaire σ2 correspondant à sa variance, la loi multinormale est paramétrée par un vecteur représentant son centre et une matrice semi-définie positive qui est sa matrice de variance-covariance. On la définit par sa fonction caractéristique, pour un vecteur ,