なべなべのおすすめ (original) (raw)
この広告は、90日以上更新していないブログに表示しています。
こんにちは。
こちら ⬇️ のマガジンでご紹介している『高い勝率で利小損大を乗り切る』方針のFXトレード戦略を運用しています。
この記事は、こちら ⬇️でご紹介した利小損大戦略のPlan Bとして検討しているストキャスティクス版の続編になります。
来週よりデモ口座でトライアル運用を開始予定です。
◾背景
前回の記事を投稿してから、利小損大戦略・ストキィステックス版の検討を進めてきました。
当初はタイミング系利小損大戦略と同じようなリスクリワードをイメージしていました。
タイミング系利小損大戦略のリワードとリスクの比は、1:16～19のレベル。
しかし、ヒストリカルデータでのテスト・分析の結果、Plan Bのリスクリワードは1:2～3のレベルに変更しました。
この記事では、利小損大戦略・ストキャスティクス版の概要とバックテストの結果を共有いたします。
◾前回作成した戦略から変更した内容
前回の記事でこのトレード戦略で利用するMT4のスクリプトを共有いたしました。
基本的なところは変わっていませんが、以下の変更を加えてあります。
ストキャスティクスのパラメータは以前とは大きく変えてあります。
その最大の理由は、戦略の方針を勝率を重視するのではなく、取引数および最終純利益を重視するように変更したことです。その結果、勝率だけを見ると 91.17% ⇒ 76.19%へ大きく減少しています。
変更後のバックテスト結果
変更後のバックストの結果は以下のとおりになりました。
- 勝率 76.19% PF 1.83 最大DD 0.03%
前回ともっと大きな違いは取引数です。
前回 11,6305 ⇒ 今回 56,4905
前回と比べ取引数が5倍になりしまた。
PF も 1.39から1.83に増えているので、単純に計算すると (1.83/1.39) x 5 = 6.6倍程度に利益が増えることになります。
実際、バックテスト結果で確認できる純利益も6倍強に増えています。
この戦略を実行するために必要となる最低の資金、1,000ドルを初期準備金としてバックテストを実施した結果、最終利益は 604,029ドルになりました。
期間は 2007/1～2024/10なので18年弱で604倍になったことになります。
ちょっと信じられないレベルではありますが、実際にデモ口座でのトライアル運用で検証してみたいと思います。
勝率を下げて勝算があるのか？
タイミング系小利損大戦略では、勝率に非常にこだわっています。
理由は、リワードとリスクの比が 1:16～19のレベルであり、それに打ち勝つために負けとなる割合を下げ、勝ちの数をできるだ増やす必要があるからです。
また、取引数も一日数回というレベルであり、ドカンと大きくやられた場合のリカバリに時間かかるため、ドカンとやられる頻度を下げることが非常に重要になります。
今回のストキャスティクス版では、勝率ではなく、取引数を増やすことにより勝ちの絶対数を増やそうとする戦略と言えます。
加えて、バックテストの結果を集計したところ、実際のリスクリワードが想定よりも高い数値になっていることが確認できました。
こちらの表が、バックテスト結果の平均損益の集計です。
バックテスト結果でのリスクリワードは 3.1 : 5.43 = 1 : 1.75 です。
戦略で設定する利確、損切りの比率は、1 : 3弱のレベルなので、バックテストではかなり有利な形で決済されています。
リスクリワードが 1 : 1.75というのは、勝率70%が損益分岐になります。
今回のバックテストでは、76%の勝率となっているので十分に勝算があると考えます。
このバックテストの結果のとおり、有利に約定するケースが多いのか？
これを実際に試して確認するために、まずデモ口座での検証を進めてみます。
どのような結果になるのでしようか？
ご期待ください。
最後に
この記事はお気に入りいただけましたでしょうか?
内容お役にたちましたらうれしく思います。
また、サポートなど応援いただけましたら幸いです。
こんにちは。
こちら ⬇️ のマガジンでご紹介している『高い勝率で利小損大を乗り切る』方針のFXトレード戦略を運用しています。
この記事では、以下⬇️ の記事でご紹介した例外ルール導入の続編として、EURJPY・EURUSDの2月～3月分の勝率改善を実施したので、その結果のご紹介です。
◾背景
現在運用中のFXトレード戦略について、2月～3月分の最適化、および、例外ルール導入を実施し、勝率の改善を実施しました。
これまでの結果では、両通貨ペアの勝率はバックテストでの想定を下回っています。
EURJPYは、年末年始に連続での損切りがあり、想定よりもかなり低い結果で終わりました。
EURJPY、EURUSDの1月の実績は以下のとおりです。
EURJPY 24勝 vs 3敗
EURUSD 39勝 vs 1敗
EURJPYの年末年始の動きは例外と考えることができるのではないか、また、EURUSDは去年12月後半からは51連勝まで連勝を伸ばしたので今後に期待できるのではないかと期待しています。
◾戦略改善の結果
EURJPYとEURUSDの二つの通貨ペアについて、以下の点で戦略の改善を実施しました。
- 月・曜日ごとの最適なエントリー時間の分析、実装
- 日付、曜日ごとの勝率の改善となる例外パターンの分析、実装
この結果、2月～3月分について、以下⬇️の結果となりました。
- EURJPY
- 2月データ 勝率 ______ ⇒ 98.80%
- 3月データ 勝率 96.71% ⇒ 99.06%
- EURUSD
- 2月データ 勝率 98.5% ⇒ 99.20%
- 3月データ 勝率 98.88% ⇒ 99.23%
2月分データでのバックテスト結果は以下⬇️のとおりです。
EURJPY 2月
EURJPY 2月
EURUSD 2月
EURUSD 2月
どちらの通貨ペアも2月、3月とも勝率は99%前後まで向上しました。
来月以降は安定した動きとなってくれるでしょうか？
平均連勝数が80を超えるレベルというのは、2ヶ月間負けなしというイメージです。
乞うご期待ください。
最後に
この記事はお気に入りいただけましたでしょうか?
内容お役にたちましたらうれしく思います。
また、サポートなど応援いただけましたら幸いです。
こんにちは。
こちら ⬇️ のマガジンでご紹介している『高い勝率で利小損大を乗り切る』方針のFXトレード戦略を運用しています。
今年の2週目までの実績をこちらでご紹介していますが、EURJPYは1・2週目連続で損切りが発生し、おおきなマイナスからの出発となりました。
下の画像の赤枠の部分です。
この2回連続の損切りは、新年の1週目、2週目の全く同じタイミング、NewYork時間の水曜日 21:40分、日本時間の木曜日 11:40分のエントリーです。
この記事では、この2連続LOSSからなにか学ぶことができるのか、私なりにデータから分析をしてみました。
その内容を共有いたします。
損切りの状況をチャートで確認
まず、チャート上での推移を確認します。
1分足（GMT+2） 1/2(木曜) 11:40分（日本時間）エントリー
1分足（GMT+2） 1/9(木曜) 11:40分（日本時間）エントリー
15分足
どちらのチャートでもエントリーから一律の下げとなり、損切りで終わりました。
チャート上からはこのタイミングでのエントリーは完全にNGです。
2023～2024年の同タイミングでの為替の動きを確認すると、1/2は下げトレンドとなることが多く、分が悪そうです。
1/9日は上げ基調となることが多く、損切りはなさそうです。
2024/1/2～1/9前後 (GMT+2時間)
2023/1/2～1/9前後 (GMT+2時間)
チャートからは、一旦 1/2はNG、1/9はOKと考えます。
特定タイミングに限定した分析
2007年以降のヒストリカルデータでは、どういう結果になるのかバックテストを利用して確認します。
ストラテジーテスターで1月、水曜日、NewYork時間21:40に限定してバックテストをしてみた結果がこちらです。
ちなみに、85戦の内の一回の負けは、2013年の1/2日でした。
勝率 98.82%で全く問題ありません。
ここまでの結果のみで判断すると、1/2を含め 1月水曜日 21:40のエントリーは有効であると考えられます。
さて、ここでもう一歩踏み込んで分析してみたいと思います。
ここまでの分析の観点は、勝ち負けが基準になっていました。
次に、エントリー後の決済までの経過時間、ポジション保有時間の観点で分析します。
簡易的にエントリー後120分以内に決済できなかったものを負けとして、その勝敗を基準に考えてみます。
120分としたのは私が感覚的に決めたものですが、利小損大戦略では一日数回のエントリーが想定されているので、ポジション保有時間が長くなると、次のエントリーがされず、機会損失になります。
この戦略では、より短期に決済することがベターであり、また、不確定要素によるリスクを避けるという観点でもポジション保有時間は短くしたほうがいいはずです。
ポジション保有時間が120分を超過したかどうかを基準にバックテストの結果を集計すると以下の通りになりました。
1列名の月内週目というのは、何週目かという意味です。
全体85件の内、決済が120分超となったものは1～5週目まで、4, 4, 3, 2, 2件だったという結果です。
最終列の黄色の部分が、各週の全体件数に対する負け（決済が120分超過）したものの割合です。
全体がたったの85件なので統計的な傾向であるとするのは問題ありと言われるかもしれません。
ただし、早めの週、特に1週目に関してはポジション保有時間が長めになる結果となっています。
この傾向が水曜日に限定されるのか、木曜日のエントリーでも確認してみます。
同じNew York時間の 21時台ですが、エントリー時間は少し異なります。
木曜日のエントリーでは2007年以降は全勝しています。
ポジション保有時間での勝ち負けを集計してみると以下の通りでした。
水曜日に比較するとかなり平準化されています。
ヒストリカルデータから確認できる傾向としては、1月水曜日の1～2週目、特に1週目は損切り、および、ポジション保有時間が長くなる傾向があるのではないかと考えます。
FXトレード戦略への反映
さて、ここまで分析を進めてきましたが、この結果をどうFXトレード戦略に反映すればいいのでしょうか。
実は今回の結果によるFXトレード戦略の変更はありません。
理由は、以下の記事でご紹介した戦略の改善ですでに同等の対応がされているからです。
この戦略の改善では、特定の日付（および曜日）で勝率への影響があるものを確認し、影響度合いにより除外をするという対応をしました。
今回、確認できた1月1週目の水曜については、この対応の中ですでに除外していたため、追加の対応はいりません。
同じような分析をやっただけと思われるかもしれませんが、今回の分析の観点は全く新しいものであり、FXトレード戦略の運用をより安定化するものになるのではないかと考えます。
勝率については十分なレベルを達成できているので、今後の戦略の改善点は『安定化』がキーワードになると思っています。
エントリー後、短時間での利確が増えるほど、より安定したトレードになり、メンタル的にも安心な運用ができると思います。
最後に
この記事はお気に入りいただけましたでしょうか?
内容お役にたちましたらうれしく思います。
また、サポートなど応援いただけましたら幸いです。