Global Rezerv Kesti̇ri̇mi̇ne İli̇şki̇n Güven Araliklarinin Uzaklik Bağimli Bootstrap Yöntemi̇ İle Beli̇rlenmesi̇ (original) (raw)
Related papers
Sıralı Küme Örneklemesi Altında Farklı Bootstrap Yöntemleri ile Yığın Ortalaması İçin Güven Aralığı
SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Sıralı Küme Örneklemesi, ilgili değişken bakımından örnekleme birimlerini ölçmenin maliyet veya zaman bakımından zor olduğu durumlarda Basit Tesadüfi Örnekleme'ye göre daha etkin bir örnekleme yöntemidir. Güven aralığı ve hipotez testi gibi istatistiksel çıkarımlar yapılırken dağılım varsayımına ihtiyaç duyulur. Dağılım bilgisinin olmadığı veya istatistiksel çıkarımın mümkün olmadığı durumlarda ise yeniden örnekleme teknikleri kullanılabilir. Bootstrap yöntemi de bunlardan biridir. Bu çalışmada, Sıralı Küme Örneklemesinde yığın ortalamasına ilişkin güven aralığı üç farklı bootstrap yöntemi kullanılarak ele alınmıştır. Bu yöntemler kullanılarak güven aralığı kapsama olasılıkları ve güven aralığı genişlikleri farklı dağılımlar kullanılarak simülasyon yoluyla elde edilmiştir. Simetrik olmayan dağılımlara göre simetrik dağılımlar için elde edilen güven aralığı kapsama olasılıklarının belirlenen güvenilirlik düzeyine daha yakın sonuçlar verdiği görülmüştür.
Bootstrap Tekni̇ği̇ne Bağli Kümülati̇f Toplam Kontrol Grafi̇kleri̇nde Deği̇şi̇m Noktasi Anali̇zi̇
SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016
Bu çalışmanın amacı değişim noktasının belirlenmesinde kullanılmak üzere "R" programlama dili için yeni geliştirilen "ChangePoint" isimli fonsiyonun tanıtılması ve bootstrap tekniğine bağlı kümülatif toplam (CUSUM) kontrol grafikleri aracılığıyla 5 Eylül-13 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul'da kaydedilen SO2 değerlerinden oluşan veri seti üzerinde uygulanmasıdır. Değişim noktasının belirlenmesinde kestirim yöntemlerinden Sm ve MSE, grafik yöntemlerinden ise V Maskesi ve Kümülatif Toplam çizelgesi (TCUSUM) kullanılarak sonuçlar karşılaştırılacaktır.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2020
Bu çalışmanın amacı, opsiyon sözleşmeleri ile oluşturulan yönsüz stratejilerden elde edilen kar veya zarar bakımından, mali kuruluşlar sektörlerinde yer alan ve yer almayan firmalar grubu arasında anlamlı bir fark olup olmadığını araştırmaktır. 30.11.2017-31.12.2018 dönemini kapsayan çalışmada, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören pay opsiyon sözleşmelerinin fiyatlandırılmasında Black-Scholes opsiyon fiyatlama modeli kullanılmıştır. Çalışma kapsamında incelenen firmalar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan sektör ayrımı baz alınarak iki gruba ayrılmıştır. Ardından bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında kullanılan non-parametrik testlerden Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, yönsüz piyasa ve yüksek volatilite beklentisine yönelik stratejilerin genel olarak zarar ile sonuçlandığı ve mali kuruluşlar sektörlerinde yer alan firmalar grubunda bu zarar tutarının daha düşük olduğu saptanmıştır. Buna karşın, yönsüz piyasa ve düşük volatilite beklentisine yönelik stratejilerden ise genellikle kar elde edildiği ve elde edilen kar tutarının mali kuruluşlar sektörlerinde yer almayan firmalar grubunda daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Bir Finansal Istikrar Aracı Olarak Rezerv Opsiyon Mekanizmasının Etkinliginin Zahide Derin
UYSAD, 2021
Özet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2011 yılının Eylül ayında sermaye hareketlerinde yaşanabilecek aşırı oynaklığın finansal istikrar üzerindeki olumsuz etkilerini önleyebilmek adına zorunlu karşılık politikasının yeni bir yaklaşımı olan rezerv opsiyon mekanizmasını uygulamaya koymuştur. Bu çalışmada rezerv opsiyon mekanizması kullanımı ile brüt döviz rezervleri, toplam kredi hacmi, cari işlemler hesabı üzerindeki değişimler arasındaki regresyon ilişkisi araştırılmıştır. Zaman serilerinin durağanlığının sınanmasında genişletilmiş Dickey Fuller birim kök testinden yararlanılmış ve durağan olmayan serilerin birinci dereceden farkları alınarak durağanlaştırılmıştır. Son aşamada, regresyon analizi yöntemiyle bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki ortaya koyulmuştur. Yapılan araştırma sonucunda rezerv opsiyon mekanizması kullanımı ile TCMB brüt döviz rezervleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu, toplam kredilere (mali kesim hariç) anlamlı bir şekilde etki edilmediği ve cari işlemler hesabı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Abstract Reserve option mechanism has been put into practice by Central Bank of Turkey as a new approach of required reserve ratio in 2011 to prevent the negative effects of excessive volatility in capital movements on financial stability. In this study, the regression relationship between the use of the reserve option mechanism and the changes on CBRT gross foreign exchange reserves, total loan volume, current account is investigated. Augmented Dickey Fuller unit root test was used to test the stationarity of time series and the non-stationary series were stabilized by taking the first degree differences. At the last stage, the relationship between dependent and independent variables was revealed by regression analysis method. As a result of the research, it was found that there is a positive relationship between the use of the reserve option mechanism and the CBRT gross foreign exchange reserves, no significant impact on total loans and it is concluded that there is a negative relationship between the current account.
Ekonomi, işletme ve maliye araştırmaları dergisi, 2022
Yazında, kur rejimlerinde esnekliğin uluslararası rezerv talebinde azalmaya neden olacağı öngörülmüştür. Ne var ki gerçekleşme bu öngörüyü desteklememekte, gelişmekte olan ülkelerde daha hızlı olmakla birlikte neredeyse tüm ekonomilerde uluslararası rezerv talebinin arttığı gözlenmektedir. Bu çalışmada, bahsi geçen gözlem ortaya konulduktan sonra bunun sebebini anlamak üzere sırasıyla uluslararası rezerv talebi teorisi, ampirik çalışmalar ve optimal rezerv düzeyinin tespiti konuları incelenmiştir. Bu amaçla, merkez bankalarının neden rezerv tutmakta olduklarını tartışan teoriler karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş, sonrasında da ampirik çalışmaların neye işaret ettiği detaylı olarak incelenmiştir. Uluslararası rezerv talebi temel belirleyicileri 3 grupta ele alınmıştır: ülkenin kriz yaşama olasılığı, bir kriz durumunda dış ödeme zorluğuna girilecek olursa ekonominin alacağı hasar ve rezerv tutmanın fırsat maliyeti. Çalışmada söz konusu unsurlar hem rezerv talebi hem de birbirleriyle etkileşimleri açısından detaylı olarak ele alınmıştır. Görülmüştür ki, daha esnek kur rejimi merkez bankalarının daha az rezerv talep etmelerini sağlamamakta fakat rezerv para dengesi düzeltme hızlarında belirgin artışa neden olmaktadır.
DergiPark (Istanbul University), 2022
yer alan araştırmalar doğrultusunda kabul edilmektedir. Ancak algılanan güvenle ilgili bir sınırlılık söz konusudur. Bu itibarla kurgulanan çalışmanın amacı, algılanan kalite ve algılanan riskin marka küreselliği üzerindeki etkisinde algılanan güvenin aracılık etkisini araştırmaktır. Aracılık etkisinin ölçülebilmesi için, Baron ve Kenney (1986)' nın çalışmalarından faydalanılmıştır. Örneklem için Selçuk Üniversitesi'nde öğrenimlerine devam eden lisans ve önlisans olmak üzere 164 gönüllü katılımcıya ulaşılmıştır. Veriler, SPSS 25.0 ve G-Power programları kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgulara göre, algılanan kalite ve algılanan risk ile marka küreselliği ilişkisinde algılanan güvenin aracılık etkisine sahip olduğu belirlenmiştir.
Asal Bilesenler Analizine Bootstrap Yaklasimi
In this paper, we apply bootstrap methods to principal components. We use a set of hypothetical data to illustrate how the bootstrap methods can be employed in constructing confidence intervals dealing with the principal components analysis. We write a Mathematica program to handle the all process.
Sosyoekonomi, 2021
2008-09 Küresel Finansal Krizi ile birlikte, rezervlerin yeterliliğinin tespit edilmesi amacıyla kullanılan geleneksel yöntemlerin kısmen yetersiz kalması ve genellikle birbiriyle çelişen sinyaller vermesi, özellikle gelişmekte olan ülkeler ve düşük gelir düzeyine sahip ülkeler için, ülkelere özgü dinamiklerin göz önünde bulundurularak, geleneksel yöntemlerde odaklanılan riskleri çok yönlü ele alan yeni bir metriğin geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye için, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından, rezerv yeterliliğinin tespit edilmesine yönelik geliştirilen yeni metriğin kullanılarak, rezervlerin yeterliliğinin araştırılmasıdır. Çalışma dönemi, 2005:Ç42019:Ç4 dönemi verilerini kapsamaktadır. Analizde, Im vd. (2014) tarafından geliştirilen, RALS (Residual Augmented Least Squares) ADF birimkök testi kullanılmaktadır. Analiz sonuçları, Türkiye’de, söz konusu dönemde rezervlerin yeterli olduğunu; diğer yandan istikrarlı bir trende sahip olmadığını göstermektedir.