Türkiye için Enflasyonun ve Phillips Eğrisinin Gözlenemeyen Bileşen Modelleri ile İncelenmesi (original) (raw)
2020, Manisa Celal bayar üniversitesi sosyal bilmler dergisi
Gözlenemeyen bileşen modelleri; trend, konjonktürel, mevsimsel ve düzensiz bileşenler gibi serilerin önemli özelliklerini temsil eden gözlenemeyen bileşenleri açısından doğrudan formülize edilen modellerdir. Söz konusu modeller; her bir bileşene ayrı ayrı ekonomik yorum getirmeyi, gözlenemeyen değişkenleri elde etmeyi ve serilerin orijinalliklerini koruyarak tahminleme yapmayı mümkün kılmaktadır. Çalışmada temel makroekonomik değişkenlerden biri olan enflasyon bileşenleri açısından; gözlenemeyen bileşen model kalıpları ve dayandığı istatistiksel teoriler kullanılarak incelenmiş ve Phillips Eğrisi tahminlenmesi yapılmıştır. Phillips Eğrisi tahmini için gerekli olan çıktı açığı ve doğal işsizlik oranı gibi gözlenemeyen değişkenler de söz konusu yönteme dayanarak elde edilmiştir. Analizlerde, 1998:Q1-2016:Q2 dönemi için Türkiye GSYH, işsizlik ve enflasyon verileri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, Türkiye için Phillips eğrisinin geçerli olmadığını göstermiştir.
Sign up for access to the world's latest research.
checkGet notified about relevant papers
checkSave papers to use in your research
checkJoin the discussion with peers
checkTrack your impact
Related papers
Arima Modelleri̇ İle Enflasyon Tahmi̇nlemesi̇: Türki̇ye Uygulamasi
Sosyal Ve Ekonomik Arastırmalar Dergisi, 2011
Fiyat istikrarsızlıkları önemli sorunlara ve birçok maliyete yol açmaktadır. Enflasyondaki belirsizlik finansal kesimde ve reel kesimde ekonomik birimlerin kararlarını etkilemektedir. Bu nedenle, doğru enflasyon tahminlerinin elde edilmesi ve beklentilerin oluşturulması önem taşımaktadır. Bu çalışma ile Türkiye için 2010-2012 dönemi için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) serisinin tahmininin yapılması ve en başarılı sonucu veren model tipinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için, 2003-2011 döneminin baz alındığı TÜFE serisinden yararlanılmıştır. Çalışmada enflasyon ve ilişkili kavramsal çerçeve, enflasyon tahminlemesine ilişkin literatür özeti ve araştırmada yararlanılan ekonometrik yöntemlere ilişkin bilgilerin yer aldığı bölümler bulunmaktadır. Son olarak, tahmin sonuçları ve genel değerlendirmelere yer verilmiştir.
Dezenflasyon Sürecinde Türkiye'de Enflasyonun Uzun ve Kısa Dönem Dinamiklerinin Modellenmesi
2005
Bu çal mada Türkiye de 2000:01-2004:12 dönemi ayl k verileriyle enflasyon ile birim emek maliyetleri, üretim aç (talep oklar n n temsilcisi), reel efektif döviz kuru (arz oklar n n temsilcisi) ve fiyat beklentileri aras ndaki ba lant y ara t rmak amac yla Beklentilerle Geni letilmi Philips E risi Modeli kullan lmaktad r. Çal mada uygulanan metodoloji s ras yla birim kök testi; modeldeki de i kenler aras nda olas uzun dönem ili kilerin incelenmesi için Johansen E bütünle me Testi ve enflasyonun k sa dönem dinamiklerinin ara t r lmas için EKK Yöntemi ile sadece enflasyon denklemi için tahmin edilen hata düzeltme modelidir. Çal mada uzun dönemde birim emek maliyetlerinin üzerinde ürün fiyatland rmas eklindeki markup fiyatlama davran n n enflasyonun temel nedeni oldu u, döviz kurunun enflasyonun dü ü ünde oldukça önemli bir etkisi oldu u ve talep oklar n n fiyatlarda art a yol açmad bulunmu tur. Enflasyon denkleminin k sa dönem dinamikleri k sa dönemde arz oklar n n enflasyonun belirleyicisi oldu unu göstermektedir. Çal mada ayr ca k sa dönemde döviz kurunun en h zl enflasyon düzeltmesine yol açan de i ken oldu u bulunmu tur.
Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi ve Enflasyonun Öngörüsü
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010
Özet Yeni Zelanda Merkez Bankası 1990'da enflasyon hedeflemesini benimseyen ilk Merkez Bankası oldu ve ardından diğerleri onu izledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2002–2006 süresince “Örtük Enflasyon Hedeflemesi” uyguladı ve 2006 yılı başında “Açık Enflasyon Hedeflemesi” ne geçti. Bu çalışma 2003: 01–2008: 02 aylık verilerini kullanarak Türkiye enflasyonunun önümüzdeki üç aylık aralıktaki öngörüsünü araştırmaktadır. Bu amaçla; Naive Model, Üssel Düzeltme Modeli ve ARIMA Modeli ...
Geli̇şmekte Olan Ülkelerde P* Enflasyon Modeli̇: Türki̇ye 1980-1997
DergiPark (Istanbul University), 1998
This paper examines the p* model of inflatiorı stemmed from traditional equation of exchange. The model dcvelopcd is estimated by using the monthly data taken from Turkish econorny for the period 1980:Jan-1997:0ec. and results obtained generally give support in favor of the p* inflatiorı model. While estimated model Iits the data well for various lag structurc ranging from i month to 24 morıth, conclusions rcachcd arter sornc simulation cxerciscs show that P* model can be used for distanı-early warning purposc.
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.