Aplicação da função perda de Taguchi no planejamento econômico de cartas de controle : Uma abordagem por cadeia de Markov (original) (raw)
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Planejamento econômico de Baker em cartas de controle e a função perda de Taguchi
Recen Revista Ciencias Exatas E Naturais, 2010
Este trabalho aborda o Planejamento Econômico de Baker para a Carta de Controle X e desenvolve o modelo levando em conta a função perda de Taguchi e combinando o modelo A de Baker com a função perda no planejamento econômico. O modelo desenvolvido considera a perda com o desvio no processo de tolerância nominal sob controle e fora de controle e não apenas as perdas com o processo fora de controle. Resultados de simulações com a otimização da função obtida mostram que a diminuição do custo pode ser considerável e alcançada sem alterar o formato fundamental da carta de controle, ou seja, a função perda de qualidade apresenta as características de unifi car os conceitos de qualidade e custo e de permitir a otimização dos custos globais de produção. Palavras-chave: cartas de controle; controle estatístico de processos; planejamento econômico de Baker.
A UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO PERDA DE TAGUCHI NA PRÁTICA DO CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO
Manufacturing process do not produce completely identical characteristics for successive units of same product. Although the capability indices are used how measures of progress for quality improvement of the process, it is possible that even in a process with a large value of capability index can also be misleading to assuring the quality requirements. This work discusses the use of Taguchi's Loss Function in practice on the Statistical Process Control for the control of characteristics over the target value.
Planejamento de experimentos para apoio à tomada de decisão em gestão de negócios e inovação, 2018
Infrastructure 1 Availability and capacity of actives. 2 Access to capital. 3 Fusions / acquisitions Personal 4 Fraudulent activities Process 5 Quality and rotation of suppliers 6 Change in customer demands Technology 7 Acquisition, maintenance, distribution, confidentiality and availability of data. 8 Availability, capacity, selection, development and reliability of the system Economic 9 Concession, default, credit and warranties degradation. 10 Pay-off, funding, cash flow 11 Derivatives, hedge, interest rates, exchange rates, actions, inflation 12 Commodity prices 13 Opposition between existing competitors, new competitors.
Projeto econômico de cartas adaptativas para monitoramento de processos
2002
Cartas de controle estatístico vêm sendo utilizadas com sucesso no monitoramento do desempenho de processos industriais. Nos últimos anos, diversas modificações nas cartas de Shewhart foram propostas na literatura. Tais modificações visam adaptar as cartas de controle ao monitoramento de processos com características especiais; entre elas, destacam-se as cartas adaptativas de controle. Apesar de apresentarem vantagens sobre as cartas de Shewhart, sinalizando, de maneira mais rápida, situações anômalas no comportamento dos processos, aspectos práticos relacionados à implementação de cartas adaptativas são pouco explorados na literatura. Neste artigo, propõe-se um modelo econômico para o projeto de cartas adaptativas. O modelo proposto é aplicado em um estudo de caso, no monitoramento de um processo de usinagem de peças para automóveis. No estudo de caso, o significado e a forma de determinação dos parâmetros do modelo econômico são detalhados. Esquemas adaptativos e tradicionais de controle de processo são comparados quanto a seus custos operacionais.
Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
2015
In this work we analyze heterocedastic financial data using Markov regime switching models for conditional variance. These models can estimate easily the unobserved conditional variance as function of the previous variance and the regime. It is reasonable to have time-varying coefficients corresponding to the persistence of variance (previous variance) and innovations. The economic series notion may have some variation in their structure is usual for economists. Marcucci (2005) compared different models with and without regime switching in terms of their ability to describe and predict the volatility of the U.S. market. The Hamilton's (1989) work was the most important one in the regime switching models development. Initially showed that the series of U.S. GDP can be modeled as a process that has two different forms one in which the economy is growing and the other during the recession. The change from one phase to another economy can follow a Markov first order chain. We use the Bovespa series index and S&P500 between January 2003 and April 2012 and fitted the GARCH (1,1) models with regime switching following a Markov first order chain, considering two regimes. We considered Gaussian distribution, Student-t and generalized error (GED) to model innovations. The t-Student distribution with the same freedom degree for both regimes and distinct degrees showed higher than normal distribution for characterizing the distribution of returns relative to the GARCH model with regime switching. In addition, there was a gain in the percentage of coverage of the confidence intervals for the normal distribution, as well as the t-Student distribution with the same freedom degree for both regimes and distinct degrees related to GARCH model with regime switching when compared to the usual GARCH model.
2020
Em um ambiente altamente competitivo como o mercado financeiro e importante entender como as formas de precificacao de ativos sao elencadas com a gestao de riscos, alem de como os modelos de gestao auxiliam nessa precificacao e no projeto de novos modelos qualitativos e quantitativos de analise. Este estudo analisa o uso de praticas usadas em gestao de projetos para tratar a alocacao de ativos financeiros como tais. Metodos como o VaR (Value at Risk), Stress Testing e Indice de Sharpe serao abordados, alinhados e formulados segundo a filosofia da gestao de projetos, contemplando o uso do planejamento estrategico para identificacao dos riscos e oportunidades segundo esses modelos.
Despacho Econômico com Perdas e suas Variantes Utilizando o Algoritmo de Busca Harmônica
Learning and Nonlinear Models, 2010
This work aims at presenting the application of a new search optimization algorithm called Harmonic Search, a metaheuristic technique that has inspiration in how the musicians improvise better melodies during a song performance, to the Economic Dispatch of Generation problem and main variants, including losses, prohibited operating zones, ramp rate limits and spinning reserve. Comparisons with other algorithms from the test cases in the literature demonstrate the effectiveness of this algorithm to provide solutions comparable with the state of the art algorithms in the area.
As previsões fazem parte do cotidiano financeiro e econômico, principalmente para conservação e continuidade do sucesso dos negócios. Ao tratar de uma área que depende essencialmente do bom andamento dos resultados para garantir a rentabilidade do empreendimento torna-se vital a construção de ferramentas que auxiliem na decisão e na prevenção do calote ou sinistro praticado por clientes. A evolução dos que não cumprem seus compromissos e chegam à faixa de 151 a 180 dias de atraso merecem uma atenção especial e o monitoramente do seu montante pode viabilizar decisões estratégicas salutares ao negócio. Buscamos modelar a série com o uso de Cadeias de Markov, que nada mais é que um processo estocástico sem memória e de estados discretos, onde a ocorrência de cada estado depende apenas do estado imediatamente anterior a este. A partir das matrizes de transição de estados markovianos foi possível gerar dados sintéticos que por sua vez deverão manter as mesmas características da série original. Sendo possível inferir a carteira em atraso a partir do simples conhecimento do estado atual e sugere-se também sejam feitas contínuas realimentações as informações contidas na matriz, tornando-a mais robusta, e aumentando a confiabilidade da estimativa.
As decisões sobre em qual carteira investir para reduzir o risco e maximizar o retorno das ações podem ser auxiliadas aliando-se os modelos Análise por Envoltória de Dados (DEA) e a seleção de carteiras eficientes de Markowitz. Pretende-se, nesta investigação, analisar se existe relação entre a eficiência, o retorno e o risco das carteiras diversificadas no mercado brasileiro de ações. Entre os principais resultados, destaca-se que as empresas consideradas mais eficientes, ao nível de 100%, tiveram suas ações e estratégias focadas na maximização do valor do acionista e na realização de auditorias. Houve uma maior predominância de companhias vinculadas aos setores de construção, alimentos e bebidas, siderurgia e metalurgia, têxtil e de transporte e serviços. As carteiras que apre-sentaram a melhor relação do risco em função do seu total de ativos, também apresentaram, de forma complementar, o índice de Sharpe superior. Desse modo, se o investidor tiver um perfil avesso ao risco a melhor opção seria investir em uma carteira com risco menor e, por outro lado, se o inves-tidor for mais ponderado em relação ao risco, este pode decidir pela adoção de uma carteira que apresente um risco maior em função de um dado retorno. Não houve indícios sobre a relação entre as companhias definidas como eficientes e uma melhor relação entre o risco e o retorno do investi-dor, ou seja, o fato de serem consideradas eficientes não oferece suporte para que sejam realizados investimentos nas carteiras formadas por elas. Dessa forma, quando se pretende investir em uma carteira de ativos, as companhias consideradas eficientes não podem ser tomadas como parâmetros para a maximização da relação risco e retorno.