IICT-BAS Statistique inférentielle (original) (raw)

Statistique inférentielle - Estimation

Mathématiques, 2015

Illustrons cette propriété sur un exemple trivial. Considérons une population composée de N = 3 enfants (E 1 , E 2 , E 3)âgés respectivement de 6, 2 et 10 ans. On s'intéresseà la variable X=âge. On a donc µ = 6 et σ 2 = 10.67. Supposons maintenant que l'on ne peut pas avoir l'information X =âge, sur toute la population des trois enfants, mais seulement sur unéchantillon de deux enfants. Si on fait unéchantillonnage avec remise, on obtient neuféchantillons qui sont les suivants:

Cours de Statistiques inférentielles

Pour un meilleur résultat, une correction de continuité peut être appliquée, c'est-à-dire P (X ≤ x) lorsque x est un entier positif ou nul est remplacé par P (X ≤ x + 0, 5). Cela permet également de différencier P (X ≤ x) de P (X < x) lorsque l'on approche une loi discrète par une loi continue.

Cours statistique inférentielle

Ce support de cours de statistique inférentielle est destiné aux étudiants de 3ème année du département Génie Informatique et Statistique de Polytech'Lille. Ce manuel n'est pas un cours en lui même, car il ne contient que les définitions et théorèmes vu en cours. Les démonstrations, exercices et applications vus en cours, indispensables à la compréhension de ce cours, ne figurent pas dans ce manuel. 5

Inférence Statistique : Résumés et exercices

2008

Ce fascicule comporte des fiches et des exercices de statistiques et a ete utilise dans le cadre d'un cours de statistiques inferentielles en deuxieme annee de licence de psychologie.

Inférence fondée sur les statistiques des rendements de long terme

1998

Cette étude est la version en temps discret inspirée d'une recherche antérieure réalisée en collaboration avec Pierre Perron, laquelle est intitulée « Tests de marché efficient fondés sur une approximation de processus en temps continu ». Je tiens à remercier René Garcia pour ses commentaires. † CIRANO Nous étudions dans un cadre bivarié les propriétés statistiques du ratio de variance et du rapport de Student fondés sur les rendements de K périodes. En suivant l'approche K/T ß 6 de Richardson et , nous montrons que les distributions asymtotiques obtenues sous l'hypothèse nulle de marché efficient et sous différentes alternatives sont non standards. Par simulations de Monte Carlo, nous montrons sous l'hypothèse nulle que les approximations proposées sont satisfaisantes à distance finie, corroborant les résultats de . Sous les hypothèses alternatives retenues, la puissance du test fondé sur le ratio de variance augmente avec 6 atteint un maximum puis décroît. En revanche, la puissance du test fondé sur le rapport de Student est une fonction décroissante de 6. with their approach K/T ß 6, we show that the asymptotic distributions of those statistics are non-standard. Under the null hypothesis of market efficiency, we show in finite sample that our approximations are adequate as in . Under various alternative hypotheses, the asymptotic power of the variance ratio test, as a function of 6, increases up to some value, and then decreases. On the other hand, the power of the test based on the t-statistic decreases with 6.

CTU, Licence de Mathématiques Statistique Inférentielle

Ce polycopié contient le cours, les sujets d'exercice et leurs corrigés ainsi que les sujets des devoirs proposés. Les énoncés des exercices sont donnés en fin de chapitre auxquelles ils font référence. Il est vivement conseillé d'essayer de faire sérieusement les exercices, sans aller trop rapidement voir leurs corrections détaillées en fin de polycopié. On sait en effet que, pour qu'une correction soit efficace, il faut qu'elle vienne après une période de recherche personnelle de la solution. Les devoirs, quant à eux, ne sont pas des exercices supplémentaires (ces derniers accompagnés de leurs corrections sont déjà assez nombreux !). Pour qu'ils apportent réellement autre chose que les exercices, ils doivent être faits dans les conditions d'un devoir surveillé ou d'un examen. En conséquence, il vous est vivement conseillé de faire les devoirs et de m'envoyer votre copie (éventuellement les unes après les autres). En retour vous recevrez votre copie corrigée et également une correction type du devoir. Le premier des devoirs peut être résolu dès que l'on est parvenu à la fin de la seconde section du Chapitre 5. Le second est lui réalisable après avoir travaillé l'ensemble du Chapitre 5. Les trois autres, même s'ils peuvent être "attaqués" plus tôt, ne seront réalisables qu'une fois assimilé l'ensemble des notions. Ils peuvent fournir de bons exercices de révision en perspective de l'examen. Enfin, ce polycopié contient certainement de nombreuses coquilles et mérite encore d'être amélioré. Merci d'avance aux lecteurs attentifs de transmettre leur remarques, suggestions ou indications sur la localisation des coquilles. Un petit mail à l'adresse