Le choix d'un modèle pour mesurer l'impact des pertes des risques opérationnels bancaires sur la rentabilité (original) (raw)
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La norme européenne Solvabilité II est entrée en 2016 au Maroc et elle a remplacé la Solvabilité I. Elle oblige les compagnies d'assurance d'adopter un nouveau cadre réglementaire plus strict mais il peut prendre en considération d'autres risques. Une des grandes nouveautés est que les compagnies ont l'obligation de mobiliser une partie de leurs fonds propres en couverture de leur exposition aux risques opérationnels. Pour calculer ce montant de capital, le régulateur propose deux approches : une approche standard et une approche avancée. L'approche standard est une approche simplifiée calculée comme un pourcentage des primes ou des provisions. L'approche avancée est un modèle interne ou le risque correspond réellement à la situation de l'entité. Le CEIOPS incite les compagnies à opter pour le modèle interne. [1] Cet article s'adresse aux compagnies qui souhaitent mettre en place un modèle interne Pour le risque opérationnel. Un modèle plus complexe d...
Le risque opérationnel bancaire. Dispositif d'évaluation et système de pilotage
Revue française de gestion, 2009
Distribution électronique Cairn.info pour Lavoisier. © Lavoisier. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
Impact de la Relation Banque - Entreprise sur le Risque de Défaillance
2021
Le présent article a pour objet la prise en compte de la relation banque entreprise et son rôle primordial dans la gestion du risque de crédit, en effet, cette relation octroie à la banque la possibilité d'instaurer un système d'évaluation de l'entreprise assez pertinent et reposant sur l'estimation de sa qualité et de sa solvabilité. Notre étude se base sur l'analyse de cette relation, pour ce faire, nous passerons en premier lieu, à une revue de littérature sur le développement de la relation Banque-Entreprise. Par la suite, nous procéderons à une étude empirique sur un échantillon qui est composé de 1421dossiers de crédit, sur une période s'étalant de 2017 à 2020 permettant l'appréciation de cette relation à l'aide des variables explicatives de la relation bancaire. Finalement, nous conclurons notre travail en présentant les limites de notre recherche et les extensions futures.
Crise financière : modèles du risque et risque de modèle
Mouvements, 2009
Notre point de vue sur la Crise n'est pas celui d'un spécialiste de la finance parfaitement au fait de tous ses produits, de tous ses mécanismes, et de tous ses enjeux théoriques et pratiques. Juste celui d'un citoyen un peu dindon de la farce, et furieux comme bien d'autres du gâchis social qu'a produit non seulement la crise récente, mais le système financier dans son ensemble depuis pas mal d'années. Juste celui d'un statisticien-économiste qui a quelques compétences pour décortiquer certaines technologies probabilistes en actes dans le monde de la finance. Juste celui d'un historien des sciences attaché à comprendre ce que produisent les sciences et comment elles produisent des expertises et des objets qui reformatent notre monde.
2016
Cette these s’interesse a la gouvernance d’entreprises dans le secteur bancaire. Son objectif est de montrer que la relation lineaire entre le controle exerce par le conseil d’administration et la rentabilite des entreprises telle qu’elle est apprehendee dans la litterature peut etre perturbee dans le contexte bancaire. La reglementation sur le capital et la prise de risque sont analysees comme variables moderatrices et mediatrices de la relation entre l’indice de la qualite du conseil d’administration et la prise de risque d’une part, et entre l’indice de la qualite du conseil d’administration et la rentabilite bancaire d’autre part. L’analyse est menee suivant une demarche comparative internationale entre la France et le Cameroun. En effet, depuis la fin des annees 1980, la litterature sur la gouvernance d’entreprises s’est developpee dans le sens de trouver des meilleures pratiques de controle des dirigeants susceptibles de garantir la performance des entreprises. Or, une revue d...
RCCA, 2019
Depuis les années quatre-vingt-dix, l'ensemble des établissements bancaires marocains doivent respecter un arsenal de ratios prudentiels, principalement le ratio de solvabilité. Le respect de ces mesures prudentielles, à aspect réglementaire, s'inscrit dans une logique de recherche d'une stabilité du système financier, essentiellement le système bancaire, et ce en réduisant les risques financiers et opérationnels encourus par les entités bancaires. En parallèle, les autorités de régulation ont exigé des banques un travail de gestion globale de bilan, la mise en place d'un système de contrôle de gestion, afin de gérer le risque opérationnel et un effort en termes d'engagements en fonction des risques encourus. Dans ce sens, les organisations bancaires doivent procéder à une gestion opérationnelle des risques en fonction d'une approche prudentielle, imposée par les législateurs. Ainsi, l'approche prudentielle, à caractère macro-économique, se présente comme un déterminant de l'approche opérationnelle, à caractère micro-économique. Cette approche opérationnelle prend la forme d'une stratégie que chaque entité bancaire doit élaborer pour gérer les différents risques bancaires. Cette étude cherche à analyser le problème de la gestion des risques entre l'approche prudentielle et l'approche opérationnelle.
Elaboration D'Un Modele De Maturite Pour La Gestion Des Risques Dans Les Entreprises Industriels
2015
Les statistiques sur les accidents lies au travail,particulierement au Maroc, demeurent inquietantes. Cette situation a induit une prise de conscience generale dans le pays et plusieurs actions ont ete initiees en matiere de prevention des risques et de renforcement de la securite dans les unites industrielles. L'objectif de notre recherche est de situer la gestion des risques industriels dans les strategies des entreprises au Maroc afin de faciliter la prise de conscience de la necessite de gerer les incertitudes et aider a mettre en place les actions appropriees. Nous proposons dans le present papier un modele permettant de definir la maturite des entreprises vis-a-vis de la gestion des risques industriels avec une premiere approche de mesure et validation par une l'etude de cas appliquee a trois entreprises marocaines.
Les sept tableaux de bord indispensables au pilotage du risque dans le secteur bancaire
Les sept tableaux de bord indispensables au pilotage du risque dans le secteur bancaire Résumé La gestion du risque ou plus exactement des multiples types de risque fait partie intégrante de l'activité d'une banque. En fait, la raison d'être d'une banque est d'accepter une dose contrôlée d'incertitude et de gérer les risques associés en vue de capitaliser sur ces écarts de risque pour gagner de l'argent. L'aptitude d'une banque à faire la part entre les différentes stratégies de prise de risque et de gain possibles détermine sa capacité à atteindre ses objectifs de rentabilité vis à vis de ses actionnaires.