Risiko Investasi Saham Second Liner Dengan Tail Value at Risk (original) (raw)
Related papers
Risiko Dan Strategi Investasi Saham Second Liner Dengan Global Minimum Variance Portfolio
2021
Saham lapis kedua ( second liner ) menjadi perhatian investor karena mendorong kenaikan IHSG di masa resesi global akibat pandemi. Indeks Small Medium Cap (SMC) merupakan kumpulan saham kelompok emiten kecil dan menengah yang terdaftar di BEI dengan kinerja fundamental dan likuiditas yang baik. Penilaian saham, pemilihan kombinasi portofolio, dan ukuran risiko menjadi dasar strategi yang dilakukan investor. Komposisi saham pembentuk portofolio dilakukan dengan tujuan mendapatkan risiko minimal dengan return maksimal. Global Minimum Variance Portfolio mengoptimalkan tujuan ini dengan memanfaatkan fungsi Lagrange. Pada kondisi pandemi ini, 3 saham second liner yaitu TOWR, MIKA, dan PGAS menunjukkan outperform yang membantu menahan kejatuhan IHSG dan mendorong kenaikan IHSG secara signifikan. Proporsi saham yang terbentuk dengan komposisi 41,93% saham TOWR, 32,62% saham MIKA, dan 25,45% saham PGAS. Portofolio yang terbentuk berdasarkan proporsi ini menunjukkan sifat skewness dan kurtos...
JEM17: Jurnal Ekonomi Manajemen, 2018
ABSTRACTInvestors generally will invest their fund in stocks that have high return with minimal risk in the capital market. In order to reduce level of risk then the stocks should be formed into portfolio. The purpose of this research is to analyze the risks & return of stocks of the first & the second liner of food & beverages companies that are listed in Indonesia stock exchange (IDX) from 2012 to 2014. A single index model is used for research method. The data observed based on historical data of the closing stock-price of food & beverages companies listed. Technique of taking sample uses purposive sampling. The sample used in this research is 12 (twelve) stocks of the food & beverages companies from 2012 to 2014 which are listed in Indonesia stock exchange (IDX).Data analysis using T-test (independent sample t-test) with significance level of 5%. The first hypothesis using Independent t-test shows that there is no significant return between first liner and second liner stocks. T...
PENGARUH RISIKO INVESTASI TERHADAP RETURN SAHAM
This article aims to analyze the effect of investment risk on stock returns, viewed from various aspects. The data were obtained from the literature (library research) by reading the literature. Return and Risk are considerations of investor to invest in the stock market. One of the most important parts of the investment is to learn how to measure risk and return. Return is one of the factor that motivate investors to invest and also a reward for the courage of investors to bear of the investors to bear the risk. Investors expect return in the future, but how big the return can very rarely to be predicted exactly. Investment options can not only consider the expected return, but also the level of the risk to be faced.
The farm households face different risk on decision-making of resource allocation, especially production and price risk. The objectives of this paper are: (1) to analyze the effects of input allocation on the production risk, and (2) to analyze the influence of product price and production risk, incorporating the household economic behavior, especially on decision-making in resource allocation. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model was used to analyze the production variance. The estimation of production function showed that the current production variance was influenced by the production variance of the previous period. Pesticide had a risk-reducing effect on the variance of production. On the contrary, land and nitrogen fertilizer had risk-inducing effect on the variance of production.
Analisis Risiko Aset Ti Menggunakan Metode Octave Pada SWD Resto
2019
Rumah makan atau restoran merupakan salah satu jenis usaha yang sangat terbantu dengan adanya dukungan Teknologi Informasi/Sistem Informasi (TI/SI) dalam operasionalnya. Pengusaha rumah makan, baik yang belum ataupun yang telah memiliki cabang, sangat terbantu dengan penerapan TI/SI guna memantau kondisi dan kinerja perusahaan. SWD Resto adalah rumah makan yang berpusat di Surabaya dan telah memiliki cabang di luar pulau. SWD Resto menyajikan makanan di tempat dan menyediakan layanan take-out dining serta delivery service . Penerapan TI/SI pada SWD Resto bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, ketepatan, kecepatan yang selaras dengan visi dan misi perusahaan. Aset TI yang dimiliki SWD Resto semakin bertambah sehingga perlu dilindungi dari risiko. Namun demikian, aset TI yang dimiliki belum dikelolah dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis risiko TI pada SWD Resto menggunakan metode OCTAVE ( Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation ). ...
Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk:
ANALISIS RISIKO KESTABILAN LERENG TAMBAN
Abstrak estabilan lereng tambang terbuka pada industri pertambangan merupakan salah satu isu penting saat ini mengingat sebagian besar perusahaan tambang di Indonesia meningkatkan produksinya. Akibatnya perusahaan tambang tersebut melakukan pelebaran dan pendalaman penggalian. Semakin lebar dan dalam tambang terbuka tersebut dilakukan penggalian, maka tentunya akan semakin besar risiko yang akan muncul, atau semakin meningkatkan ketidakpastian pada faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng tambang terbuka. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya risiko kelongsoran lereng mencakup sifat fisik dan mekanik batuan, kondisi air tanah, karakterisasi massa batuan, serta struktur yang ada pada batuan. Paper ini mencoba menganalisis risiko baik dari aspek probabilitas kelongsoran maupun dampak yang ditimbulkan dari suatu longsoran lereng pada studi kasus tambang mineral X. Probabilitas kelongsoran (PK) lereng dianalisis dari parameter masukan, sedangkan dampak dianalisis dari hasil observasi lapangan. Tentunya hasil analisis risiko ini dapat memberikan suatu keputusan tentang kondisi kestabilan lereng tersebut, dan dapat memperkuat data monitoring pergerakan lereng, sehingga dapat mereduksi risiko yang lebih besar akibat kelongsoran tersebut. Kata Kunci : tambang terbuka, kestabilan lereng, risiko