MODELES DYNAMIQUES (original) (raw)

Les modèles dynamiques font intervenir des variables décalées dans le temps contrairement aux modèles statiques vus précédemment. Ils posent, comme nous le verrons au …l des chapitres, beaucoup plus de problèmes, à la fois de construction et de propriétés statistique des estimateurs. Comme vous l'avez certainement déjà constaté en économie ces modèles se retrouvent dans toute les études qu'elles soient macro ou micro-économiques ainsi que dans les modèles …nanciers. Dans ce chapitre nous donnerons quelques exemples montrant l'apport de ces modèles. Un modèle dynamique fait intervenir des retards sur une ou plusieurs variables. Si ces variables sont uniquement exogènes on parlera de modèles à retards échelonnés comme dans la forme simple y t = c + r X i=0 a i x ti + t Si les variables retardées correspondent à l'endogène on appellera ces modèles des modèles autorégressifs y t = c + r X i=1 a i y ti + t ou y t = c + r X i=1 a i y ti + bx t + cz t + t Dans le cas général on parlera de modèles autorégressifs et à retards échelonnés y t = c + r X i=1 a i y ti + l X j=0 b j x tj + t On remarque que j peut aller de 0 à l, mais bien sur que i ne peut aller que de 1 à r car si on prend i=0 y t est expliqué par lui-même ce qui vous donnera a 0 = 1 et tous les autres coe¢ cients nuls et un R 2 magni…que égal à 1 mais qui bien sur n'explique rien. Autre remarque : les retards r et l ne sont pas égaux en général et tous les retards ne sont pas obligatoirement explicatifs, c'est-à-dire que des coe¢ cients a i ou b j peuvent être nuls. Nous verrons que le choix de r et l n'est pas toujours simple. REMARQUE IMPORTANTE: Nous faisons l'hypothèse que les erreurs des mod-èles présentés dans ce chapitre sont stationnaires. Cette hypothèse sera étudiée dans le chapitre sur l'intégration des séries. 1 Modèles dynamiques et théorie économique Quelques exemples économiques vont être présentés ici, ils montrent le passage d'un modèle statique à un modèle dynamique.

Sign up for access to the world's latest research.

checkGet notified about relevant papers

checkSave papers to use in your research

checkJoin the discussion with peers

checkTrack your impact