TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SEKTÖREL KREDİ YOĞUNLAŞMASI VE RİSK-KARLILIK İLİŞKİSİ (original) (raw)
Related papers
BANKA KREDİLERİNDE SEKTÖREL YOĞUNLAŞMA VE KARLILIK İLİŞKİSİ
EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 2020
All the financial market operations influence all the actors in the economy. Banks are the important institutions in the financial markets and especially in the bank-based economies like Turkey, banks are the systemic important institutions. The banks, their basic operations is crediting, is affected from the macro economics policies, and also influence them by all the choices between concentration and diversification to compose their credit portpolio, in other words, by their choices between risk and performance. They can lead to the financial frigality by increasing the credit risk in the banking sector by crediting intensively to any sector in which specialise for high return. The aim of this study is to consider whether or not each banks’ or many banks’ loan portfolio choices (herding) return as the banking sector. In this study, the correlation of the sectoral concentration in the Turkish banking and banking return is analysed by the ARDL (Autoregressive Distributed Lag Bound Test) method, in other word, the ARDL bound test approach by using quarterly data (ROA and ROE as return rate, Herfindahl-Hirschman Index –HHI- as sectoral credit concentration, the rate of equity and total risky assets of Turkish banking sector, the rate of credits and assets, the rate of interest income and average total assets, the rate of non-interest income and average total assets, growth rate and real exchange rate) between 2007-2018. As a result of this study, there is a high significant relationship between the sectoral concentration in the Turkish banking sector and return in these period. Moreover, the correlation of the return and interest income is positive and significant, non-interest income is negative and significant. It indicates that the banks operate as the agency and they return mainly from crediting.
TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BÖLGE VE ON İL YOĞUNLAŞMASI
SOCİAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL, 2022
Turkish financial system is a bank-based system. In bank-based systems, banks play a leading role in mobilizing savings, allocating credit. It is important where financial intermediary banks' operations concentrate on. Hence, "the geographic concentration in banking" means that they operate mostly in some specific places or concentrate on some places. The geographic distributions of banking operations are studied relatively less subject. However, this kind study let know about where the reel economy concentrate on and it can be used on eliminating regional development disparities and forming the regional development policies. In this study, it is considered the banking sector regional and provincial data of Turkey between 2007-2020, including mostly deposits and credits, and then produced tables on regional and ten provinces concentrations. It is seen that the 29,92 % of 7568 branches in 2007 operates in İstanbul. İstanbul, is placed as a region in regional disturbances table, is followed by
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ
Bu çalışma, Ocak 2003-Haziran 2012 dönemleri arasında Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankaların karlılığını etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda mevduat bankalarının karlılıklarını etkileyen bankaya özgü faktörler ile makroekonomik faktörler çoklu doğrusal regresyon analiziyle sınanmıştır. Yapılan analizler sonucunda bankaların Aktif Karlılığının ve Özkaynak Karlılığının; Faiz Dışı Gelirlerinin Aktif toplamına oranından ve Özkaynak/Toplam Aktif oranından pozitif etkilendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, mevduat faiz oranlarındaki artışların Aktif Karlılık üzerinde negatif yönlü bir etki yarattığı sonucuna varılmıştır.
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE RİSK ALMA DAVRANIŞI: BANKA ETKİNLİĞİNE YÖNELİK TÜRKİYE UYGULAMASI
Journal of Business and Communication Studies, 2023
Daha yüksek getiri elde etmek amacıyla sergilenen aşırı riskli davranışların sonuçları sadece bankanın kendisini değil aynı zamanda sektörü ve ekonominin genelini olumsuz olarak etkileme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle bankaların risk alma tutumlarının nasıl şekillendiğinin anlaşılması önem arz eder. Çalışmada Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 22 mevduat bankasının 2008-2022 yılları arasındaki verileri kullanılmıştır. Yapılan analizlerin ilk aşamasında banka performansının bir göstergesi olan ve mevcut kaynakların israf edilmeden en iyi kombinasyonla çıktılara dönüşmesi olarak ifade edilen etkinlik düzeyleri kâr odaklı yaklaşım çerçevesinde veri zarflama analizi ile ölçülmüş ve panel veri setine banka etkinliğini ifade eden bir değişken olarak eklenmiştir. İkinci aşamada ise banka risk alma davranışı ile etkinliği arasındaki ilişkiler sermayenin de içsel değişken olarak yer aldığı üç denklemden oluşan eşanlı denklem sistemi ile modellenmiş ve üç aşamalı en küçük kareler yöntemine göre tahmin edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen ampirik kanıtlar banka riskliliği ile etkinliği arasında negatif yönlü ve karşılıklı bir ilişki bulunduğunu ve düşük sermaye oranına sahip bankaların daha riskli davranışlar sergilediklerini göstermiştir. The consequences of excessively risky behavior in the pursuit of higher returns have the potential to adversely affect not only the bank itself but also the sector and the economy as a whole. Therefore, it is important to understand how banks' risk-taking behavior is shaped. In this study, the data of 22 deposit banks operating in the Turkish banking sector between 2008 and 2022 are used. In the first stage of the analysis, efficiency levels, which is an indicator of bank performance and is defined as the best combination of available resources into outputs without wasting them, were measured by data envelopment analysis within the framework of profit-oriented approach and added to the panel data set as a variable expressing bank efficiency. In the second stage, the relationship between bank risk-taking behavior and efficiency is modeled with a simultaneous equation system consisting of three equations including capital as an endogenous variable and estimated according to the three-stage least squares method. The empirical evidence we obtained as a result of the study shows that there is a negative and reciprocal relationship between bank riskiness and efficiency and that banks with low capital ratios exhibit riskier behavior.
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FAKS VE HUKUKİ BOYUTU
Bankacılar Dergisi, 2017
Faks yazılı bilgi ve belgelerin bir yerden bir yere anında iletilmesini sağlayan bir iletişim aracıdır. Faksla gönderilen metinlerin yolsuzluklara da konu olması ve bankacılıkta yaygın olarak kullanılan bir iletişim aracı olması nedenleri ile faks ile gönderilen metinlerin hukuki niteliği, usul hukuku açısından tanımlanmaları ve delil olarak özellikleri gittikçe artan önem taşımaktadır. Öncelikle Türk hukukunda geçerlilik şekli ve ispat şekli açısından faksın durumu belirlenmiş, sonra faks metinleri Türk Borçlar Kanunu açısından değerlendirilmiştir. Türk Borçlar Kanununda Teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yapılan yeni düzenleme ile faks, artık teyit edilmiş olması kaydıyla yazılı şekil olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu yeni düzenlemede teyidin kim tarafından, nasıl ve ne zaman yapılacağı hususları belirlenmemiştir. Bu nedenle çalışmada bu konular bankacılık açısından irdelenerek sorunlar ve çözüm yolları üzerinde durulmuştur. Ayrıca getirilen düzenleme ile faks yazılı şekilde imza aranmasının istisnalarından birisi olmuştur. Usul Hukuku açısından ise teyit edilmiş ve teyit edilmemiş fakslar incelenmiş geçerlilik kuralı şartını taşımanın ispat şekline etkisi ve delil başlangıcı kavramları inceleme konumuza dahil edilmiştir. Bu bağlamda bankacılık sistemindeki iyi uygulamaların geliştirilmesine yönelik katkı sağlamak üzere politika önerileri sunulmuştur.
Çalışmanın amacı, 2007 yılında başlayan ve Türkiye'deki etkileri 2009 yılında beliren Küresel Mali Krizin Türk Bankacılık Sektörü üzerindeki etkilerini, yerli ve yabancı bankalar açısından karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Karşılaştırma ölçütü olarak z-score ve Vergi Öncesi Aktif Karlılığı rasyoları kullanılmıştır. Z-score bankanın borcunu ödeyememe (insovency) riskinden ne kadar uzakta olduğunu ifade etmekte olup, [(Vergi Öncesi Ortalama Aktif Karlılığı (ROAA)+Özsermaye Rasyosu(ER))/ Aktif Karlılığın Standart Sapması] şeklinde ölçülmektedir. Aktif Karlılığı ise Vergi Öncesi Kar/Ortalama Aktifler oranıyla hesaplanmaktadır. Çalışma 2002 Aralık-2012 Eylül olmak üzere 41 çeyrek dönemi ve söz konusu dönemde, farklı isimler ve sermaye yapıları ile de olsa, sürekli olarak faaliyet göstermiş 29 ticaret bankasını kapsamaktadır. 2008-4. çeyrek ile 2009-3.çeyrek kriz dönemi olarak belirlenmiş, kriz öncesi ve sonrası dönemler ise ayrıca değerlendirmeye alınmıştır. Söz konusu üç dönemde bankaların z-score'ları ve Aktif karlılıklarının dönemler itibariyle farklı olup olmadığı, ayrıca yerli ve yabancı bankaların krizden etkilenme dereceleri arasında fark olup olmadığı istatistiksel yöntemlerle test edilmiştir.
TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIK VE YOĞUNLAŞMA İLİŞKİS
Son yıllarda özellikle Avrupa Birliği'ne uyum çabaları kapsamında diğer sektörlerde olduğu gibi Türk sigortacılık sektöründe de rekabetin arttırılması gerekliliği önemli bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada, 2002-2004 döneminde sektörde elemanter alanda faaliyet gösteren 25 sigorta şirketine ait verilerle "yapı-davranış-performans" yaklaşımı çerçevesinde yapılan analize göre, sektörde yoğunlaşma ile karlılık arasında güçlü ve doğrusal bir ilişkinin varlığı bulunmuştur. Kısaca belirtmek gerekirse, bu dönemde Türk sigortacılık sektörüne eksik rekabetçi bir yapının hakim olduğu söylenebilir.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Öz Bankacılık sektöründe sermaye-karlılık ilişkisi büyük önem arzetmekte ve sermaye yeterliliği düzenlemelerinin bankacılık sektörünün karlılığı ve etkinliği üzerindeki etkileri ile bu etkilerin büyüklüğü birçok çalışmaya konu olmaktadır. Özellikle, 2008 yılından itibaren A.B.D ve A.B'de yaşanan krizler, sermaye düzenlemelerindeki yetersizliklerin, krizlerin ortaya çıkması ve büyümesindeki rolünün daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesine yol açmıştır. Türk Bankacılık Sektörü incelendiğinde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren birçok bankaya göre, yüksek sermaye yeterlilik ve karlılık rasyoları dikkati çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, 1980-2017 dönemi için, Türk Bankacılık Sektörü sermaye yeterliliğine ve karlılığa ilişkin yıllık veriler kullanılarak, sermaye yeterliliği ile sektör karlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Karlılığa ilişkin indikatörler olarak ROE ve NFM bağımlı değişkenler, sermaye yeterliliğine ilişkin olarak ise, özsermaye/toplam varlıklar ve özsermaye/mevduat+mevduat-dışı kaynaklar oranları bağımsız değişkenler olarak çalışmada kullanılmaktadır. Çalışmada elde edilen sonuçlar, sermaye yeterliliğini gösteren sözkonusu oranlar ile karlılık indikatörleri arasında uzun dönemli ilişkiler olduğunu göstermektedir. Abstract The relationship between capital adequacy and profitability has great importance and has been studied widely. The effects of the capital adequacy requirements on bank performance and the volume of these effects are important issues studied. Financial crises experienced in U.S.A and E.U since 2008 have led to the detailed examination of the role of the capital inadequacies in crises. When analysed the Turkish Banking Sector, high capital adequacy and profitability ratios have been standing out, compared to the other banks operating in the other developed and developing market economies. The purpose of this study is to test the relationship between capital adequacy and profitability in the banking sector during the period of 1980-2017 by using the annual data of Turkish banking sector. Dependent variables as ROE and NIM and independent variables as equity/total assets ratio and equity/deposit+non-deposit sources have been used in this study. The results of the study shows that there are long-term relationships between capital adequacy ratios and profitability indicators.