Makroekonomik Değişkenler Ve İçsel Faktörler İle Bankaların Finansal Performansı Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Ampirik Bir Araştırma (original) (raw)
Related papers
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2021
The aim of this study is to investigate the relationship between the financial performance of banks operating in Borsa Istanbul (BIST) and macroeconomic variables and internal factors. For this purpose, the data of the banks operating in BIST for the period of 2005-2017 were analyzed and the regression method was used. Return on assets (ROA), return on equity (ROE), Tobin’s Q (TOBIN) ratio and price/earnings (FK) ratio as the financial performance indicators of banks were included in the study and are dependent variables of the study. Inflation and unemployment were used as macroeconomic variables. Total assets, financial leverage and age variables are the internal factors of the research and together with the macroeconomic variables, they constitute the independent variables of the research. According to the results of the research, financial performance indicators which are return on assets (ROA), return on equity (ROE), Tobin’s Q (TOBIN) ratio and price/earnings (F/K) ratio have ...
Banka Türlerinin Karşılaştırmalı Finansal Performans Analizi: Türkiye İçin Ampirik Bir Araştırma
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), 2021
ÖZ Bu araştırmada Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren 12 adet bankanın 2013-2018 dönemi finansal performansı karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Araştırmada sermaye yeterlilik, kârlılık, aktif kalitesi, likidite ve gelir-gider yapısı oranlarından oluşan 13 adet finansal oran kullanılarak kamu bankalarının, özel bankaların, yabancı bankaların ve katılım bankalarının finansal performansı ölçülmüştür. Ampirik analizlerde banka grupları arasındaki farklılığı tespit edebilmek için tek yönlü anova ile post-hoc testlerden Bonferroni testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre sermaye yeterliliğinde özel bankaların, kârlılıkta kamu bankalarının daha iyi performans sergilediği ifade edilebilir. Buna karşın katılım bankalarının takipteki net kredilerinin toplam aktiflere oranı yüksek aynı zamanda TP likit aktiflerinin toplam aktiflere oranı ise düşüktür. Net faiz gelirlerinin toplam aktiflere oranında ise en başarılı performansı yabancı bankalar göstermektedir. ABSTRACT In this study, the financial performance of 12 banks operating in the Turkish banking system from 2013 to 2018 was analyzed comparatively. In the research, the financial performance of public banks, private banks, foreign banks and participation banks was measured by using 13 financial ratios consisting of capital adequacy, profitability, asset quality, liquidity and income and expense structure. In emprical analysis, for detecting the differences among bank groups one way anova and Bonferroni which is post-hoc test were used. According to the results of the analysis, it can be stated that private banks perform better in capital adequacy and public banks perform better in profitability. On the other hand, the ratio of non-performing net loans of participation banks to total assets is high while the ratio of TP liquid assets to total assets is low. Foreign banks show the most successful performance in the ratio of net interest income to total assets.
Yurtiçi ve Yurtdışı Makroekonomik Faktörler Bağlamında Türkiye’de Katılım Bankalarının Kredi Riski
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2021
Bankacılık sektöründe kredi riski gerek bankaların bilanço dengelerinden gerekse bankacılık sektörünün makroekonomik değişkenlerle ilişkisinden kaynaklı olabilir. Bankacılık sektöründe yapılan araştırmalarda genellikle kredi riskinin göstergesi olarak takipteki krediler kabul edilmiştir. Takipteki krediler, banka bilançolarını ve bankaların karlılığını etkileyen önemli unsurlardan biridir. Bu değişkeni etkileyen faktörlerin analiz edilmesi bankacılık sektörü için yol gösterici niteliktedir. Katılım bankacılığı sektöründe de risk göstergesi olarak kabul edilen takipteki kredilerin artışına neden olan makroekonomik faktörlerin belirlenmesi bu bankaların istikrarı için önemli hale gelmektedir. Türkiye"de katılım bankacılığının yurt içindeki payı hedeflenen düzeyin oldukça altında olması sistemin kredilerinin güvenliğinin araştırılmasını önemli hale getirmiştir. Bu çerçevede, çalışmamız katılım bankalarının kredi riskinin makroekonomik değişenlerle ilişkisini analiz etmektedir.
2020
Bu calismanin amaci Turkiye’de bankacilik sektorunde faaliyet gosteren bankalarin sermaye yapilarinin finansal performanslari uzerine etkisini arastirmaktadir. Calismada 10 bankanin 2004-2019 donemine ait verileri yillik olarak incelenmistir. Bagimli degiskenler olarak Aktif Kârliligi (ROA), Ozkaynak Kârliligi (ROE) ve Net Faiz Marji (NFM); bagimsiz degiskenler olarak da Toplam Mevduat/Toplam Krediler (TM/TK), Toplam Mevduat/Toplam Pasif (TM/TP), Ozkaynak/Toplam Mevduat (OZK/TM), Ozkaynak/Toplam Krediler (OZK/TK), Ozkaynak/Toplam Aktifler (OZK/TA), Z Skorunun Logaritmasi ve Finansal Kaldirac (FO) kullanilmistir. Calismada uc farkli bagimli degisken kullanildigi icin uc farkli model olusturulmustur. Calismada yontem olarak Panel veri analizi kullanilmistir. Panel regresyonda FOLS, LM ve Hausman istatistiklerinin hesaplanmasi ile sabit etkiler yonteminin kullanilmasi gerektigi sonucu ortaya cikmistir. Calisma sonucunda; ROA uzerinde TM/TK, OZK/TK, OZK/TA ve Z Skorunun; ROE uzerinde FO...
Eti̇k Konum Ölçeği̇’Ni̇n Faktör Anali̇ti̇k Yapisi: Banka Çalişanlari Üzeri̇ne Bi̇r Araştirma
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017
The purpose of this study is to examine the factor analytic structure of Ethics Position Questionnaire Turkish Form and to determine whether the questionnaire is an applicable measurement tool in Turkey. In accordance with this purpose, a survey form that includes the questionnaire and demographic variables was administered to 574 bank employees in Adana. Next, reliability and validity of the questionnaire were examined, exploratory and confirmatory factor analyses were performed. Contrary to the general findings, the results indicated a threefactor structure rather than two. The third factor, which is directly related with the level of tolerance about lying, was veracity. This finding is similar with the results of a limited number of studies, which have samples of low secularized societies. Accordingly, it can be stated that secularization level of societies may conduce to differences in the perception of the questionnaire. From this viewpoint, it is put forth that lying is an independent sub-dimension in the ethics position questionnaire. The study points out that in evaluating ethics, lying should be considered separately by both theoreticians and practitioners.
Türkiye’de Katılım Bankalarının Tercih Edilme Sebepleri: Ampirik Bir Tetkik
Article, Yonetim Ve Ekonomi, 2013
Faizsiz/İslami Bankacılık ya da Türkiye’de kullanılan ismiyle Katılım Bankacılığı dünya finans piyasasındaki payını gün geçtikçe artırmaktadır. Bazı geleneksel bankaların, faizsiz bankacılık işlemleri yapmak üzere kendi bünyelerinde birimler açtıkları görülmektedir. Türkiye dışındaki faizsiz bankaların niçin tercih edildiğini araştıran birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen Türkiye’deki katılım bankalarının niçin tercih edildiğine dair yapılan çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu çalışmanın hedefi; Türkiye’deki katılım bankalarının niçin tercih edildiğine ilişkin literatüre katkıda bulunmaktır. Bu amaçla; Bolu ilindeki bir katılım bankasının müşterileri arasından örnek kütle seçilmiştir. 217 kişiden oluşan örnek kütle üzerinde anket tekniği uygulanarak veri toplanmıştır. Elde edilen verilere açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Bulgularımıza göre; katılımcıların katılım bankası tercihlerini etkileyen en önemli faktör “hizmet/ürün kalitesi”dir. Bu faktörün ardından, sırasıyla “İmaj ve Güven”, “Personel Kalitesi” ve “Dini/Çevresel motivasyonlar” faktörleri gelmektedir. ANAHTAR KELİMELER: Faizsiz Bankacılık, Katılım Bankacılığı, İslami Bankacılık, Faktör Analizi, Türkiye JEL Sınıflaması: G21
Türkiye de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler
Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review), 2011
Bu çalışma Türkiye'de 1995Türkiye'de -2009 yılları arasında faaliyet gösteren ticari bankaların performanslarını etkileyen içsel ve dışsal faktörleri belirlemeyi amaçlamıştır. Yöntem olarak panel veri analizi kullanılmış, performans ölçütü olarak aktif karlılığı, net faiz marjı ve özkaynak karlılığı göz önüne alınmıştır. Sonuçlar bankacılık performansının daha çok mikro değişkenlerden etkilendiğini, ve makroekonomik faktörlerin anlamlı düzeyde bir etkisinin olmadığını göstermiştir. 2001 krizinin genel olarak negatif etkisinin olması da ekonominin genel olarak istikrarlı durumda olmasının banka performansını etkilediğini göstermektedir.
Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research), 2022
Bu çalışmada Türkiye'de 2000 yılından itibaren bankalarda performans değerlendirme yöntemleri uygulaması yapılan bütün çalışmalar incelenerek hangi performans değerlendirme yöntemlerinin daha çok kullanıldığı araştırılmış ve frekans analizleri yapılmıştır. Çalışmada yazın taraması yapılmış, araştırma sürecinde Google Akademik ve Dergipark web tarayıcıları kullanılarak ilgili makalelere ve tezlere ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda Literatürde 23 farklı performans değerlendirme yöntemine rastlanmıştır. Uygulamalarda en sık tercih edilen performans değerlendirme yönteminin TOPSIS yöntemi olduğu (37 kez, %25.5) görülmektedir. Bunu sırasıyla CAMELS (24 kez, %16.1), VZA (13 kez, %8.7), VIKOR (10 kez, %6.7) yöntemleri takip etmektedir. Öte yandan son yıllarda özellikle son 5 yılda bu konuda yapılan çalışmaların giderek arttığı tespit edilmiştir.
Finansal İçerme Düzeyi ve Belirleyicilerine Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Afganistan Örneği
Economics, Business and Organization Research, 2020
Öz Finansal içerme bir toplumdaki tüm bireylerin özellikle yoksul ve mahrum olan grupların finansal hizmetlere erişimini ve bu hizmetleri kullanma kolaylıklarını sağlayan bir süreçtir. Finansal içerme ekonomik kalkınma, finansal istikrar ve diğer ekonomik değişkenler üzerinde etkili olduğu için, son zamanlarda araştırmaların ve politikaların odaklandığı konulardan biri olmuştur. Bu araştırmayla, Afganistan'daki finansal içerme mevcut durumunun incelenmesi ve finansal içerme düzeyi belirleyicilerinin anlaşılması amaçlanmaktadır. Araştırmada birincil veriler online anket yöntemi uygulanarak Afganistan'da yaşayan 411 yetişkin bireyden elde edilmiştir. Elde edilmiş verileri analize etmek için tanımlayıcı analiz metodu ve Probit regresyondan yararlanılmıştır. Tanımlayıcı analiz sonucu olarak; Afganistan'da finansal içerme ana ve temel göstergesi olan hesap sahipliği oranı % 31.6'dır. Hesaba sahip olan bireyler hesaplarını para depoları olarak kullanıp, diğer finansal ve bankacılık hizmetlerden (kredi kart, mobil-internet bankacılık ve sigorta vb. gibi) yararlanma düzeyi çok düşüktür. Ankete katılan bireylerin % 68.4'ünün resmi bir finansal kurumda hesabı bulunmamaktadır.
Gaziantep University Journal of Social Sciences
Bankalar, aracılık faaliyetleri yanında yatırım ve büyümenin de en önemli unsuru olarak kabul edilirler. Bu çalışmanın amacı, CAMELS modeline dayalı olarak Türkiye'deki ticari bankaların karlılığını etkileyen içsel faktörlerin belirlenmesidir. Bu kapsamda, 2005-2016 dönemi için Türkiye'de faaliyet gösteren 23 ticari bankanın karlılık performansları panel veri analiz yöntemleri ile araştırılmıştır. Çalışmada, karlılığın göstergeleri olarak aktif karlılığı, öz sermaye karlılığı ve net faiz marjı dikkate alınmıştır. CAMELS değişkenleri; sermaye yeterliliği, aktif kalitesi oranı, yönetim kalitesi oranı, kazanç kabiliyeti oranı, likidite oranı ve piyasa risklerine duyarlılık oranıdır. Elde edilen bulgular, sermaye yapısı güçlü bankaların aktif ve öz sermaye karlılıklarının da yüksek olduğu göstermiştir.