Système bancaire islamique et conventionnel: résilience et dépendance (original) (raw)

2015

Abstract

Certains faits stylises caracterisent les rendements des series financieres. En effet, la distribution des rendements est non gaussienne, asymetrique ayant des queues epaisses. En outre, la structure de dependance entre ces series est non lineaire et la volatilite presente une memoire longue. Le present livre consiste a verifier si la contagion explique la dynamique de la volatilite des banques islamiques durant la derniere crise financiere internationale. Les objectifs vises par notre travail de recherche consistent a verifier, en premier lieu, si les banques islamiques sont plus resilientes que les banques conventionnelles face a la derniere crise financiere internationale de 2008 et a tester, en deuxieme lieu, si la contagion explique la dynamique de la volatilite des rendements des banques islamiques durant ladite crise. Les modeles FIEGARCH, EVT et la theorie des copules ont ete proposes comme des techniques pouvant resoudre les problemes causes par l’existence de ces faits sty...

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