Sosyal Medya ve Diğer Yatırım Aracı Verilerine Dayalı Hisse Senedi Değeri Tahmini (original) (raw)
Related papers
Ege Academic Review, 2015
Anomalies which referred as the stock prices provide different return than other times at certain periods collide with the efficient markets hypothesis. High returns or losses in this certain period make the individual invertors' perceptions important. In this study, anomalies perception of individual investors who traded in Istanbul Stock Exchange and the relationship between perceptions of anomalies and investor properties are questioning. The universe is formed from all individual investors who have done one or more trade in Borsa Istanbul. In the research sampling was applied and snowball sampling was preferred. At the end of the research, we determine that individual investors perceive the anomalies as price anomaly, firm anomaly, day of week anomaly and intraday anomaly. According to search result, perception of anomalies is differing by individual investors' demographic characteristics.
Güven Endeksleri̇ İle Hi̇sse Senedi̇ Pi̇yasasi Arasindaki̇ Nedenselli̇k Anali̇zi̇: Türki̇ye Örneği̇
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021
Ekonomide güven ortamının tahsis edilmesi yatırımcıların hem bugünkü hem de gelecekteki yatırım kararları açısından önemlidir. Hisse senedi piyasaları ise ulusal ve uluslararası yatırımcılar açısından yatırımlarını değerlendirme noktasında finansal piyasalar içerisinde önemli bir öncü göstergedir. Bu bağlamda yatırımcıların yatırım kararlarına ekonomide güven unsurunun etkisi literatürde tartışma konusudur. Buradan hareketle bu çalışmada güven endeksleri ile hisse senedi piyasaları arasındaki nedensellik ilişkisi incelemektedir. Bu çerçevede hem uluslararası güven göstergesi olan kredi temerrüt takası (CDS) hem de Türkiye'de hesaplanan güven endeksleri (Finansal Hizmetler Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi) ile Hisse senedi piyasası ve alt sektörleri arasında ilişki 2012:05-2018:11 dönemleri arasında analiz edilmiştir. Çalışmada tüm örneklem için Hacker ve Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen Boootstrap Nedensellik testi ile zaman içinde ortaya çıkan yapısal değişmeleri dikkate alan Balcılar vd. (2010) tarafından geliştirilen Bootstrap Kayan Pencere (Bootstrap Rolling Windows) nedensellik testi uygulanıp karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre genellikle CDS, Finansal Hizmetler Güven Endeksi ve Reel Kesim Güven Endekslerinin sırasıyla BİST100, BİST Sanayi ve BİST Mali sektörleri ile nedensellik ilişkisi gösterdiği ve bu değişkenler arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu ifade edilebilir. BİST100 endeksinin ise Tüketici Güven Endeksini etkilediği ve iki değişken arasında nedensellik ilişkisinin tek yönlü olduğu görülmektedir.
Monte Carlo Simulasyonu ile Hisse Senedi Fiyat Tahminleri
Beykoz Akademi Dergisi, 2019
Financial markets runs with fluctuations and these fluctuations create a stress and risk effect on investors. As a result, investors want to protect themselves from these fluctuations created by uncertainties in the market. Risk management is a popular instrument to reduce these uncertainties to calculated risks. An uncertainity becomes risk when there is a functional relationship or probability distribution between today and future. Investors who will invest in an uncertainty environment should have ideas about the investment they will make in this market in order to invest their investment positively. It is not always possible for a person to make a rational decision in an uncertain environment. Crises or ups and downs in investment can cause pressure on the investor and lead to wrong decisions. Investors want to have information about their investment before investing in it, and they do not want to make a wrong decision because of psychological factors in the face of a possible negativity. The Turkish stock market is affected by both market dynamics and fluctuations in the USD exchange rate. It is thought that comparing simulation results in TL and USD exchange rates will bring a different perspective for understanding these effects.
Sosyoekonomi, 2020
Academic studies have shown that there is a relationship between emotional analysis results of tweets and stock price movements, and then stock prices can be estimated using this relationship. In this study, in which the effect of tweets on the volatility of the stock is estimated, the volatility scores and the emotion scores between the stocks were also revealed. In the scope of the study, sentiment analysis with Naive Bayes was performed on Turkish tweets shared by three phone companies (Alcatel, Turkcell and Vestel) which are in Borsa Istanbul and whose products are sold in Turkey. According to the results of the analysis, it was found that sentiment scores obtained for Turkcell and Vestel significantly increased Alcatel's conditional variance statistically.
Hisse Senedi Piyasası Analizinde Farklı Derin Sinir Ağı Modellerinin Karşılaştırılması
2023
Yatırımcılar, tasarruflarını getiri potansiyeli yüksek varlıklara yönlendirerek portföylerini güçlendirmeyi ve daha yüksek getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Çeşitli finansal araçlar arasında hisse senetleri yüksek getiri potansiyeli sunan yatırım araçları olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda hisse senedi fiyat tahmini birçok yatırımcı ve araştırmacının merak konusu olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Ancak yüksek getiri arayışı aynı zamanda yüksek riskleri ve belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir. Bu belirsizliğin temel kaynakları arasında hisse senedi fiyatlarını etkileyen siyasi olaylar, toplumsal gelişmeler, uluslararası ilişkiler ve sektörel değişimler yer almaktadır. Doğası gereği zor olan hisse senedi fiyat hareketlerinin tahmini bu çok yönlü ve karmaşık faktörlerin de etkisiyle daha da zorlaşmaktadır. Geleneksel olarak hisse senedi fiyat tahminleri istatistiksel ve ekonometrik yöntemlere dayandırılmaktadır. Son yıllarda teknoloji ve bilgisayar bilimlerindeki ilerlemeler sayesinde, hisse senedi fiyat tahminlerinde yapay zeka ve makine öğrenmesi metodolojileri giderek daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. 2000'li yıllardan itibaren derin öğrenme yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte hisse senedi fiyat hareketlerindeki karmaşık ilişkiler tespit edilmeye başlanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmada, çok değişkenli Derin Sinir Ağları (Deep Neural Network-DNN), Evrişimsel Sinir Ağları (Convolutional Neural Network-CNN) ve Tekrarlayan Sinir Ağları (Recurrent Neural Networks-RNN) modelleri kullanılarak hisse senedi fiyatlarını tahmin etmek ve modellerin performanslarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL) için 03/06/2013-28/05/2021 tarihleri arasında günlük hisse senedi kapanış fiyatları serisi ve bu seriye etki edebilecek bağımsız değişkenler ele alınarak analizler yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, hata kareler ortalaması (MSE) ve hata kareler ortalamasının karekökü (RMSE) ölçütleri karşılaştırılarak, en iyi performans gösteren modelin CNN olduğu belirlenmiş ve bu modelin RMSE değeri 0.086 olarak hesaplanmıştır.
2007
20’inci yuzyilin ortalarindan itibaren bilgi teknolojileri ekonomik yasamin her noktasinda etkin bir sekilde kullanilmaya baslanmistir. Ozelliklede internetin her alanda kullanilmaya baslamasiyla birlikte, sermaye piyasasindaki yatirimcilarda yatirim kararlarini alirken interneti onemli olcude kullandiklari gorulmektedir.Calismamizda Konya’daki araci kurumlar ve bankalarin menkul kiymet birimlerinde hisse senedi alim satimi yapan yatirimcilar uzerinde bir arastirma yapilmistir. Arastirmada yatirimcilarin sermaye piyasasi hakkindaki bilgi duzeyleri ile yatirim kararlari alirken interneti ne olcude ve hangi amacla kullandiklari tespit edilmeye calisilmistir.
Hisse Senedi Piyasasinin Gelismesinin Makroekonomik Ve Kurumsal Belirleyicileri
The Journal of Academic Social Science Studies, 2013
In recent years, studies relating to the imposition of the factors that determine financial development increased rapidly attract attention. However, the literature on the factors that determine the development of emerging economies stock market appears to be a small number of theoretical and empirical studies. From this point, in this study, macroeconomic and institutional factors that affect the development of the stock market is investigated in developing countries, the period of 2000-2011 using yearly panel data for 39 developing countries. In this study, three different models were used. The results of study achieved are supporting a relationship between the quality of governance in countries and the development of the stock market, indicate that there isn't a relationship between the level of political freedom and the development of the stock market. The findings obtained in terms of
Business & Management Studies: An International Journal, 2019
Finansal iletişim sermaye piyasalarındaki değerlemelerde önemli etkiye sahiptir. Adil piyasa değerine ulaşılmasında paydaşların zamanın ruhuna uygun biçimde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Fayda-maliyet dengesini gözeten etkin yaklaşımlar teknolojik gelişmeler çerçevesinde yeniden tanımlanmaktadır. Çalışmanın konusunu oluşturan sosyal medya bu kapsamda ele alınmıştır. Çalışmada teknoloji sektörü işletmelerinin sosyal medyadaki varlıkları ile piyasa değerleri ve seçili finansal göstergelerle izlenen performansları değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulguları işletmelerin sosyal medya araçlarından en çok Facebook’ta hesap oluşturduklarını ortaya koymaktadır. En az tercih edilen sosyal medya aracı ise Youtube olarak belirlenmiştir. Sosyal medyayı aktif kullanan işletmelerin piyasa değeri ortalaması kullanmayanlardan daha yüksek bulunmuştur. Bu durum, piyasa değeri yüksek olan işletmelerin, sosyal medyada daha aktif konumda olduklarını göstermektedir. Buna karşın sosyal medya kullanımı il...