MODEL BAYESIAN VECTOR AUTOREGRESSIVE (BVAR) (Studi Kasus Analisis Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ekspor Indonesia) (original) (raw)

2017

Abstract

Model Vector Autoregressive (VAR) adalah salah satu model multivariat time series yang dapat menangkap hubungan dinamis antar peubah. Pada banyak kajian makroekonomi menggunakan model VAR, sering terjadi masalah yaitu terlalu banyak parameter yang harus diduga (over-parameterization) sehingga banyak derajat bebas yang hilang. Selain itu model VAR yang kompleks sering timbul masalah kolinieritas, sehingga digunakan model Bayesian Vector Autoregressive (BVAR) untuk menghindari masalah tersebut. Penelitian ini mencoba menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang diproksikan oleh Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor Indonesia menggunakan model BVAR. Selain itu akan dilihat juga efek terjadinya guncangan (shock) pada peubah PDB dan ekspor melalui analisis Impulse Response Function (IRF). Berdasarkan hasil analisis diperoleh model BVAR(4) dengan kesimpulan bahwa adanya hubungan dua arah antara kedua peubah yaitu ekspor merupakan salah satu penggerak PDB (export promotion) dan P...

Rauzan Sumara hasn't uploaded this paper.

Let Rauzan know you want this paper to be uploaded.

Ask for this paper to be uploaded.