BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR … (original) (raw)
Related papers
TİCARİ BANKALARIN KARLILIK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Ticari Bankaların Karlılık Analizi: Türkiye Örneği, 2014
Son yıllarda Türk bankacılık sektörü küresel rakiplerinin çoğuna kıyasla daha iyi performans göstermektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren 30 ticari bankanın 2002-2012 yılları arasındaki verileri kullanılarak karlılık analizi yapılmaktadır. Banka karlılık ölçütü olarak aktif karlılığı kullanılmaktadır. Aktif karlılığı üzerinde bankaya özgü veya makroekonomik faktörlerin hangisinin anlamlı etkilerinin olduğunu göstermek için panel veri analizi yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmanın bulguları, banka karlılığı üzerinde hem bankaya özgü (aktif kalitesi, sermaye yeterliliği, gelir-gider yapısı ve aktif büyüklüğü), hem de makroekonomik faktörlerin (büyüme oranı ve enflasyon) etkili olduğunu göstermektedir. In recent years the Turkish banking sector outperformed compared to its global rivals. Therefore in this study, profitability analysis of 30 commercial banks operating in Turkey is performed using data between the years 2002 and 2012. As a measure of bank profitability, we use return on assets. In order to demonstrate the bank specific or macroeconomic factors that have significant impacts on return on assets, we prefer panel data analysis method. The findings of the study indicate that both bank-specific (asset quality, capital adequacy, income-expenditure structure, and asset size) and macroeconomics factors (growth rate and inflation) have an impact on bank profitability.
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2014
Reliability of banks can be identified indicators such as profitability, capital adequacy, assets quality and liquidity. Remaining of these indicators at a certain level gives some information about the banks' credibility and size of economic. These rates are monitored with a combination of banks performance, whether they are successfully with these performance criteria are determined or not. To measure the performance of banks can be used traditional performance analysis methods or modern methods that were developed recently. One of these modern methods is f the Grey Relation Analysis. The most important advantage of this analysis technique is using less data and taking into account the relationship between data and to obtain more effective results. In this study, we investigate, using the same number of data with the results of traditional performance measurement methods differed Grey Relation Analysis of the measurement or not. For this, applications on participation banks operating in Turkey are made. According to the results of the application of performance measurement results using traditional l rates with Grey Relation Analysis of the results showed differ. Accordingly, by participation banks' performance range is completely changed. While a bank takes place in first range according to traditional ratio analysis descends third range according to gray relation analysis. On the other side while a bank take place first range according to the Grey Relation Analysis fell to third place in the traditional method. There are two reasons for this. The first is the small number of data used for the traditional method and, second, to not consider the relationship between data. In Grey Relationship Analysis less data are used and relationships between data are considered, and more accurate results obtained and more accurate performance ranking has been made.
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2022
Finansal istikrar, genel olarak finansal piyasalardaki temel işlevlerin yerine getirildiği durumdan finansal krizlerin olmadığı durumlara kadar geniş bir yelpazede tanımlanmaktadır. Bankalar finansal sistem içerisinde en büyük paya sahip olan kurumlar olarak göze çarpmaktadır. Türkiye’de bankaların toplam sektör içindeki payının %84 olduğu düşünüldüğünde, özellikle sektör içerisinde ağırlığı olan büyük bankaların finansal performansları, finansal istikrar üzerinde doğrudan etkili olabilmektedir. Bu durumdan hareketle bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan ve aktif büyüklüğü bakımından sıralanan ilk 10 ticari bankanın 2010-2020 dönemleri arasındaki finansal istikrar performanslarını finansal sağlamlık aracılığı ile ölçmek ve değerlendirmektir. Çalışmada performans kriteri olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından oluşturulan finansal sağlamlık göstergelerinden 8 alt değişken seçilmiştir. Analizde Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden ENTROPİ ve ARAS yöntemleri bütünleşik olarak kullanılmıştır. Finansal sağlamlık göstergeleri ile yapılan analiz sonuçlarına göre, finansal istikrar performansı bakımından en başarılı ilk üç banka sırasıyla, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası olarak tespit edilmiştir.
2022
Tez çalışmasında Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının performansları, konvansiyonel bankalarla mukayeseli olarak analiz edilmiştir. 2005-2020 dönemi için on sekizi konvansiyonel, üç tanesi katılım bankası olmak üzere toplam yirmi bir banka için Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği endeksi yardımıyla bankaların teknik etkinlik ve toplam faktör verimlilik skorları hesaplanmıştır. İlgili dönemde Veri Zarflama analizinden elde edilen yıllık ortalama değerler gerek katılım bankalarının gerekse konvansiyonel bankaların etkin olmadıklarını göstermektedir. Buna karşın bir bütün olarak katılım bankacılığı ve konvansiyonel bankacılık sektörlerinin etkinsiz olduğu ancak katılım bankacılığı sektörünün etkinliği yakalama seviyesinin (Catch-Up Effect) konvansiyonel bankacılık sektörüne göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksine ait ortalama değerler ise, her iki banka grubu için etkinlikte, teknolojide, ölçek etkinliğinde ve toplam faktör verimliliğinde ilerlemeye işaret etmektedir. Ayrıca katılım bankalarının teknik etkinliklerini etkileyen faktörlerin ortaya konması adına uygulanan dinamik panel veri analizi sonuçlarına göre katılım bankalarının teknik etkinliklerini, öz kaynak kârlılığı, toplam kredilerin toplam aktiflere oranı ve likit aktiflerin toplam aktiflere oranının pozitif, sermaye yeterliliği oranının ise negatif etkilediği tespit edilmiştir. Modelin teknik etkinlik üzerindeki etkileri ve etki düzeylerinin katılım ve konvansiyonel bankalar açısından farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacı doğrultusunda tanımlanan kukla değişkenin, Öz kaynak kârlılığı ve sermaye yeterliliği oranı ile etkileşimlerini gösteren etkileşim kuklalarının parametre tahminlerine bakıldığında, öz kaynak kârlılığının katılım bankalarının teknik etkinliklerini, konvansiyonel bankalara göre pozitif yönde ve daha fazla, sermaye yeterliliği oranının katılım bankalarının teknik etkenliklerini, konvansiyonel bankalara göre negatif ve daha fazla etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
BİREYSEL MÜŞTERİLERİN BANKA TERCİHLERİ: KATILIM BANKALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ
BİREYSEL MÜŞTERİLERİN BANKA TERCİHLERİ: KATILIM BANKALARI ÜZERİNE BİR ANALİ, 2018
Bankacılık sistemi fon arz edenle talep edeni buluşturan mekanizmadır. Ticari bankaların bir boyutu da katılım bankalarıdır. Katılım bankaları, faaliyetlerini yürütürken müşterilerin tercihlerini göz önünde bulundurmak durumundadır. Buradan hareketle bu çalışmada banka müşterilerinin banka tercihlerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Bu amaçla, Gaziantep merkez ilçelerinde yaşayan 18 yaş üzeri ve farklı demografik özelliklere sahip olan 118 katılım banka müşterisine anket uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan verilerin normal dağılım göstermemesi üzerine parametrik olmayan Mann-Whitney ve Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. Oluşturulan 6 hipotezden sadece yaş değişkeni bakımından katılımcılar arasında anlamlı farklılık gözlemlenmiştir. The banking system is the mechanism that brings together the fund suppliers and demander. One dimension of commercial banks is the participation banks. Participation banks are to consider the preferences of the customers in carrying out their activities. From this point of view, this study investigates the factors affecting bank preferences of bank customers. For this purpose, a questionnaire has been applied to 118 participating bank customers who live in the central districts of Gaziantep, over 18 years of age and who have different demographic characteristics. Non-parametric Mann-Whitney and Kruskal Wallis tests are applied on the non-normal distribution of the data used in the study. A significant difference is observed among participants only in terms of age variable among the 6 hypotheses formed.
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ
Bu çalışma, Ocak 2003-Haziran 2012 dönemleri arasında Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankaların karlılığını etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda mevduat bankalarının karlılıklarını etkileyen bankaya özgü faktörler ile makroekonomik faktörler çoklu doğrusal regresyon analiziyle sınanmıştır. Yapılan analizler sonucunda bankaların Aktif Karlılığının ve Özkaynak Karlılığının; Faiz Dışı Gelirlerinin Aktif toplamına oranından ve Özkaynak/Toplam Aktif oranından pozitif etkilendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, mevduat faiz oranlarındaki artışların Aktif Karlılık üzerinde negatif yönlü bir etki yarattığı sonucuna varılmıştır.