Trix | это... Что такое Trix? (original) (raw)

Trix или TRIX[1] (от англ. triple exponential moving average — тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя) — осциллятор, представляющий собой процентное отношение близлежащих значений тройной экспоненциально-сглаженной скользящей средней (TMA) цен закрытия торгов за период [2][3].

Индикатор Trix был впервые представлен Джеком К. Хатсоном (англ. Jack K. Hutson) в 1980 году в статье Good Trix в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities, главным редактором которого он в то время являлся[2][4].

Методика вычисления

Для получения индикатора TRIX вычисляется тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя цены закрытия и затем берётся процентное изменение последнего значения к предыдущему, то есть выполняется следующая последовательность действий:

$\textit{EMA}_t = \alpha \cdot \textit{Close}_t + (1-\alpha) \cdot \textit{EMA}_{t-1},$

$\textit{DMA}_t = \alpha \cdot \textit{EMA}_t + (1-\alpha) \cdot \textit{DMA}_{t-1},$

$\textit{TMA}_t = \alpha \cdot \textit{DMA}_t + (1-\alpha) \cdot \textit{TMA}_{t-1},$

$\textit{TRIX}_t = \frac{\textit{TMA}_t - \textit{TMA}_{t-1}}{\textit{TMA}_{t-1}} \cdot 100,$

где $\textit{TRIX}_t$ — значение индикатора TRIX в момент , $\textit{TMA}_t, \textit{DMA}_t, \textit{EMA}_t$ — экспоненциально взвешенные скользящие средние соответственно третьего, второго и первого порядка в момент , $\alpha$ — коэффициент сглаживания, ${Close}_t$ — цена закрытия; индекс t-1 обозначает значения соответствующих параметров в предыдущие периоды.

Коэффициент сглаживания $\alpha$ традиционно для технического анализа выражается в количестве периодов (через величину окна усреднения):

$\ \alpha = \frac{2}{n + 1}.$

Торговые стратегии

TRIX обычно колеблется возле нулевых уровней. Покупать следует тогда, когда индикатор меняет направление движения. Для этого можно сравнивать текущее значение с предыдущим или его положение относительно сигнальной линии в качестве которой может выступать скользящая средняя самого индикатора. Справедливы следующие подходы[2][3]:

Открывать длинную позицию, когда значение индикатора выше его предыдущего значени или график индикатора пересекает его сигнальную линию вверх.
Закрывать длинную позицию, когда значение TRIX ниже его предыдущего значения или график индикатора пересекает сигнальную линию сверху вниз.

Некоторые аналитики не рекомендуют использовать Trix для коротких стратегий[2].

Связь с другими индикаторами

По аналогии с формулой расчёта и сходной концепцией индикатор Trix иногда представляют как RoC для TMA.

Примечания

↑ На русский язык иногда транслитерируется как ТРИКС или Трикс.
↑ 1 2 3 4 Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X.
↑ 1 2 Стивен Б. Акелис «ТРИКС» (TRIX) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 240—241. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526
↑ Jack K. Hutson, Good Trix, Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine, V. 1:5.

Литература

Jack K. Hutson, Good Trix, Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine, V. 1:5.