Triangular arbitrage (original) (raw)
Die trianguläre Arbitrage (auch Dreiecksarbitrage oder Cross-Currency-Arbitrage) ist eine Variante der räumlichen Arbitrage und bezeichnet ein Verfahren zur Ausnutzung einer Arbitragemöglichkeit, die sich aus Preisunterschieden zwischen drei unterschiedlichen Währungen im Devisenmarkt ergibt. Bei einer triangulären Arbitrage-Strategie wird eine Ausgangswährung in eine zweite getauscht, die zweite wird daraufhin in eine dritte getauscht, die zum Schluss in die ursprüngliche Währung getauscht wird. Während des zweiten Wechsels nutzt der Arbitrageur den existierenden Preisunterschied, der sich aus einer Divergenz zwischen dem Wechselkurs am Markt und dem implizierten Wechselkurs ergibt, um einen risikolosen Gewinn zu erwirtschaften.
| Property | Value |
|---|---|
| dbo:abstract | Ο Τριγωνισμός είναι η πράξη εκμετάλλευσης μιας ευκαιρίας Αρμπιτράζ που προκύπτει από μια διαφορά τιμών μεταξύ τριών διαφορετικών νομισμάτων στην αγορά συναλλάγματος. Μια τριγωνική στρατηγική αρμπιτράζ περιλαμβάνει τρεις συναλλαγές, ανταλλάσσοντας το αρχικό νόμισμα για ένα δεύτερο, το δεύτερο νόμισμα για ένα τρίτο, και το τρίτο νόμισμα για το αρχικό. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εμπορίου, ο arbitrageur κλειδώνει με κέρδος μηδενικού κινδύνου από την απόκλιση που υπάρχει όταν η ισοτιμία της αγοράς δεν ευθυγραμμίζεται με τη σιωπηρή συναλλαγματική ισοτιμία. Ένα κερδοφόρο εμπόριο είναι εφικτό μόνο εάν υπάρχουν ατέλειες της αγοράς. Το κερδοφόρο τριγωνικό αρμπιτράζ είναι πολύ σπάνια εφικτό γιατί όταν προκύπτουν τέτοιες ευκαιρίες, οι έμποροι εκτελούν συναλλαγές που εκμεταλλεύονται τις ατέλειες και οι τιμές προσαρμόζονται ή μειώνονται μέχρι να εξαφανιστεί η ευκαιρία. (el) Die trianguläre Arbitrage (auch Dreiecksarbitrage oder Cross-Currency-Arbitrage) ist eine Variante der räumlichen Arbitrage und bezeichnet ein Verfahren zur Ausnutzung einer Arbitragemöglichkeit, die sich aus Preisunterschieden zwischen drei unterschiedlichen Währungen im Devisenmarkt ergibt. Bei einer triangulären Arbitrage-Strategie wird eine Ausgangswährung in eine zweite getauscht, die zweite wird daraufhin in eine dritte getauscht, die zum Schluss in die ursprüngliche Währung getauscht wird. Während des zweiten Wechsels nutzt der Arbitrageur den existierenden Preisunterschied, der sich aus einer Divergenz zwischen dem Wechselkurs am Markt und dem implizierten Wechselkurs ergibt, um einen risikolosen Gewinn zu erwirtschaften. (de) Is straitéis é arbatráiste triantánach chun buntáiste a ghnóthú de bharr na difríochta i gcás nach ionann na praghsanna sa mhargadh agus an praghas ba chóir a bheith ann le cothromaíocht. (ga) Triangular arbitrage (also referred to as cross currency arbitrage or three-point arbitrage) is the act of exploiting an arbitrage opportunity resulting from a pricing discrepancy among three different currencies in the foreign exchange market. A triangular arbitrage strategy involves three trades, exchanging the initial currency for a second, the second currency for a third, and the third currency for the initial. During the second trade, the arbitrageur locks in a zero-risk profit from the discrepancy that exists when the market cross exchange rate is not aligned with the implicit cross exchange rate. A profitable trade is only possible if there exist market imperfections. Profitable triangular arbitrage is very rarely possible because when such opportunities arise, traders execute trades that take advantage of the imperfections and prices adjust up or down until the opportunity disappears. (en) 三角裁定取引 (さんかくさいていとりひき、トライアングルアービトラージ、英: Triangular arbitrage) は、外国為替市場や暗号通貨市場における3つの異なる通貨間の価格の不一致から生じる裁定取引の機会を利用して取引する行為です。 (ja) |
| dbo:thumbnail | wiki-commons:Special:FilePath/Triangular-arbitrage.svg?width=300 |
| dbo:wikiPageExternalLink | https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=wellbeing.currencyarbitrage |
| dbo:wikiPageID | 1643024 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageLength | 13353 (xsd:nonNegativeInteger) |
| dbo:wikiPageRevisionID | 1117929886 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageWikiLink | dbr:Electronic_trading_platform dbr:Basis_point dbr:Deutsche_Bank dbr:Algorithmic_trading dbr:Arbitrage dbc:Arbitrage dbr:Correlation dbr:Citibank dbr:Barclays dbr:Transaction_costs dbc:Foreign_exchange_market dbr:Crédit_Agricole dbr:Currency dbr:Bank dbr:Foreign_exchange_market dbc:Financial_economics dbr:HSBC_Bank_(Europe) dbr:Japanese_yen dbr:Covered_interest_arbitrage dbr:Electronic_trading dbc:International_finance dbr:Bid_price dbr:Bid–ask_spread dbr:Swiss_franc dbr:Ask_price dbr:Seasonality dbr:Market_maker dbr:UTC dbr:Limit_order dbr:Market_liquidity dbr:Exchange_rate dbr:Uncovered_interest_arbitrage dbr:Brokerage dbr:Mispricing dbr:File:Triangular-arbitrage.svg |
| dbp:wikiPageUsesTemplate | dbt:Reflist dbt:Short_description |
| dcterms:subject | dbc:Arbitrage dbc:Foreign_exchange_market dbc:Financial_economics dbc:International_finance |
| gold:hypernym | dbr:Act |
| rdf:type | dbo:Band |
| rdfs:comment | Die trianguläre Arbitrage (auch Dreiecksarbitrage oder Cross-Currency-Arbitrage) ist eine Variante der räumlichen Arbitrage und bezeichnet ein Verfahren zur Ausnutzung einer Arbitragemöglichkeit, die sich aus Preisunterschieden zwischen drei unterschiedlichen Währungen im Devisenmarkt ergibt. Bei einer triangulären Arbitrage-Strategie wird eine Ausgangswährung in eine zweite getauscht, die zweite wird daraufhin in eine dritte getauscht, die zum Schluss in die ursprüngliche Währung getauscht wird. Während des zweiten Wechsels nutzt der Arbitrageur den existierenden Preisunterschied, der sich aus einer Divergenz zwischen dem Wechselkurs am Markt und dem implizierten Wechselkurs ergibt, um einen risikolosen Gewinn zu erwirtschaften. (de) Is straitéis é arbatráiste triantánach chun buntáiste a ghnóthú de bharr na difríochta i gcás nach ionann na praghsanna sa mhargadh agus an praghas ba chóir a bheith ann le cothromaíocht. (ga) 三角裁定取引 (さんかくさいていとりひき、トライアングルアービトラージ、英: Triangular arbitrage) は、外国為替市場や暗号通貨市場における3つの異なる通貨間の価格の不一致から生じる裁定取引の機会を利用して取引する行為です。 (ja) Ο Τριγωνισμός είναι η πράξη εκμετάλλευσης μιας ευκαιρίας Αρμπιτράζ που προκύπτει από μια διαφορά τιμών μεταξύ τριών διαφορετικών νομισμάτων στην αγορά συναλλάγματος. Μια τριγωνική στρατηγική αρμπιτράζ περιλαμβάνει τρεις συναλλαγές, ανταλλάσσοντας το αρχικό νόμισμα για ένα δεύτερο, το δεύτερο νόμισμα για ένα τρίτο, και το τρίτο νόμισμα για το αρχικό. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εμπορίου, ο arbitrageur κλειδώνει με κέρδος μηδενικού κινδύνου από την απόκλιση που υπάρχει όταν η ισοτιμία της αγοράς δεν ευθυγραμμίζεται με τη σιωπηρή συναλλαγματική ισοτιμία. Ένα κερδοφόρο εμπόριο είναι εφικτό μόνο εάν υπάρχουν ατέλειες της αγοράς. Το κερδοφόρο τριγωνικό αρμπιτράζ είναι πολύ σπάνια εφικτό γιατί όταν προκύπτουν τέτοιες ευκαιρίες, οι έμποροι εκτελούν συναλλαγές που εκμεταλλεύονται τις ατέλειες και (el) Triangular arbitrage (also referred to as cross currency arbitrage or three-point arbitrage) is the act of exploiting an arbitrage opportunity resulting from a pricing discrepancy among three different currencies in the foreign exchange market. A triangular arbitrage strategy involves three trades, exchanging the initial currency for a second, the second currency for a third, and the third currency for the initial. During the second trade, the arbitrageur locks in a zero-risk profit from the discrepancy that exists when the market cross exchange rate is not aligned with the implicit cross exchange rate. A profitable trade is only possible if there exist market imperfections. Profitable triangular arbitrage is very rarely possible because when such opportunities arise, traders execute trade (en) |
| rdfs:label | Trianguläre Arbitrage (de) Τριγωνισμός (χρηματοδότηση) (el) Arbatráiste triantánach (ga) 三角裁定取引 (ja) Triangular arbitrage (en) |
| owl:sameAs | freebase:Triangular arbitrage wikidata:Triangular arbitrage dbpedia-de:Triangular arbitrage dbpedia-el:Triangular arbitrage dbpedia-ga:Triangular arbitrage dbpedia-ja:Triangular arbitrage https://global.dbpedia.org/id/2JWxT |
| prov:wasDerivedFrom | wikipedia-en:Triangular_arbitrage?oldid=1117929886&ns=0 |
| foaf:depiction | wiki-commons:Special:FilePath/Triangular-arbitrage.svg |
| foaf:isPrimaryTopicOf | wikipedia-en:Triangular_arbitrage |
| is dbo:wikiPageRedirects of | dbr:Triangulation_(finance) dbr:Triangle_arbitrage dbr:Cross_currency_arbitrage dbr:Three-point_arbitrage |
| is dbo:wikiPageWikiLink of | dbr:Arbitrage dbr:Sadeq_Sayeed dbr:Triangulation_(finance) dbr:Triangle_arbitrage dbr:Cross_currency_arbitrage dbr:Three-point_arbitrage |
| is foaf:primaryTopic of | wikipedia-en:Triangular_arbitrage |
