Türk Lirası Reel Kuru Denge Değerinde Mi (original) (raw)
Related papers
Türkiye'de Uzun-Dönem Reel Döviz Kuru Dengesizliği, 1987-2003
Türkiye'de Uzun-Dönem Reel Döviz Kuru Dengesizliği, 1987-2003, 2004
Cari reel doviz kurunun uzun-donem denge reel doviz kurundan sapma derecesi, son yillarda iktisatcilar ve politika yapicilar tarafindan giderek daha cok olculmeye, izlenmeye ve aciklanmaya calisilmaktadir. Bu calismada, once farkli cari reel doviz kuru tanimlari uzerinde durulup uzun-donem reel denge doviz kuru olcum yontemleriyle ilgili genis literatur ozetlenmekte; daha sonra ise, Turkiye ekonomisiyle ilgili az sayidaki ampirik arastirma yontem, donem ve bulgulari acisindan kisaca karsilastirilmaktadir. Calisma; Turkiye'de 1987-2003 yillarinda meydana gelen "reel doviz kuru sapmalari"nin farkli yontem ve varsayimlara gore guncel zaman serisi teknikleri kullanilarak tahmin edilmesini ve sapmalarin derecesindeki degismelerin olgusal ve makroekonomik bilgiler isiginda degerlendirilmesini amaclamaktadir. Arastirmanin bulgulari; kullanilan 16 farkli cari kur - denge kuru bilesiminin veri donemler icin 6.5 ile 36.5 yuzde puan arasinda degisen ciddi sapma tahmini farkliliklari dogurabildigini gostermektedir. Bu kitabın bulunduğu bazı kütüphaneler: http://www.worldcat.org/oclc/55608346&referer=brief\_results
Reel Kurun Türkiye'de Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki Etkisi
2010
Reel kurun gelisen ekonomilerde ekonomik buyume uzerindeki etkisi onemli bir tartisma konusudur. Ortodoks goruse gore yerel para birimindeki deger kaybi, ihracati artirmasi acisindan ulke ekonomisini daha hizli buyumeye tesvik eder. Dunya Bankasi ve Uluslararasi Para Fonu’nun bircok gelismekte olan ulkeye tavsiye ettigi ekonomik programin en onemli ayaklarindan biri, devaluasyon yapilmasidir. Butun ekonomistler, devaluasyonun olumlu etkisi konusunda hemfikir degildir. Bu calismada doviz kurundaki degismelerin Turk Ekonomisi’ne yansimasinin ne sekilde oldugu, GSYIH ve alt kollarina bakilarak incelenmistir. Sonuclar reel kur artisinin GSYIH’yi, ozel sektor makine techizat ve stok degisken kalemini arttirirken, ozel sektor bina insaat kalemini olumsuz etkiledigini ve tuketim de dahil diger alt bilesenleri etkilemedigini gostermektedir
Türki̇ye’De Dövi̇z Kuru, Enflasyon Ve Fai̇z Oranlarinin Etki̇leşi̇mi̇
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Bu çalışmanın temel amacı Türkiye'nin başlıca finansal makro ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkileri ampirik olarak test etmektir. Diğer bir deyişle döviz kurundan enflasyon ile faiz oranına geçiş etkisi ve enflasyonla faiz oranı arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda 2003 Ocak ile 2018 Nisan dönemleri arasında Türkiye'deki döviz kuru, enflasyon ve faiz oranlarının aylık ortalama verileri analizde kullanılmıştır. Çalışmada yöntem olarak ARDL sınır testi yaklaşımı ile eşbütünleşme analizi yapılmış daha sonra ise Toda-Yamamoto testi ile nedensellik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre Türkiye'de döviz kurundan enflasyon ve faiz oranına doğru tek yönlü nedensellik olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlara göre döviz kurundan faiz oranı ve enflasyona doğru geçiş etkisi işlemektedir. Diğer taraftan bulgulara göre enflasyon ile faiz oranı arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiş ve Türkiye'de Fisher hipotezinin doğrulandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Satin Alma Gücü Pari̇tesi̇ Yaklaşimi İle Türki̇ye'De Reel Dövi̇z Kuru Yanliş Dengele
Journal of Life Economics, 2017
Reel döviz kuru ekonominin geniş alanlarına nüfuz eden önemli bir değişkendir ve reel döviz kurunun seviyesi politika yapıcılar açısından bir sinyal olarak algılanmaktadır. Bu nedenle reel döviz kurunun denge seviyesinden kalıcı olarak uzaklaşması ekonomi açısından önemli bir problemdir ve bu durum iktisat literatüründe "reel döviz kuru yanlış dengelenmesi" olarak adlandırılmaktadır. Reel döviz kuru yanlış dengelenmesinin belirlenmesi amacıyla çok sayıda alternatif model mevcuttur. Ancak yanlış dengelenmenin ölçülmesi için geliştirilen en eski model olmasına rağmen halen en popüler model olan satın alma gücü paritesi teorisi yanlış dengelenmenin ölçülmesi açısından bir çıkış noktası olarak görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada Türkiye için yanlış dengelenme, satın alma gücü paritesi çerçevesinde, birinci nesil birim kök testleri, yapısal kırılmalı birim kök testleri ve doğrusal olmayan birim kök testleri aracılığıyla analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular Türkiye için hesaplanan reel döviz kuru serilerinin seviyelerinde durağan olmadığını ve dolayısıyla reel döviz kurlarının yanlış dengelendiğini göstermektedir.
Türki̇ye’De Enflasyon Ve Dövi̇z Kuru İli̇şki̇si̇: Sakli Eşbütünleşme Yaklaşimi
Yönetim ve ekonomi araştırmaları dergisi, 2022
Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde enflasyon ve döviz kuru ilişkisi, açık enflasyon hedeflemesi rejiminin benimsendiği dönem itibariyle incelenmektedir. Çalışmada geleneksel eşbütünleşme testinin yanında güncel bir teknik olan saklı eşbütünleşme testinin de kullanılması ile iktisadi katkının yanında ampirik açıdan da literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada Türkiye ekonomisine ait 2006:M-2021:M1 dönemi aylık döviz kuru ve tüketici fiyat endeksi verilerinden yararlanılmaktadır. Serilerin durağanlık derecelerinin belirlenmesi amacıyla geleneksel ADF ile Phillips-Perron durağanlık testlerinin yanında güncel bir teknik olan Fourier ADF durağanlık testi yapılmıştır. Eşbütünleşme ilişkisinin tespiti için geleneksel Engle ve Granger (1987) eşbütünleşme testi ve daha güncel olan Granger ve Yoon (2002) saklı eşbütünleşme testleri uygulanmıştır. Bulgular, Engle ve Granger (1987) eşbütünleşme testine göre herhangi bir eşbütünleşme ilişkisinin mevcut olmadığını gösterirken; Granger ve Yoon (2002)' ye göre ise pozitif bileşenlerine ayrılmış döviz kuru ve TÜFE arasında karşılıklı olarak saklı eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ortaya koymuştur. Türkiye için uzun dönemde TÜFE'de meydana gelen %1'lik bir artış döviz kurunu %2.24 artırırken; döviz kurunda meydana gelen %1'lik bir artış ise TÜFE' de %0.44 artış meydana getirmektedir.
Türki̇ye Ekonomi̇si̇nde Dövi̇z Kuru Oynakliği İle Diş Ti̇caret Dengesi̇ İli̇şki̇si̇ni̇n Anali̇zi̇
Enderun, 2020
The theoretical background of the study is based on the modelling in Rose and Yelen (1989). The variables used in the study are US dollar exchange rate, Euro exchange rate, export, import and import coverage ratio in quarterly periods. In the data set of the study, Hansen (1997) was tried to be measured with the help of asymmetric co-integration method (TAR) by considering the 2002-2018 period. According to the results, it is observed that a turbulence in exchange rates has a slower effect on M/X balance than expected. While there is no rapid return to equilibrium, the positive return of the M/X balance from exchange rate is relatively slower than the negative return of the balance
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2017
Bir ülkenin dış rekabet gücünün en önemli göstergesi olan reel döviz kurları ekonomik birimlerin üretim, tüketim ve yatırım kararları üzerinde etkili olan bir değişkendir. Dolayısıyla reel döviz kurunun seviyesi politika yapıcılar açısından bir sinyal olarak algılanmakta ve ekonomi politikalarına yön vermektedir. Bununla birlikte, ülke ekonomileri hakkında sadece cari reel döviz kuru ele alınarak yapılan değerlendirmeler yeterli olmamaktadır. Bu nedenle ülke ekonomisinin dinamikleri göz önüne alınarak, denge reel döviz kurunun hesaplanması ve cari reel döviz kurunun denge değerinden ne kadar sapma gösterdiğinin de ölçülmesi gerekmektedir. Cari reel döviz kurunun denge seviyesinden kısa süreli sapmalar göstermesi doğaldır. Ancak reel döviz kurunun denge seviyesinden kalıcı olarak uzaklaşması ekonomi açısından önemli bir problemdir ve bu durum iktisat literatüründe "reel döviz kuru yanlış dengelenmesi" olarak adlandırılmaktadır.
Reel Dövi̇z Kuru Sapmasi: Türki̇ye Örneği̇
Aksaray Universitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 2013
Yapılan analizler sonucunda, eşbütünleşme ilişkisinden, kamu harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının, ihracat ve ithalat toplamının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının ve dış ticaret haddinin, uzun dönem reel döviz kuru hareketlerinde açıklayıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca, gerçekleşen döviz kuru ile analiz sonucu elde edilen döviz kurları arasında oluşan sapma verisi incelenmiş, çalışmaya esas olan dönemde oldukça dalgalı bir süreç izleyen sapma değerinin, genel olarak %8 ile-%11 arasında gerçekleştiği görülmüştür.
Türki̇ye’De Dövi̇z Kurunun Enflasyona Etki̇si̇
2019
Bu calismada Turkiye’nin 2005-2017 donemine ait aylik verileri kullanilarak doviz kuru degisimlerinin enflasyon uzerindeki etkisi incelenmektedir. VAR modelinden hareketle seriler arasindaki esbutunlesme iliskileri belirlendikten sonra degiskenler arasindaki uzun donemli iliski VECM ile ortaya cikarilmaktadir. Calismanin bulgulari doviz kurundaki degisimlerin enflasyonu iki farkli kanalla etkiledigini gostermektedir. Ilk olarak doviz kurundaki degismeler uretici fiyatlari uzerinden enflasyonu etkileyebilmektedir. Ikinci olarak ise doviz kurundaki degisimler ithalat deger endeksi araciligiyla enflasyona etkide bulunmaktadir. Varyans ayristirmada dissaldan icsele yapilan siralamaya iliskin tepki fonksiyonlarina gore doviz kuru artisi ithalat deger endeksi uzerinde negatif ve uzun sureli etkide bulunmaktadir. Ithalat deger endeksindeki bir sok ise sanayi uretimini pozitif yonde etkilemektedir. Diger taraftan sanayi uretim endeksindeki bir soka karsi tuketici fiyatlarinda anlamli bir de...