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MODELLI PER LA STRUTTURA A TERMINE DEI TASSI
Page 1. Alma Mater Studiorum · Universit`a di Bologna FACOLT`A DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI Corso di Laurea in Matematica Materia di Tesi: Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie MODELLI PER LA STRUTTURA A TERMINE DEI TASSI Tesi di Laurea di Relatore Chiar.mo Prof. CHIARA CASTELLETTI ANDREA PASCUCCI Sessione III anno accademico 2003–04 Page 2. 2 Page 3. Alla mia famiglia e a mio nonno Mario Page 4.
Finanza Quantitativa. Risk Management e Statistica dei Mercati Monetari e Finanziari
Come sie visto, vi sono situazioni particolari in cui si puo senz'altro assumere che gli investitori nel decidere la composizione del proprio portafoglio tengano conto esclusivamente del valore atteso e della varianza del rendimento. Come abbiamo detto, questoe solo un particolare modello di preferenze dell'investitore, sebbene molto popolare.
L'intento di questa tesie trattare la disciplina del Risk Management ovvero gli strumenti attraverso cui gli operatori finanziari misurano il rischio per mantenerlo sotto controllo. Il rischio puo manifestarsi sotto diverse forme e in diverse tipologie di attivita finanziarie, presso le banche, istituzioni finanziarie in genere, attivita industriali e commerciali.
Modelli di first passage time per il rischio di credito
2004
Il rischio di credito rappresenta uno dei fattori cruciali nella determinazione dei prezzi e dei rendimenti delle attivita finanziarie. Sebbene gli effetti del rischio di credito sulla valutazione dei titoli obbligazionari siano gia da lungo tempo oggetto di indagine, lo sviluppo di modelli analitici per lo studio e la quantificazione di tali effetti e relativamente recente. In questo contributo l’attenzione viene principalmente rivolta al problema della valutazione di titoli obbligazionari che incorporano rischio di credito. In particolare, si studiano modelli che caratterizzano l’epoca in cui si manifesta l’insolvenza mediante il tempo di primo passaggio attraverso una frontiera di un opportuno processo stocastico che descrive, ad esempio, il valore delle attivita dell’ente emittente. La frontiera di default puo essere assunta costante oppure funzione deterministica del tempo o, ancora, essere governata da un processo stocastico. Verranno presentati alcuni modelli di first passage...
MODELLI DISCRETI PER OPZIONI AMERICANE
Uno dei problemi piu importanti nella teoria della valutazione dei prezzi dei titoli derivati, si incontra nella stima dei prezzi dei derivati Americani. I derivati sono prodotti finanziari il cui valore dipende dal prezzo di un'altra attivita finanziaria, definita sottostante; per poter valutare un titolo derivatoe quindi necessario assumere un modello di comportamento del prezzo del bene sottostante.