Delta one (original) (raw)
Mit Delta One wird eine besondere Gruppe der Finanzderivate bezeichnet, bei denen die Wertentwicklung des Basiswertes nahezu exakt nachgebildet wird.
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| dbo:abstract | Mit Delta One wird eine besondere Gruppe der Finanzderivate bezeichnet, bei denen die Wertentwicklung des Basiswertes nahezu exakt nachgebildet wird. (de) Delta one products are financial derivatives that have no optionality and as such have a delta of (or very close to) one – meaning that for a given instantaneous move in the price of the underlying asset there is expected to be an identical move in the price of the derivative. Delta one products can sometimes be synthetically assembled by combining options. For instance, you can be long a forward on WTI crude oil at price X by buying an X strike call and selling an X strike put. This is known as put call parity. Delta one products often incorporate a number of underlying securities and thus give the holder an easy way to gain exposure to a basket of securities in a single product. (en) Delta One est un terme en finance de marché pour désigner une activité concernant les produits dérivés dont le prix varie à peu près à la même amplitude que son sous-jacent, avec ou sans effet de levier. Le Delta désigne la sensibilité du produit dérivé, c'est-à-dire sa variation de prix par rapport à celui de son sous-jacent. Si le Delta égale 1, alors les prix du produit dérivé et de son sous-jacent varient dans le même sens avec la même amplitude. Le delta s'utilise d'abord pour les options, mais la spécificité Delta One a été utilisée pour les contrats à terme dont la variation n'est pas si différente de leur sous-jacent. Ces contrats à terme, aussi dénommés « futures », évoluent principalement en fonction du prix sous-jacent et des taux d'intérêt. Si le CAC 40 progresse de 1 %, le contrat future CAC 40 avancera environ entre 0,9 % et 1,1 %. Leur delta approchera alors de 1 d'où « Delta One ». (fr) |
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