Probability of default (original) (raw)
La probabilitat d'incompliment (PD, del terme anglès probability of default) és un paràmetre utilitzat en el càlcul de capital econòmic o capital regulatori de Basilea II per a una institució bancària. Aquest és un atribut del client d'un banc.
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| dbo:abstract | La probabilitat d'incompliment (PD, del terme anglès probability of default) és un paràmetre utilitzat en el càlcul de capital econòmic o capital regulatori de Basilea II per a una institució bancària. Aquest és un atribut del client d'un banc. (ca) Die Ausfallwahrscheinlichkeit (Abkürzung PD aus englisch Probability of Default) ist im Bankwesen ein bankenaufsichtsrechtlicher Risikoparameter zur Messung der Kreditrisiken. (de) Probability of default (PD) is a financial term describing the likelihood of a default over a particular time horizon. It provides an estimate of the likelihood that a borrower will be unable to meet its debt obligations. PD is used in a variety of credit analyses and risk management frameworks. Under Basel II, it is a key parameter used in the calculation of economic capital or regulatory capital for a banking institution. PD is closely linked to the expected loss, which is defined as the product of the PD, the loss given default (LGD) and the exposure at default (EAD). (en) La probabilité de défaut est un paramètre utilisé dans la détermination du capital économique, et du capital réglementaire, sous Bâle II pour les institutions bancaires. (fr) La probabilità di default (PD, o tasso di insolvenza) è la probabilità che la controparte si renda inadempiente all'obbligazione di restituire il capitale prestato e gli interessi su di esso maturati.La PD può essere "fisica" quando viene stimata su dati storici oppure "neutrale al rischio" quando è estrapolata dalle quotazioni di strumenti finanziari credit sensitive quali Corporate Bond, Credit Default Swap, Credit Linked Note, ect.. Le banche stimano la probabilità di default per valutare il rischio di credito connesso a un determinato prestito. Se ad esempio, la probabilità di default della clientela è del 5%, ciò significa che la banca valuta che il cliente appartiene ad un gruppo all’interno del quale, entro un anno, si verificheranno 5 clienti in default (in insolvenza) ogni 100 clienti. La (PA) si otterrà moltiplicando la PD per la LGD (loss given default o percentuale di perdita avvenuto il default) per l’EAD (o importo in default ). La LGD è funzione inversa delle garanzie che assistono l’esposizione andata in default . L'accordo Basilea II si è preoccupato di dare una definizione di "default", che corrisponde a qualunque ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni. (it) 倒産確率（とうさんかくりつ）とは、バーゼルIIのもと、自己資本比率を計算するために使われるパラメータの1つである。 倒産確率は、貸出金が返済されない、もしくは債務不履行となる可能性のことを指す。過去に倒産した企業のデータを用い、ロジスティック回帰分析などの手法により算出する方法など、その算出方法は様々である。 (ja) Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (ang. Probability of Default, PD) – prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w okresie jednego roku. PD mówi o tym, z jakim prawdopodobieństwem (dolny pułap 0,03%) w horyzoncie jednego roku nastąpi z nim związana. Podstawową zasadą szacowania wartości parametru PD jest spójna definicja niewywiązania się z zobowiązań, obowiązująca dla całego bez względu na narzędzia ratingowe obsługujące jego części i zgodna z zaprojektowaną przez Komitet Bazylejski. Prawdopodobieństwo niewywiązania się klienta ze zobowiązań to parametr, który jest produktem obliczenia dokonanego na podstawie wiarygodnego narzędzia analitycznego, bazującego na prognozach oraz historycznie zaobserwowanych stopach niewypłacalności i badaniu ich związku z wielkościami lub wskaźnikami finansowymi oraz niemierzalnymi cechami jakościowymi decydującymi o kondycji podmiotu. (pl) 違約機率（Probability of Default，PD）為信用風險管理的專有名詞，意指某一借款人發生違約（Default，借款無法償還）的機率大小。通常可以用統計模型來估計。此種統計模型又稱為PD模型。 (zh) |
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