Model risk (original) (raw)
في العلوم المالية، المجازفة في النموذج هي المجازفة الناتجة من استخدام نماذج غير دقيقة لاتخاذ القرارات. عادة ما تستخدم لغرض تثمين سندات الضمان المالية، وتستخدم كذلك في تعيين الامتيازات الاعتبارية (نقاط الائتمان) للزبائن في المصارف، والتوقع الآني لعمليات النقل المزيفة في بطاقات الائتمان، وحساب احتمالية وجود إرهابي على متن رحلة جوية، عرّف البروفيسور ريبوناتو في عام 2002 مجازفة النموذج بأنها «خطورة حصول اختلاف ملحوظ بين القيمة النموذجية للادوات المالية غير النقدية/المعقدة، وبين قيمتها الحقيقية في السوق».
| Property | Value |
|---|---|
| dbo:abstract | في العلوم المالية، المجازفة في النموذج هي المجازفة الناتجة من استخدام نماذج غير دقيقة لاتخاذ القرارات. عادة ما تستخدم لغرض تثمين سندات الضمان المالية، وتستخدم كذلك في تعيين الامتيازات الاعتبارية (نقاط الائتمان) للزبائن في المصارف، والتوقع الآني لعمليات النقل المزيفة في بطاقات الائتمان، وحساب احتمالية وجود إرهابي على متن رحلة جوية، عرّف البروفيسور ريبوناتو في عام 2002 مجازفة النموذج بأنها «خطورة حصول اختلاف ملحوظ بين القيمة النموذجية للادوات المالية غير النقدية/المعقدة، وبين قيمتها الحقيقية في السوق». (ar) Das Modellrisiko ist das Risiko, dass * ein Modell falsch konzipiert wurde oder ungeeignet für die gewählte Anwendung ist oder * ein Modell unsachgemäß angewendet wird oder * für ein Modell falsche Eingangsdaten verwendet werden oder * ein Modell nicht mehr aktuell oder inkonsistent ist Der Begriff des Modellrisikos findet in der Finanzwirtschaft, speziell im Risikomanagement Verwendung. Das Modellrisiko kann als Meta-Risiko bezeichnet werden, da es für andere Risiken, die mit Hilfe von Modellen gemessen werden, gilt. (de) In finance, model risk is the risk of loss resulting from using insufficiently accurate models to make decisions, originally and frequently in the context of valuing financial securities. However, model risk is more and more prevalent in activities other than financial securities valuation, such as assigning consumer credit scores, real-time probability prediction of fraudulent credit card transactions, and computing the probability of air flight passenger being a terrorist. Rebonato in 2002 defines model risk as "the risk of occurrence of a significant difference between the mark-to-model value of a complex and/or illiquid instrument, and the price at which the same instrument is revealed to have traded in the market". (en) Ryzyko modelu – oznacza potencjalną stratę, jaką może ponieść instytucja, w wyniku decyzji, które mogły zasadniczo opierać się na danych uzyskanych przy zastosowaniu modeli wewnętrznych, z powodu błędów w opracowaniu, wdrażaniu lub stosowaniu takich modeli. (pl) Модельный риск (англ. Model risk) — риск возникновения убытков в результате использования недостаточно точных моделей для принятия решений, первоначально и часто в контексте оценки ценных бумаг. В последнее время понятие модельного риска начинает использоваться и в других видах деятельности, таких как присвоение потребительских кредитных баллов, прогнозирование вероятности мошеннических операций с кредитными картами в реальном времени и вычисление вероятности того, что пассажир воздушного рейса является террористом. (ru) |
| dbo:wikiPageExternalLink | http://www.ederman.com/new/docs/gs-model_risk.pdf http://www.federalreserve.gov/bankinforeg/srletters/sr1107a1.pdf https://archive.org/details/fooledbyrandomne00tale https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00413729/file/robustriskarxiv.pdf https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00002695/file/ModelRisk.pdf https://web.archive.org/web/20080703175459/http:/www.ederman.com/new/docs/gs-model_risk.pdf |
| dbo:wikiPageID | 20506173 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageLength | 19336 (xsd:nonNegativeInteger) |
| dbo:wikiPageRevisionID | 1116114365 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageWikiLink | dbr:Arbitrage dbr:David_X._Li dbr:Volatility_smile dbc:Actuarial_science dbr:Mortgage-backed_security dbr:Black–Scholes dbr:Convertible_bond dbr:Credit_score dbr:Barclays_de_Zoete_Wedd dbr:Stress_testing_(software) dbc:Financial_models dbr:Financial_risk_management dbr:Yield_curve dbr:Backtesting dbr:Statistical_model_specification dbc:Financial_risk dbr:Collateralized_debt_obligation dbr:Finance dbr:NatWest dbr:National_Australia_Bank dbr:Risk_management dbr:Value_at_risk dbr:Occam's_razor dbr:Rainbow_option dbr:Overfitting dbr:LTCM dbr:Financial_securities dbr:2007–2012_global_financial_crisis dbr:Bank_of_Tokyo-Mitsubishi dbr:High-yield_bond |
| dbp:wikiPageUsesTemplate | dbt:Financial_risk_types dbt:Cite_book dbt:Cite_journal dbt:Reflist |
| dct:subject | dbc:Actuarial_science dbc:Financial_models dbc:Financial_risk |
| gold:hypernym | dbr:Risk |
| rdf:type | dbo:Company |
| rdfs:comment | في العلوم المالية، المجازفة في النموذج هي المجازفة الناتجة من استخدام نماذج غير دقيقة لاتخاذ القرارات. عادة ما تستخدم لغرض تثمين سندات الضمان المالية، وتستخدم كذلك في تعيين الامتيازات الاعتبارية (نقاط الائتمان) للزبائن في المصارف، والتوقع الآني لعمليات النقل المزيفة في بطاقات الائتمان، وحساب احتمالية وجود إرهابي على متن رحلة جوية، عرّف البروفيسور ريبوناتو في عام 2002 مجازفة النموذج بأنها «خطورة حصول اختلاف ملحوظ بين القيمة النموذجية للادوات المالية غير النقدية/المعقدة، وبين قيمتها الحقيقية في السوق». (ar) Das Modellrisiko ist das Risiko, dass * ein Modell falsch konzipiert wurde oder ungeeignet für die gewählte Anwendung ist oder * ein Modell unsachgemäß angewendet wird oder * für ein Modell falsche Eingangsdaten verwendet werden oder * ein Modell nicht mehr aktuell oder inkonsistent ist Der Begriff des Modellrisikos findet in der Finanzwirtschaft, speziell im Risikomanagement Verwendung. Das Modellrisiko kann als Meta-Risiko bezeichnet werden, da es für andere Risiken, die mit Hilfe von Modellen gemessen werden, gilt. (de) In finance, model risk is the risk of loss resulting from using insufficiently accurate models to make decisions, originally and frequently in the context of valuing financial securities. However, model risk is more and more prevalent in activities other than financial securities valuation, such as assigning consumer credit scores, real-time probability prediction of fraudulent credit card transactions, and computing the probability of air flight passenger being a terrorist. Rebonato in 2002 defines model risk as "the risk of occurrence of a significant difference between the mark-to-model value of a complex and/or illiquid instrument, and the price at which the same instrument is revealed to have traded in the market". (en) Ryzyko modelu – oznacza potencjalną stratę, jaką może ponieść instytucja, w wyniku decyzji, które mogły zasadniczo opierać się na danych uzyskanych przy zastosowaniu modeli wewnętrznych, z powodu błędów w opracowaniu, wdrażaniu lub stosowaniu takich modeli. (pl) Модельный риск (англ. Model risk) — риск возникновения убытков в результате использования недостаточно точных моделей для принятия решений, первоначально и часто в контексте оценки ценных бумаг. В последнее время понятие модельного риска начинает использоваться и в других видах деятельности, таких как присвоение потребительских кредитных баллов, прогнозирование вероятности мошеннических операций с кредитными картами в реальном времени и вычисление вероятности того, что пассажир воздушного рейса является террористом. (ru) |
| rdfs:label | مجازفة في نموذج (اقتصاد) (ar) Modellrisiko (de) Model risk (en) Ryzyko modelu (pl) Модельный риск (ru) |
| owl:sameAs | freebase:Model risk wikidata:Model risk dbpedia-ar:Model risk dbpedia-de:Model risk dbpedia-pl:Model risk dbpedia-ru:Model risk https://global.dbpedia.org/id/R1j4 |
| prov:wasDerivedFrom | wikipedia-en:Model_risk?oldid=1116114365&ns=0 |
| foaf:isPrimaryTopicOf | wikipedia-en:Model_risk |
| is dbo:knownFor of | dbr:Rama_Cont |
| is dbo:wikiPageWikiLink of | dbr:Problems_with_economic_models dbr:Credit_rating_agency dbr:Hedge_fund dbr:Financial_economics dbr:Financial_risk_management dbr:Basel_III dbr:Quantitative_analysis_(finance) dbr:Financial_modeling dbr:Financial_risk dbr:Financial_risk_modeling dbr:Rama_Cont dbr:Risk_factor_(finance) dbr:Natural_risk dbr:Statistical_arbitrage |
| is foaf:primaryTopic of | wikipedia-en:Model_risk |