Financial risk modeling (original) (raw)
Financial risk modeling is the use of formal mathematical and econometric techniques to measure, monitor and control the market risk, credit risk, and operational risk on a firm's balance sheet, on a bank's trading book, or re a fund manager's portfolio value; see Financial risk management.Risk modeling is one of many subtasks within the broader area of financial modeling.
| Property | Value |
|---|---|
| dbo:abstract | Financial risk modeling is the use of formal mathematical and econometric techniques to measure, monitor and control the market risk, credit risk, and operational risk on a firm's balance sheet, on a bank's trading book, or re a fund manager's portfolio value; see Financial risk management.Risk modeling is one of many subtasks within the broader area of financial modeling. (en) Моделирование финансовых рисков — процесс применения официально утвержденных эконометрических методов, которые позволяют определить совокупный риск финансового портфеля. Моделирование рисков — это всего лишь один из множества направлений финансового моделирования. (ru) Моделювання фінансових ризиків — це процес застосування офіційно затверджених економетричних методів, щоб визначити сукупний ризик фінансового портфеля. Моделювання ризиків — це лише один із безлічі напрямів фінансового моделювання. Вважається, що першим сутність та зміст поняття «ризик» спробував розтлумачити Йоганнес Тетенс (Johannes Nikolaus Tetens) (XVIII ст.). Результати його досліджень та вимірювання ризику надалі використовувались у страхуванні життя, а з розвитком математики та страхування «ризик» увійшов до вжитку у страховій теорії. Подальший динамічний розвиток наукової думки та технічний прогрес посприяли переходу «ризику» й до економічної теорії. Будь-яка економічна діяльність пов'язана з виникненням фінансових ризиків. На сьогодні, за одним із визначень ризик — ц наслідком невизначеності природних, людських і економічних факторів. Такі фактори за несприятливих обставин можуть призвести до збитків у будь-якій економічній діяльності. Одним із важливих напрямів сучасної економічної теорії є вивчення та облік невизначеності, багатокритеріальності та пов'язаного з ними ризику. Моделювання ризиків передбачає використання цілого ряду методів, серед яких моделювання ринкового ризику та вартості під ризиком (VaR), історичне моделювання або застосування теорії екстремальних значень (EVT). За допомогою них можна проаналізувати портфель та спрогнозувати можливі втрати, що можуть виникати у зв'язку з такими ризиками. З метою здійснення банківського нагляду регулятор визначає категорії ризику, наприклад такі: кредитний ризик, ризик ліквідності, ризик зміни процентної ставки, ринковий ризик, валютний ризик, ризик репутації, юридичний ризик та стратегічний ризик тощо. Багато фінансових посередників застосовують моделювання ризиків для оцінки регулятивного капіталу. Така оцінка потрібна, щоб успішно придбати чи продати певні класи фінансових активів у портфелі компаній. Додаток до консультативного документу Базельського комітету з питань банківського нагляду (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) Базель ІІ передбачає, що національні регулятори депозитарної діяльності вимагатимуть від установ, які здійснюють банківську діяльність, застосовувати офіційно затверджені підходи до моделювання ризиків. Раніше у моделюванні фінансових ризиків переважало застосування кількісного аналізу ризиків. Сьогодні потужні комп'ютерні програми дозволяють провести якісний аналіз ризиків швидко та без особливих зусиль. Критика Питання кількісної оцінки ризику та відповідне моделювання часто піднімається на тлі корпоративних скандалів (наприклад, один із таких найгучніших скандалів пов'язаний з компанію Enron). Відповідно, було переглянуто Базель ІІ, FAS 123R та Закон Сарбейнса-Окслі, оскільки вони не змогли попередити настання Глобальної фінансової кризи 2008 року. (uk) |
| dbo:wikiPageExternalLink | http://www.riskworld.com/books/ https://ssrn.com/abstract=1109160 https://archive.org/details/crashof2008whati0000soro%7Curl-access=registration%7Cpublisher=PublicAffairs |
| dbo:wikiPageID | 4675271 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageLength | 5653 (xsd:nonNegativeInteger) |
| dbo:wikiPageRevisionID | 1122001232 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageWikiLink | dbr:Power_law dbr:Sarbanes–Oxley_Act dbr:Corporate_scandals dbr:Benoît_Mandelbrot dbr:Standard_deviation dbc:Actuarial_science dbr:Mathematical_finance dbr:Enron dbr:Credit_risk dbr:Damiano_Brigo dbr:Operational_risk dbr:Fund_manager dbr:The_New_Palgrave:_A_Dictionary_of_Economics dbr:Market_risk dbr:Econometric dbr:Liquidity_risk dbr:Financial_risk_management dbr:Balance_sheet dbr:Basel_II dbr:Capital_requirement dbr:Fat-tailed_distribution dbr:Historical_simulation_(finance) dbr:Knightian_uncertainty dbr:Gaussian_distribution dbr:Risk_analysis_(Business) dbr:Assets dbc:Financial_risk_modeling dbr:Black–Scholes_model dbr:Model_risk dbr:Financial_modeling dbr:Value_at_risk dbr:Extreme_value_theory dbr:Trading_book dbr:Financial_crisis_of_2007–2010 dbr:Levy_function dbr:Superposed_risk_measures |
| dbp:wikiPageUsesTemplate | dbt:Cite_book dbt:Reflist dbt:See_also dbt:Financial_risk |
| dct:subject | dbc:Actuarial_science dbc:Financial_risk_modeling |
| rdf:type | owl:Thing |
| rdfs:comment | Financial risk modeling is the use of formal mathematical and econometric techniques to measure, monitor and control the market risk, credit risk, and operational risk on a firm's balance sheet, on a bank's trading book, or re a fund manager's portfolio value; see Financial risk management.Risk modeling is one of many subtasks within the broader area of financial modeling. (en) Моделирование финансовых рисков — процесс применения официально утвержденных эконометрических методов, которые позволяют определить совокупный риск финансового портфеля. Моделирование рисков — это всего лишь один из множества направлений финансового моделирования. (ru) Моделювання фінансових ризиків — це процес застосування офіційно затверджених економетричних методів, щоб визначити сукупний ризик фінансового портфеля. Моделювання ризиків — це лише один із безлічі напрямів фінансового моделювання. Будь-яка економічна діяльність пов'язана з виникненням фінансових ризиків. На сьогодні, за одним із визначень ризик — ц наслідком невизначеності природних, людських і економічних факторів. Такі фактори за несприятливих обставин можуть призвести до збитків у будь-якій економічній діяльності. Критика (uk) |
| rdfs:label | Financial risk modeling (en) Моделирование финансовых рисков (ru) Моделювання фінансових ризиків (uk) |
| rdfs:seeAlso | dbr:Financial_mathematics |
| owl:sameAs | freebase:Financial risk modeling wikidata:Financial risk modeling dbpedia-ru:Financial risk modeling dbpedia-uk:Financial risk modeling https://global.dbpedia.org/id/4josJ |
| prov:wasDerivedFrom | wikipedia-en:Financial_risk_modeling?oldid=1122001232&ns=0 |
| foaf:isPrimaryTopicOf | wikipedia-en:Financial_risk_modeling |
| is dbo:wikiPageRedirects of | dbr:Risk_model dbr:Risk_modeling dbr:Risk_models |
| is dbo:wikiPageWikiLink of | dbr:Risk_of_ruin dbr:Goodhart's_law dbr:Moody's_Corporation dbr:Copula_(probability_theory) dbr:Stefan_Mittnik dbr:Agnès_Sulem dbr:Financial_risk_management dbr:Outline_of_finance dbr:Svetlozar_Rachev dbr:Margin_Call dbr:Financial_modeling dbr:Financial_software dbr:Risk dbr:Luitgard_Veraart dbr:Natural_risk dbr:Risk_model dbr:Risk_modeling dbr:Risk_models |
| is foaf:primaryTopic of | wikipedia-en:Financial_risk_modeling |