Monte Carlo integration (original) (raw)
V matematice je Monte Carlo integrování postup numerického odhadu hodnoty integrálu funkce pomocí náhodného vzorkování. Jedná se o speciální případ Monte Carlometody. Zatímco jiné algoritmy obvykle vyhodnocují integrand v pravidelné mřížce, tak Monte Carlo algoritmus volí tyto body náhodně. Tato metoda poskytujelepší výsledky v prostorech s vyšší dimenzí, než klasické kvadraturní vzorce.
| Property | Value |
|---|---|
| dbo:abstract | En matemàtiques, la integració de Montecarlo és un mètode de quadratura numèrica que fa servir nombres pseudo aleatoris. És a dir, els mètodes d'integració de Montecarlo són algorismes per trobar una avaluació aproximada de la integral definida, normalment d'integrals múltiples. Els algorismes deterministes d'integració numèrica, per aproximar la integral, avaluen la funció en un conjunt de punts corresponents a una graella regular o en un conjunt de punts predefinits. En canvi, els mètodes de Montecarlo trien de forma aleatòria els punts en els que s'avaluarà la funció.La integració de Montecarlo forma part d'una família d'algorismes anomenats genèricament mètodes de Montecarlo. Aquests algorismes utilitzen nombres aleatoris per a resoldre diferents tipus de problemes matemàtics i reben el seu nom a causa del casino de Montecarlo Informalment, per estimar l'àrea d'un domini d, primer es tria un domini D tal que contingui d i que la seva àrea sigui fàcil de calcular (per exemple un rectangle). Llavors es tria un conjunt aleatori de punts que caiguin dins de D. Es calcula la fracció d'aquests punts que també queden dins de d. Llavors l'àrea de d s'aproxima com l'àrea de D multiplicada per aquesta fracció. L'algorisme tradicional de Montecarlo distribueix els punts on s'avalua la funció uniformement dins l'intèrval d'integració. Els algorismes adaptatius com ara VEGAS i MISTER fan servir el i el mostreig estratificat per tal d'obtenir un resultat millor. (ca) V matematice je Monte Carlo integrování postup numerického odhadu hodnoty integrálu funkce pomocí náhodného vzorkování. Jedná se o speciální případ Monte Carlometody. Zatímco jiné algoritmy obvykle vyhodnocují integrand v pravidelné mřížce, tak Monte Carlo algoritmus volí tyto body náhodně. Tato metoda poskytujelepší výsledky v prostorech s vyšší dimenzí, než klasické kvadraturní vzorce. (cs) في الرياضيات، تكامل مونت كارلو (بالإنجليزية: Monte Carlo integration) هي طريقة تكامل العددي تستخدم لإجراء التكامل العددي لدالة ما عن طريق أخذ من مجال الدالة. (ar) En matemáticas, se le conoce como integración de Monte Carlo a un método que utiliza números aleatorios para estimar el valor de una integral definida, este método es muy utilizado para evaluar integrales múltiples, es decir, integrales de la forma siendo . La integración de Monte Carlo forma parte de una familia de algoritmos llamados genéricamente métodos de Monte Carlo, estos algoritmos utilizan números aleatorios para resolver diferentes tipos de problemas matemáticos y reciben su nombre debido al casino de Monte Carlo. (es) In mathematics, Monte Carlo integration is a technique for numerical integration using random numbers. It is a particular Monte Carlo method that numerically computes a definite integral. While other algorithms usually evaluate the integrand at a regular grid, Monte Carlo randomly chooses points at which the integrand is evaluated. This method is particularly useful for higher-dimensional integrals. There are different methods to perform a Monte Carlo integration, such as uniform sampling, stratified sampling, importance sampling, sequential Monte Carlo (also known as a particle filter), and mean-field particle methods. (en) Em matemática, integração de Monte Carlo é uma integração numérica usando números aleatórios. Isto é, os métodos da integração de Monte Carlo são algoritmos para a avaliação aproximada de integrais definidas, normalmente os multidimensionais. Os algoritmos usuais avaliam o integrando em uma grade regular. Métodos de Monte Carlo, entretanto, escolher aleatoriamente os pontos em que o integrando é avaliado. Informalmente, para estimar-se a área do domínio D, primeiro escolhe-se um domínio simples E cuja área é facilmente calculada e que contém D. Agora escolhe-se uma sequência de pontos aleatórios que caem dentro de E. Alguma fração destes pontos também cairá dentro de D. A área de D é então estimada como esta fração multiplicada pela área de E. (pt) |
| dbo:thumbnail | wiki-commons:Special:FilePath/MonteCarloIntegrationCircle.svg?width=300 |
| dbo:wikiPageExternalLink | https://sites.google.com/view/chremos-group/applets/monte-carlo: https://web.archive.org/web/20140202110318/http:/www.cafemath.fr/mathblog/article.php%3Fpage=MonteCarlo.php http://www.boost.org/doc/libs/release/libs/math/doc/html/math_toolkit/naive_monte_carlo.html |
| dbo:wikiPageID | 1112960 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageLength | 17184 (xsd:nonNegativeInteger) |
| dbo:wikiPageRevisionID | 1089257659 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageWikiLink | dbr:Sample_variance dbr:Metropolis–Hastings_algorithm dbr:Monte_Carlo_method_in_statistical_physics dbr:Particle_filter dbc:Monte_Carlo_methods dbr:Bias_of_an_estimator dbr:Uniform_distribution_(continuous) dbr:Deterministic_algorithm dbr:Pseudorandomness dbr:Trapezoidal_rule dbc:Articles_with_example_code dbr:Mathematica dbr:Mathematics dbr:Mean-field_particle_methods dbr:Monte_Carlo_method dbr:Multiple_integral dbr:Stochastic dbr:File:Relative_error_of_a_Monte_Carlo_integration_to_calculate_pi.svg dbr:File:Strata.png dbr:Acta_Numerica dbr:Adaptive_quadrature dbr:Disjoint_sets dbr:Definite_integral dbr:Journal_of_Computational_Physics dbr:Quasi-Monte_Carlo_method dbr:Variance_reduction dbc:Articles_with_example_C_code dbr:Law_of_large_numbers dbr:Auxiliary_field_Monte_Carlo dbr:Importance_sampling dbr:Stratified_sampling dbr:Numerical_quadrature dbr:Standard_error_of_the_mean dbr:File:MonteCarloIntegrationCircle.svg |
| dbp:wikiPageUsesTemplate | dbt:Cite_arXiv dbt:Cite_book dbt:Cite_journal dbt:Main dbt:Reflist dbt:See_also dbt:Short_description |
| dcterms:subject | dbc:Monte_Carlo_methods dbc:Articles_with_example_code dbc:Articles_with_example_C_code |
| gold:hypernym | dbr:Technique |
| rdf:type | owl:Thing dbo:TopicalConcept yago:WikicatMonteCarloMethods yago:Ability105616246 yago:Abstraction100002137 yago:Cognition100023271 yago:Know-how105616786 yago:Method105660268 yago:PsychologicalFeature100023100 |
| rdfs:comment | V matematice je Monte Carlo integrování postup numerického odhadu hodnoty integrálu funkce pomocí náhodného vzorkování. Jedná se o speciální případ Monte Carlometody. Zatímco jiné algoritmy obvykle vyhodnocují integrand v pravidelné mřížce, tak Monte Carlo algoritmus volí tyto body náhodně. Tato metoda poskytujelepší výsledky v prostorech s vyšší dimenzí, než klasické kvadraturní vzorce. (cs) في الرياضيات، تكامل مونت كارلو (بالإنجليزية: Monte Carlo integration) هي طريقة تكامل العددي تستخدم لإجراء التكامل العددي لدالة ما عن طريق أخذ من مجال الدالة. (ar) En matemáticas, se le conoce como integración de Monte Carlo a un método que utiliza números aleatorios para estimar el valor de una integral definida, este método es muy utilizado para evaluar integrales múltiples, es decir, integrales de la forma siendo . La integración de Monte Carlo forma parte de una familia de algoritmos llamados genéricamente métodos de Monte Carlo, estos algoritmos utilizan números aleatorios para resolver diferentes tipos de problemas matemáticos y reciben su nombre debido al casino de Monte Carlo. (es) En matemàtiques, la integració de Montecarlo és un mètode de quadratura numèrica que fa servir nombres pseudo aleatoris. És a dir, els mètodes d'integració de Montecarlo són algorismes per trobar una avaluació aproximada de la integral definida, normalment d'integrals múltiples. Els algorismes deterministes d'integració numèrica, per aproximar la integral, avaluen la funció en un conjunt de punts corresponents a una graella regular o en un conjunt de punts predefinits. En canvi, els mètodes de Montecarlo trien de forma aleatòria els punts en els que s'avaluarà la funció.La integració de Montecarlo forma part d'una família d'algorismes anomenats genèricament mètodes de Montecarlo. Aquests algorismes utilitzen nombres aleatoris per a resoldre diferents tipus de problemes matemàtics i reben e (ca) In mathematics, Monte Carlo integration is a technique for numerical integration using random numbers. It is a particular Monte Carlo method that numerically computes a definite integral. While other algorithms usually evaluate the integrand at a regular grid, Monte Carlo randomly chooses points at which the integrand is evaluated. This method is particularly useful for higher-dimensional integrals. (en) Em matemática, integração de Monte Carlo é uma integração numérica usando números aleatórios. Isto é, os métodos da integração de Monte Carlo são algoritmos para a avaliação aproximada de integrais definidas, normalmente os multidimensionais. Os algoritmos usuais avaliam o integrando em uma grade regular. Métodos de Monte Carlo, entretanto, escolher aleatoriamente os pontos em que o integrando é avaliado. (pt) |
| rdfs:label | تكامل مونت كارلو (ar) Integració de Montecarlo (ca) Monte Carlo integrování (cs) Monte-Carlo-Integration (de) Integración de Monte Carlo (es) Monte Carlo integration (en) Integração de Monte Carlo (pt) |
| rdfs:seeAlso | dbr:Stratified_sampling |
| owl:sameAs | freebase:Monte Carlo integration yago-res:Monte Carlo integration wikidata:Monte Carlo integration dbpedia-ar:Monte Carlo integration dbpedia-ca:Monte Carlo integration dbpedia-cs:Monte Carlo integration dbpedia-de:Monte Carlo integration dbpedia-es:Monte Carlo integration dbpedia-hu:Monte Carlo integration dbpedia-pt:Monte Carlo integration dbpedia-sh:Monte Carlo integration dbpedia-sr:Monte Carlo integration dbpedia-vi:Monte Carlo integration https://global.dbpedia.org/id/3h1SC |
| prov:wasDerivedFrom | wikipedia-en:Monte_Carlo_integration?oldid=1089257659&ns=0 |
| foaf:depiction | wiki-commons:Special:FilePath/MonteCarloIntegrationCircle.svg wiki-commons:Special:FilePath/Relative_error_of_a_Monte_Carlo_integration_to_calculate_pi.svg wiki-commons:Special:FilePath/Strata.png |
| foaf:isPrimaryTopicOf | wikipedia-en:Monte_Carlo_integration |
| is dbo:wikiPageDisambiguates of | dbr:Monte_Carlo_(disambiguation) |
| is dbo:wikiPageRedirects of | dbr:MISER_algorithm dbr:Monte_Carlo_Integration dbr:Monte-Carlo_integration dbr:Monte_Carlo_quadrature |
| is dbo:wikiPageWikiLink of | dbr:Project-706 dbr:MISER_algorithm dbr:Metropolis–Hastings_algorithm dbr:Monte_Carlo_(disambiguation) dbr:Monte_Carlo_method_in_statistical_physics dbr:Bayesian_quadrature dbr:List_of_numerical_analysis_topics dbr:Nuclear_ensemble_approach dbr:Numerical_sign_problem dbr:GNU_Scientific_Library dbr:Glossary_of_string_theory dbr:Gomal_University dbr:Monte_Carlo_Integration dbr:Monte_Carlo_method dbr:Control_variates dbr:Equidistributed_sequence dbr:Computational_physics dbr:Empirical_Bayes_method dbr:Hamiltonian_Monte_Carlo dbr:Heat_flux dbr:Latin_hypercube_sampling dbr:Numerical_analysis dbr:Outline_of_finance dbr:Diffusion_Monte_Carlo dbr:Fourier_amplitude_sensitivity_testing dbr:Hard_spheres dbr:Quasi-Monte_Carlo_method dbr:Big_Bang_nucleosynthesis dbr:Path_tracing dbr:Integral dbr:MANIAC_I dbr:Markov_chain_Monte_Carlo dbr:Russian_Roulette_(disambiguation) dbr:Sensitivity_analysis dbr:VEGAS_algorithm dbr:Expected_value_of_sample_information dbr:Exposure_assessment dbr:Importance_sampling dbr:List_of_statistics_articles dbr:Evidence_lower_bound dbr:Multicanonical_ensemble dbr:Multivariate_t-distribution dbr:Monte-Carlo_integration dbr:Monte_Carlo_quadrature |
| is foaf:primaryTopic of | wikipedia-en:Monte_Carlo_integration |
