Strangle (options) (original) (raw)
Uno strangle (dall'inglese strangolare) è una strategia che prevede il contemporaneo acquisto o vendita di un'opzione put e di una call con medesima scadenza ma, a differenza di uno straddle, diverso strike price. La particolarità è che questa strategia è profittevole qualunque direzione prenda il prezzo: il movimento del prezzo del sottostante deve essere sufficientemente all'interno(se si vende uno strangle) o sufficientemente all'esterno (se si compra uno strangle) del range generato dai due strike price. Per il resto, vale quanto visto per lo straddle.
| Property | Value |
|---|---|
| dbo:abstract | In finance, a strangle is a options strategy involving the purchase or sale of two options, allowing the holder to profit based on how much the price of the underlying security moves, with a neutral exposure to the direction of price movement. A strangle consists of one call and one put with the same expiry and underlying but different strike prices. Typically the call has a higher strike price than the put. If the put has a higher strike price instead, the position is sometimes called a guts. If the options are purchased, the position is known as a long strangle, while if the options are sold, it is known as a short strangle. A strangle is similar to a straddle position; the difference is that in a straddle, the two options have the same strike price. Given the same underlying security, strangle positions can be constructed with lower cost and lower probability of profit than straddles. (en) Uno strangle (dall'inglese strangolare) è una strategia che prevede il contemporaneo acquisto o vendita di un'opzione put e di una call con medesima scadenza ma, a differenza di uno straddle, diverso strike price. La particolarità è che questa strategia è profittevole qualunque direzione prenda il prezzo: il movimento del prezzo del sottostante deve essere sufficientemente all'interno(se si vende uno strangle) o sufficientemente all'esterno (se si compra uno strangle) del range generato dai due strike price. Per il resto, vale quanto visto per lo straddle. (it) 스트랭글(strangle)은 금융시장의 옵션계약을 거래할 때 사용되는 전략을 말한다. 옵션을 매수하는 매수 스트랭글의 경우 양매수, 매도하는 매도 스트랭글의 경우 양매도라고도 불린다. (ko) Strangle is een term uit de handel in opties. Met een strangle kan men een verwachte grote koersbeweging van een aandeel te gelde maken, ongeacht of de beweging omhoog of omlaag is. Een strangle houdt in dat tegelijkertijd call- en put-opties op eenzelfde aandeel met eenzelfde expiratiedatum gekocht worden, maar met verschillende .Zowel de call als de put zijn out-of-the-money: de uitoefenprijs van de call ligt ruim boven de huidige waarde van het aandeel, die van de put ligt ruim onder de huidige waarde. Als het aandeel flink stijgt, oefent men de calloptie uit; daalt de prijs flink, dan oefent men de putoptie uit, in beide gevallen met winst. Het enige risico dat men loopt is dat de gekochte strangle waardeloos afloopt als de verwachte beweging niet groot genoeg is of zelfs helemaal uitblijft. De beweging moet groter zijn dan bij de straddle, een vergelijkbare optiestrategie, maar daar staat tegenover dat de aanschafwaarde van de strangle veel lager ligt omdat de opties "out-of-the-money" zijn. Men kan overigens ook een strangle kopen op bijvoorbeeld een beursindex of de koers van een obligatie. (nl) 勒式交易（Strangle）是一種選擇權及權證的交易策略。運用此法時，只要付出相對低額的成本，當標的商品之價格有大漲或大跌情形時能獲得收益。當標的商品價格大致上呈現膠著不動，時間價值方面的損失會逐漸吃掉所付出的成本。 在選擇權操作方面，可分為「買進勒式」與「賣出勒式」。 (zh) |
| dbo:thumbnail | wiki-commons:Special:FilePath/Long_strangle_option.svg?width=300 |
| dbo:wikiPageID | 13272363 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageLength | 5270 (xsd:nonNegativeInteger) |
| dbo:wikiPageRevisionID | 1103221585 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageWikiLink | dbc:Options_(finance) dbr:Underlying dbr:Standard_deviation dbc:Derivatives_(finance) dbr:Option_(finance) dbr:Condor_(options) dbr:Ladder_(option_combination) dbr:Options_strategy dbr:Call_option dbr:Straddle dbr:Strike_price dbr:Long_(finance) dbr:Put_option dbr:Finance dbr:Short_(finance) dbr:Volatility_(finance) dbr:Tail_risk dbr:File:Long_strangle_option.svg dbr:File:Short_strangle_option.svg |
| dbp:wikiPageUsesTemplate | dbt:Efn dbt:Reflist dbt:Derivatives_market |
| dct:subject | dbc:Options_(finance) dbc:Derivatives_(finance) |
| gold:hypernym | dbr:Strategy |
| rdf:type | dbo:VideoGame |
| rdfs:comment | Uno strangle (dall'inglese strangolare) è una strategia che prevede il contemporaneo acquisto o vendita di un'opzione put e di una call con medesima scadenza ma, a differenza di uno straddle, diverso strike price. La particolarità è che questa strategia è profittevole qualunque direzione prenda il prezzo: il movimento del prezzo del sottostante deve essere sufficientemente all'interno(se si vende uno strangle) o sufficientemente all'esterno (se si compra uno strangle) del range generato dai due strike price. Per il resto, vale quanto visto per lo straddle. (it) 스트랭글(strangle)은 금융시장의 옵션계약을 거래할 때 사용되는 전략을 말한다. 옵션을 매수하는 매수 스트랭글의 경우 양매수, 매도하는 매도 스트랭글의 경우 양매도라고도 불린다. (ko) 勒式交易（Strangle）是一種選擇權及權證的交易策略。運用此法時，只要付出相對低額的成本，當標的商品之價格有大漲或大跌情形時能獲得收益。當標的商品價格大致上呈現膠著不動，時間價值方面的損失會逐漸吃掉所付出的成本。 在選擇權操作方面，可分為「買進勒式」與「賣出勒式」。 (zh) In finance, a strangle is a options strategy involving the purchase or sale of two options, allowing the holder to profit based on how much the price of the underlying security moves, with a neutral exposure to the direction of price movement. A strangle consists of one call and one put with the same expiry and underlying but different strike prices. Typically the call has a higher strike price than the put. If the put has a higher strike price instead, the position is sometimes called a guts. (en) Strangle is een term uit de handel in opties. Met een strangle kan men een verwachte grote koersbeweging van een aandeel te gelde maken, ongeacht of de beweging omhoog of omlaag is. Een strangle houdt in dat tegelijkertijd call- en put-opties op eenzelfde aandeel met eenzelfde expiratiedatum gekocht worden, maar met verschillende .Zowel de call als de put zijn out-of-the-money: de uitoefenprijs van de call ligt ruim boven de huidige waarde van het aandeel, die van de put ligt ruim onder de huidige waarde. Als het aandeel flink stijgt, oefent men de calloptie uit; daalt de prijs flink, dan oefent men de putoptie uit, in beide gevallen met winst. Het enige risico dat men loopt is dat de gekochte strangle waardeloos afloopt als de verwachte beweging niet groot genoeg is of zelfs helemaal uitb (nl) |
| rdfs:label | Strangle (it) 스트랭글 (ko) Strangle (nl) Strangle (options) (en) 勒式交易 (zh) |
| owl:sameAs | freebase:Strangle (options) wikidata:Strangle (options) dbpedia-it:Strangle (options) dbpedia-ko:Strangle (options) dbpedia-nl:Strangle (options) dbpedia-zh:Strangle (options) https://global.dbpedia.org/id/51Aug |
| prov:wasDerivedFrom | wikipedia-en:Strangle_(options)?oldid=1103221585&ns=0 |
| foaf:depiction | wiki-commons:Special:FilePath/Long_strangle_option.svg wiki-commons:Special:FilePath/Short_strangle_option.svg |
| foaf:isPrimaryTopicOf | wikipedia-en:Strangle_(options) |
| is dbo:wikiPageRedirects of | dbr:Top_vertical_combination dbr:Gut_spread dbr:Short_Strangle dbr:Short_strangle dbr:Bottom_vertical_combination dbr:Long_Strangle dbr:Long_strangle dbr:Strangle_Stategy dbr:Strangle_option |
| is dbo:wikiPageWikiLink of | dbr:Top_vertical_combination dbr:Option_(finance) dbr:Box_spread_(options) dbr:Condor_(options) dbr:Ladder_(option_combination) dbr:Options_strategy dbr:Straddle dbr:Iron_condor dbr:Gut_spread dbr:High_Speed_vendor_Feed dbr:Short_Strangle dbr:Short_strangle dbr:Bottom_vertical_combination dbr:Long_Strangle dbr:Long_strangle dbr:Strangle_Stategy dbr:Strangle_option |
| is foaf:primaryTopic of | wikipedia-en:Strangle_(options) |
