Options strategy (original) (raw)
Optionsstrategien sind Handelsstrategien mit derivativen Finanzinstrumenten. Optionsstrategien dienen zur Absicherung, Spekulation oder zum Versuch einer Arbitrage. Mit einer Optionsstrategie kann der Investor auf eine fallende, sich seitwärts bewegende oder steigende Entwicklung des Basiswerts (englisch underlying) spekulieren, oder darauf, dass die Volatilität des Basiswerts fällt oder steigt. Mit einer Optionsstrategie kann sich der Anleger gegen eine negative Entwicklung des Basiswerts absichern (gedeckte Optionsstrategie). Aber auch unabhängig vom Halten des Basiswerts können Optionsstrategien eingegangen werden.
| Property | Value |
|---|---|
| dbo:abstract | Optionsstrategien sind Handelsstrategien mit derivativen Finanzinstrumenten. Optionsstrategien dienen zur Absicherung, Spekulation oder zum Versuch einer Arbitrage. Mit einer Optionsstrategie kann der Investor auf eine fallende, sich seitwärts bewegende oder steigende Entwicklung des Basiswerts (englisch underlying) spekulieren, oder darauf, dass die Volatilität des Basiswerts fällt oder steigt. Mit einer Optionsstrategie kann sich der Anleger gegen eine negative Entwicklung des Basiswerts absichern (gedeckte Optionsstrategie). Aber auch unabhängig vom Halten des Basiswerts können Optionsstrategien eingegangen werden. (de) En finance, une stratégie optionnelle consiste à acheter et/ou vendre plusieurs options (calls et puts) et éventuellement de l'actif sous-jacent, dans le but de bénéficier des mouvements, ou de leur absence, anticipés du marché du sous-jacent ou de celui de la volatilité. Les possibilités n'ont comme limite que l'imagination des acteurs des marchés. Nous n'aborderons ici que les plus courantes à base d'options ordinaires (call et put). L'option d’achat et l’option de vente permettent aux opérateurs quatre stratégies de base que sont: * l'achat du call * la vente du call * l'achat du put * la vente du put auxquelles s'ajoutent des stratégies plus complexes et structurées dont certains sont détaillées ci-dessous. (fr) Option strategies are the simultaneous, and often mixed, buying or selling of one or more options that differ in one or more of the options' variables. Call options, simply known as Calls, give the buyer a right to buy a particular stock at that option's strike price. Opposite to that are Put options, simply known as Puts, which give the buyer the right to sell a particular stock at the option's strike price. This is often done to gain exposure to a specific type of opportunity or risk while eliminating other risks as part of a trading strategy. A very straightforward strategy might simply be the buying or selling of a single option; however, option strategies often refer to a combination of simultaneous buying and or selling of options. Options strategies allow traders to profit from movements in the underlying assets based on market sentiment (i.e., bullish, bearish or neutral). In the case of neutral strategies, they can be further classified into those that are bullish on volatility, measured by the lowercase Greek letter sigma (σ), and those that are bearish on volatility. Traders can also profit off time decay, measured by the uppercase Greek letter theta (Θ), when the stock market has low volatility. The option positions used can be long and/or short positions in calls and puts. (en) Optiestrategieën zijn combinaties van opties in het beurslandschap waarmee men nauwkeuriger kan speculeren op verwachte bewegingen van de onderliggende waarde. Het biedt meer mogelijkheden dan het beleggen in losse calls of puts. Sommige combinaties zoals synthetics zijn overigens alleen weggelegd voor professionele handelaren, omdat de transactiekosten voor particuliere beleggers niet opwegen tegen het mogelijke rendement. In de onderstaande voorbeelden wordt er uitgegaan van opties op aandelen, maar deze constructies zijn ook mogelijk op andere onderliggende waarden. De verschillende strategieën worden vooral beschreven alsof men deze alleen kan kopen, maar het verkopen van dergelijke combinaties kan een even goede strategie zijn. Voor het hoofdartikel over opties zie optie (nl) Strategia opcyjna – kombinacja dwóch lub większej liczby pozycji w opcjach oraz kontraktach terminowych lub innych instrumentach bazowych. W zależności od przewidywań dotyczących zmian lub braku zmiany ceny instrumentu bazowego w dniu wykonania opcji stosuje się różne warianty strategii. Najbardziej popularne strategie opcyjne to (większość nazw jest po angielsku, nie ma dla nich odpowiedników polskich): * Strategia byka (bull spread) * Strategia niedźwiedzia (bear spread) * Strategia motyla (butterfly spread) * Strategia stelaża (straddle spread) * Strategia strip * Strategia strap * Strategia Covered call * Strategia Naked put * Strategia kalendarzowa * Debit spread * Credit spread * (pl) Опціонні стратегії — основні цілі та заходи, які використовують інвестори на ринку цінних паперів для формування портфеля фінансових активів і управління ним залежно від кон'юнктури ринку. (uk) |
| dbo:thumbnail | wiki-commons:Special:FilePath/Black-Scholes_Butterfly.gif?width=300 |
| dbo:wikiPageID | 7434495 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageLength | 11392 (xsd:nonNegativeInteger) |
| dbo:wikiPageRevisionID | 1115791739 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageWikiLink | dbr:Bear_spread dbc:Options_(finance) dbr:Chicago_Board_Options_Exchange dbr:Option_(finance) dbr:Collar_(finance) dbr:Condor_(options) dbr:Calendar_spread dbr:Call_option dbr:Fence_(finance) dbr:Options_spread dbr:Stock dbr:Straddle dbr:Strike_price dbr:Time_value_of_money dbr:Trading_strategy dbr:Iron_butterfly_(options_strategy) dbr:Iron_condor dbr:Long_(finance) dbr:Barrier_option dbr:Put_option dbr:Jelly_roll_(options) dbr:Binary_option dbr:Black–Scholes_model dbr:Theta_(finance) dbr:Options_arbitrage dbr:Bull_spread dbr:Butterfly_(options) dbr:Margin_(finance) dbr:Stock_market dbr:Market_sentiment dbr:Short_(finance) dbr:Volatility_(finance) dbr:Strangle_(options) dbr:Moneyness dbr:Ratio_spread dbr:Risk_reversal dbr:Synthetic_options_position dbr:File:Butterfly_(options_strategy).svg dbr:File:Short_straddle.svg dbr:File:Straddle.svg |
| dbp:wikiPageUsesTemplate | dbt:Commonscatinline dbt:More_citations_needed dbt:Reflist dbt:Merge_from dbt:Derivatives_market |
| dcterms:subject | dbc:Options_(finance) |
| rdfs:comment | Optionsstrategien sind Handelsstrategien mit derivativen Finanzinstrumenten. Optionsstrategien dienen zur Absicherung, Spekulation oder zum Versuch einer Arbitrage. Mit einer Optionsstrategie kann der Investor auf eine fallende, sich seitwärts bewegende oder steigende Entwicklung des Basiswerts (englisch underlying) spekulieren, oder darauf, dass die Volatilität des Basiswerts fällt oder steigt. Mit einer Optionsstrategie kann sich der Anleger gegen eine negative Entwicklung des Basiswerts absichern (gedeckte Optionsstrategie). Aber auch unabhängig vom Halten des Basiswerts können Optionsstrategien eingegangen werden. (de) Опціонні стратегії — основні цілі та заходи, які використовують інвестори на ринку цінних паперів для формування портфеля фінансових активів і управління ним залежно від кон'юнктури ринку. (uk) En finance, une stratégie optionnelle consiste à acheter et/ou vendre plusieurs options (calls et puts) et éventuellement de l'actif sous-jacent, dans le but de bénéficier des mouvements, ou de leur absence, anticipés du marché du sous-jacent ou de celui de la volatilité. Les possibilités n'ont comme limite que l'imagination des acteurs des marchés. Nous n'aborderons ici que les plus courantes à base d'options ordinaires (call et put). L'option d’achat et l’option de vente permettent aux opérateurs quatre stratégies de base que sont: (fr) Option strategies are the simultaneous, and often mixed, buying or selling of one or more options that differ in one or more of the options' variables. Call options, simply known as Calls, give the buyer a right to buy a particular stock at that option's strike price. Opposite to that are Put options, simply known as Puts, which give the buyer the right to sell a particular stock at the option's strike price. This is often done to gain exposure to a specific type of opportunity or risk while eliminating other risks as part of a trading strategy. A very straightforward strategy might simply be the buying or selling of a single option; however, option strategies often refer to a combination of simultaneous buying and or selling of options. (en) Optiestrategieën zijn combinaties van opties in het beurslandschap waarmee men nauwkeuriger kan speculeren op verwachte bewegingen van de onderliggende waarde. Het biedt meer mogelijkheden dan het beleggen in losse calls of puts. Sommige combinaties zoals synthetics zijn overigens alleen weggelegd voor professionele handelaren, omdat de transactiekosten voor particuliere beleggers niet opwegen tegen het mogelijke rendement. In de onderstaande voorbeelden wordt er uitgegaan van opties op aandelen, maar deze constructies zijn ook mogelijk op andere onderliggende waarden. De verschillende strategieën worden vooral beschreven alsof men deze alleen kan kopen, maar het verkopen van dergelijke combinaties kan een even goede strategie zijn. (nl) Strategia opcyjna – kombinacja dwóch lub większej liczby pozycji w opcjach oraz kontraktach terminowych lub innych instrumentach bazowych. W zależności od przewidywań dotyczących zmian lub braku zmiany ceny instrumentu bazowego w dniu wykonania opcji stosuje się różne warianty strategii. Najbardziej popularne strategie opcyjne to (większość nazw jest po angielsku, nie ma dla nich odpowiedników polskich): (pl) |
| rdfs:label | Optionsstrategie (de) Stratégie optionnelle (fr) Optiestrategieën (nl) Options strategy (en) Strategia opcyjna (pl) Опціонні стратегії (uk) |
| owl:sameAs | wikidata:Options strategy dbpedia-de:Options strategy dbpedia-fr:Options strategy dbpedia-nl:Options strategy dbpedia-pl:Options strategy dbpedia-uk:Options strategy https://global.dbpedia.org/id/L6HF |
| prov:wasDerivedFrom | wikipedia-en:Options_strategy?oldid=1115791739&ns=0 |
| foaf:depiction | wiki-commons:Special:FilePath/Black-Scholes_Bear.gif wiki-commons:Special:FilePath/Black-Scholes_Bull.gif wiki-commons:Special:FilePath/Black-Scholes_Butterfly.gif wiki-commons:Special:FilePath/Black-Scholes_Call.gif wiki-commons:Special:FilePath/Black-Scholes_Collar.gif wiki-commons:Special:FilePath/Black-Scholes_Put.gif wiki-commons:Special:FilePath/Black-Scholes_Straddle.gif wiki-commons:Special:FilePath/Butterfly_(options_strategy).svg wiki-commons:Special:FilePath/Short_straddle.svg wiki-commons:Special:FilePath/Straddle.svg |
| foaf:isPrimaryTopicOf | wikipedia-en:Options_strategy |
| is dbo:wikiPageRedirects of | dbr:Combinations_(finance) dbr:Options_strategies dbr:Trading_option dbr:Trading_options dbr:Option_strategies dbr:Option_strategy dbr:Option_trading dbr:Options_Strategies dbr:Options_Strategy dbr:Options_Trading dbr:Stock_option_trading |
| is dbo:wikiPageWikiLink of | dbr:Bear_spread dbr:Option_(finance) dbr:Condor_(options) dbr:Credit_spread_(options) dbr:Straddle dbr:Financial_risk_management dbr:Combinations_(finance) dbr:Bull_spread dbr:Butterfly_(options) dbr:Strangle_(options) dbr:Vertical_spread dbr:Options_strategies dbr:Risk_reversal dbr:Trading_option dbr:Trading_options dbr:Option_strategies dbr:Option_strategy dbr:Option_trading dbr:Options_Strategies dbr:Options_Strategy dbr:Options_Trading dbr:Stock_option_trading |
| is foaf:primaryTopic of | wikipedia-en:Options_strategy |
