Seemingly unrelated regressions (original) (raw)
Вне́шне несвя́занные уравне́ния (англ. Seemingly Unrelated Regressions (SUR)) — система эконометрических уравнений, каждое из которых является самостоятельным уравнением со своей зависимой и объясняющими экзогенными переменными. Модель предложена Зельнером в 1968 году. Важной особенностью данных уравнений является то, что несмотря на кажущуюся несвязанность уравнений их случайные ошибки предполагаются коррелированными между собой.
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| dbo:abstract | En econometría, las regresiones aparentemente no relacionadas o Seemingly unrelated regressions (SUR) por sus siglas en inglés es un modelo, propuesto por en (1962), es una generalización de un modelo de una regresión lineal que consta de varias ecuaciones, cada uno con su propia variable dependiente y potencialmente diferentes conjuntos de variables explicativas exógenas. Cada ecuación es una regresión lineal válida por sí misma y se puede estimar por separado, por lo que el sistema se llama aparentemente sin relación, aunque algunos autores sugieren que el término aparentemente relacionada sería más apropiado, ya que los términos de error se supone que están correlacionados a través de las ecuaciones. El modelo se puede estimar ecuación por ecuación utilizando métodos estándares como mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Estas estimaciones son consistentes, sin embargo por lo general no son tan eficientes como con el método SUR, que asciende a mínimos cuadrados generalizados factibles con una forma específica de la matriz de varianza-covarianza. Hay dos casos importantes en los que el SUR es de hecho equivalente a los MCO, estos son: cuando los términos de error no tienen correlación entre las ecuaciones (para que sean verdaderamente no relacionadas), o cuando cada ecuación contiene exactamente el mismo conjunto de regresores del lado derecho. El modelo SUR puede ser visto ya sea como la simplificación del modelo lineal general donde ciertos coeficientes en la matriz están restringidos a ser iguales a cero, o como la generalización del modelo lineal general donde se permite a los regresores en la del lado de mano derecha sean diferentes en cada ecuación. El modelo SUR puede generalizarse aún más en el modelo de ecuaciones simultáneas, donde los regresores del lado derecho se les permite ser las variables endógenas así. (es) In econometrics, the seemingly unrelated regressions (SUR) or seemingly unrelated regression equations (SURE) model, proposed by Arnold Zellner in (1962), is a generalization of a linear regression model that consists of several regression equations, each having its own dependent variable and potentially different sets of exogenous explanatory variables. Each equation is a valid linear regression on its own and can be estimated separately, which is why the system is called seemingly unrelated, although some authors suggest that the term seemingly related would be more appropriate, since the error terms are assumed to be correlated across the equations. The model can be estimated equation-by-equation using standard ordinary least squares (OLS). Such estimates are consistent, however generally not as efficient as the SUR method, which amounts to feasible generalized least squares with a specific form of the variance-covariance matrix. Two important cases when SUR is in fact equivalent to OLS are when the error terms are in fact uncorrelated between the equations (so that they are truly unrelated) and when each equation contains exactly the same set of regressors on the right-hand-side. The SUR model can be viewed as either the simplification of the general linear model where certain coefficients in matrix are restricted to be equal to zero, or as the generalization of the general linear model where the regressors on the right-hand-side are allowed to be different in each equation. The SUR model can be further generalized into the simultaneous equations model, where the right-hand side regressors are allowed to be the endogenous variables as well. (en) Вне́шне несвя́занные уравне́ния (англ. Seemingly Unrelated Regressions (SUR)) — система эконометрических уравнений, каждое из которых является самостоятельным уравнением со своей зависимой и объясняющими экзогенными переменными. Модель предложена Зельнером в 1968 году. Важной особенностью данных уравнений является то, что несмотря на кажущуюся несвязанность уравнений их случайные ошибки предполагаются коррелированными между собой. (ru) |
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