Consistent estimator (original) (raw)
في علم الإحصاء ، المقدر المتّسق أو المقدر المتّسق بشكل مقارب هو المقدر الذي لديه خاصية أنه كلما زاد عدد نقاط البيانات المستخدمة في التقديرإلى أجل غير مسمى ، فإن تسلسل التقديرات الناتج يتقارب في الاحتمال إلى θ 0 أي أن التقدير للمعلمة يقترب بشكل أفضل إلى القيمة الحقيقية لها . هذا يعني أن توزيعات التقديرات تصبح أكثر تركيزًا بالقرب من القيمة الحقيقية للمعلمة التي يتم تقديرها ، بحيث يقترب احتمال تقارب التقدير للمعلمة إلى θ 0 إلى واحد. وللعلم فإن المقدر هو قاعدة لحساب تقديرات المعلمة θ 0 -
| Property | Value |
|---|---|
| dbo:abstract | في علم الإحصاء ، المقدر المتّسق أو المقدر المتّسق بشكل مقارب هو المقدر الذي لديه خاصية أنه كلما زاد عدد نقاط البيانات المستخدمة في التقديرإلى أجل غير مسمى ، فإن تسلسل التقديرات الناتج يتقارب في الاحتمال إلى θ 0 أي أن التقدير للمعلمة يقترب بشكل أفضل إلى القيمة الحقيقية لها . هذا يعني أن توزيعات التقديرات تصبح أكثر تركيزًا بالقرب من القيمة الحقيقية للمعلمة التي يتم تقديرها ، بحيث يقترب احتمال تقارب التقدير للمعلمة إلى θ 0 إلى واحد. وللعلم فإن المقدر هو قاعدة لحساب تقديرات المعلمة θ 0 - (ar) Als eine konsistente Schätzfolge bezeichnet man in der Schätztheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik, eine Folge von Punktschätzern, die sich dadurch auszeichnet, dass sie bei größer werdender Stichprobe den zu schätzenden Wert immer genauer schätzt. Je nach Konvergenzart unterscheidet man schwache Konsistenz (Konvergenz in Wahrscheinlichkeit), starke Konsistenz (fast sichere Konvergenz) sowie -Konsistenz (Konvergenz im p-ten Mittel) mit dem Spezialfall Konsistenz im quadratischen Mittel (Konvergenz im quadratischen Mittel, Sonderfall der Konvergenz im p-ten Mittel für ). Wird von Konsistenz ohne einen Zusatz gesprochen, so ist meist die schwache Konsistenz gemeint.Alternativ finden sich auch die Bezeichnungen konsistente Folge von Schätzern und konsistenter Schätzer, wobei Letzteres fachlich nicht korrekt ist. Allerdings ist die Konstruktion als Folge meist nur dadurch bedingt, dass die größer werdende Stichprobe formalisiert werden muss. Die der Folge zugrundeliegende Idee bleibt meist unverändert. Das Konzept der Konsistenz lässt sich auch für statistische Tests formulieren, man spricht dann von konsistenten Testfolgen. (de) In statistics, a consistent estimator or asymptotically consistent estimator is an estimator—a rule for computing estimates of a parameter θ0—having the property that as the number of data points used increases indefinitely, the resulting sequence of estimates converges in probability to θ0. This means that the distributions of the estimates become more and more concentrated near the true value of the parameter being estimated, so that the probability of the estimator being arbitrarily close to θ0 converges to one. In practice one constructs an estimator as a function of an available sample of size n, and then imagines being able to keep collecting data and expanding the sample ad infinitum. In this way one would obtain a sequence of estimates indexed by n, and consistency is a property of what occurs as the sample size “grows to infinity”. If the sequence of estimates can be mathematically shown to converge in probability to the true value θ0, it is called a consistent estimator; otherwise the estimator is said to be inconsistent. Consistency as defined here is sometimes referred to as weak consistency. When we replace convergence in probability with almost sure convergence, then the estimator is said to be strongly consistent. Consistency is related to bias; see . (en) En estadística, la consistencia es una propiedad de ciertos estimadores. Un estimador de un parámetro es consistente si converge en probabilidad al valor verdadero de cuando el número de datos de la muestra tiende a infinito, o sea, . No debe confundirse con el concepto de sesgo: existen estimadores consistentes y sesgados, y estimadores no sesgados y no consistentes. (es) In de statistiek heet een schatter asymptotisch raak (Engels: consistent) als de schatter met toenemende steekproefomvang in kans convergeert naar de te schatten parameter. (nl) In statistica, la consistenza è una proprietà di desiderabilità degli stimatori. In sostanza uno stimatore è consistente se, all'aumentare dell'informazione, ossia della numerosità del campione, la sua distribuzione di probabilità si concentra in corrispondenza del valore del parametro da stimare. (it) Состоя́тельная оце́нка в математической статистике — это точечная оценка, сходящаяся по вероятности к оцениваемому параметру. (ru) Слушна (конзистентна) оцінка в математичній статистиці — це точкова оцінка, що збігається за ймовірністю до оцінюваного параметра. (uk) 在统计学中，一致估计量(Consistent Estimater)、渐进一致估计量，亦称相合估计量、相容估计量。其所表征的一致性或（相合性）同渐进正态性是大样本估计中两大最重要的性质。随着样本量无限增加，估计误差在一定意义下可以任意地小。也即估计量的分布越来越集中在所估计的参数的真实值附近，使得估计量依概率收敛于。 这里定义的一致性称弱相合性。如果将概率收敛的方式改为以概率1收敛此时称强相合性。 (zh) |
| dbo:thumbnail | wiki-commons:Special:FilePath/Consistency_of_estimator.svg?width=300 |
| dbo:wikiPageExternalLink | https://archive.org/details/advancedeconomet00amem |
| dbo:wikiPageID | 1497569 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageLength | 11538 (xsd:nonNegativeInteger) |
| dbo:wikiPageRevisionID | 1112532981 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageWikiLink | dbr:Sample_variance dbr:Bessel's_correction dbr:Bias_of_an_estimator dbr:Degrees_of_freedom_(statistics) dbr:Convergence_in_probability dbr:Estimator dbr:Regression_dilution dbr:Continuous_mapping_theorem dbr:Almost_sure_convergence dbr:Statistics dbr:Stochastic_equicontinuity dbc:Estimator dbr:Cumulative_distribution_function dbr:Extremum_estimator dbr:Normal_distribution dbr:Parametric_model dbr:Harvard_University_Press dbc:Asymptotic_theory_(statistics) dbr:Sample_mean dbr:Sample_standard_deviation dbr:Sampling_distribution dbr:Chebyshev's_inequality dbr:Law_of_large_numbers dbr:Efficient_estimator dbr:Mark_Thoma dbr:Philosophy_of_Science dbr:Iid dbr:Independence_(probability_theory) dbr:Instrumental_variables_estimation dbr:Statistical_hypothesis_testing dbr:Fisher_consistency dbr:Sample_size dbr:Statistical_sample dbr:Biased_estimator dbr:Slutsky’s_theorem dbr:Markov_inequality dbr:File:Consistency_of_estimator.svg |
| dbp:first | M. S. (en) |
| dbp:id | 0.0 (dbd:second) C/c025240 (en) |
| dbp:last | Nikulin (en) |
| dbp:title | Econometrics lecture (en) Consistent estimator (en) |
| dbp:wikiPageUsesTemplate | dbt:Citation dbt:Cite_book dbt:Reflist dbt:Sfn dbt:Short_description dbt:YouTube dbt:Su dbt:Broader dbt:SpringerEOM |
| dct:subject | dbc:Estimator dbc:Asymptotic_theory_(statistics) |
| gold:hypernym | dbr:Rule |
| rdf:type | dbo:Country |
| rdfs:comment | في علم الإحصاء ، المقدر المتّسق أو المقدر المتّسق بشكل مقارب هو المقدر الذي لديه خاصية أنه كلما زاد عدد نقاط البيانات المستخدمة في التقديرإلى أجل غير مسمى ، فإن تسلسل التقديرات الناتج يتقارب في الاحتمال إلى θ 0 أي أن التقدير للمعلمة يقترب بشكل أفضل إلى القيمة الحقيقية لها . هذا يعني أن توزيعات التقديرات تصبح أكثر تركيزًا بالقرب من القيمة الحقيقية للمعلمة التي يتم تقديرها ، بحيث يقترب احتمال تقارب التقدير للمعلمة إلى θ 0 إلى واحد. وللعلم فإن المقدر هو قاعدة لحساب تقديرات المعلمة θ 0 - (ar) En estadística, la consistencia es una propiedad de ciertos estimadores. Un estimador de un parámetro es consistente si converge en probabilidad al valor verdadero de cuando el número de datos de la muestra tiende a infinito, o sea, . No debe confundirse con el concepto de sesgo: existen estimadores consistentes y sesgados, y estimadores no sesgados y no consistentes. (es) In de statistiek heet een schatter asymptotisch raak (Engels: consistent) als de schatter met toenemende steekproefomvang in kans convergeert naar de te schatten parameter. (nl) In statistica, la consistenza è una proprietà di desiderabilità degli stimatori. In sostanza uno stimatore è consistente se, all'aumentare dell'informazione, ossia della numerosità del campione, la sua distribuzione di probabilità si concentra in corrispondenza del valore del parametro da stimare. (it) Состоя́тельная оце́нка в математической статистике — это точечная оценка, сходящаяся по вероятности к оцениваемому параметру. (ru) Слушна (конзистентна) оцінка в математичній статистиці — це точкова оцінка, що збігається за ймовірністю до оцінюваного параметра. (uk) 在统计学中，一致估计量(Consistent Estimater)、渐进一致估计量，亦称相合估计量、相容估计量。其所表征的一致性或（相合性）同渐进正态性是大样本估计中两大最重要的性质。随着样本量无限增加，估计误差在一定意义下可以任意地小。也即估计量的分布越来越集中在所估计的参数的真实值附近，使得估计量依概率收敛于。 这里定义的一致性称弱相合性。如果将概率收敛的方式改为以概率1收敛此时称强相合性。 (zh) Als eine konsistente Schätzfolge bezeichnet man in der Schätztheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik, eine Folge von Punktschätzern, die sich dadurch auszeichnet, dass sie bei größer werdender Stichprobe den zu schätzenden Wert immer genauer schätzt. Das Konzept der Konsistenz lässt sich auch für statistische Tests formulieren, man spricht dann von konsistenten Testfolgen. (de) In statistics, a consistent estimator or asymptotically consistent estimator is an estimator—a rule for computing estimates of a parameter θ0—having the property that as the number of data points used increases indefinitely, the resulting sequence of estimates converges in probability to θ0. This means that the distributions of the estimates become more and more concentrated near the true value of the parameter being estimated, so that the probability of the estimator being arbitrarily close to θ0 converges to one. (en) |
| rdfs:label | Consistent estimator (en) مقدر متسق (ar) Konsistente Schätzfolge (de) Consistencia (estadística) (es) Consistenza (statistica) (it) Asymptotisch rake schatter (nl) Состоятельная оценка (ru) Конзистентна оцінка (uk) 一致估计量 (zh) |
| owl:sameAs | freebase:Consistent estimator wikidata:Consistent estimator dbpedia-ar:Consistent estimator dbpedia-de:Consistent estimator dbpedia-es:Consistent estimator dbpedia-fa:Consistent estimator dbpedia-hu:Consistent estimator dbpedia-it:Consistent estimator dbpedia-nl:Consistent estimator dbpedia-ru:Consistent estimator dbpedia-uk:Consistent estimator dbpedia-zh:Consistent estimator https://global.dbpedia.org/id/ikaF |
| prov:wasDerivedFrom | wikipedia-en:Consistent_estimator?oldid=1112532981&ns=0 |
| foaf:depiction | wiki-commons:Special:FilePath/Consistency_of_estimator.svg |
| foaf:isPrimaryTopicOf | wikipedia-en:Consistent_estimator |
| is dbo:knownFor of | dbr:Herman_Wold |
| is dbo:wikiPageRedirects of | dbr:Consistent_estimators dbr:Inconsistent_estimator dbr:Statistical_consistency dbr:Statistical_reliability dbr:Consistency_of_an_estimator dbr:Consistent_estimation dbr:Is_consistent_for dbr:Strongly_consistent |
| is dbo:wikiPageWikiLink of | dbr:Ronald_Oaxaca dbr:Endogeneity_(econometrics) dbr:Method_of_moments_(statistics) dbr:Probit_model dbr:Delta_method dbr:Bias_of_an_estimator dbr:Pearson_correlation_coefficient dbr:Resampling_(statistics) dbr:D'Agostino's_K-squared_test dbr:Unbiased_rendering dbr:Variance dbr:L-estimator dbr:Standard_deviation dbr:Power_transform dbr:Pseudomedian dbr:Robust_measures_of_scale dbr:Convergence_of_random_variables dbr:Correlation dbr:Maximum_likelihood_estimation dbr:Maximum_spacing_estimation dbr:Median dbr:Error_correction_model dbr:Estimating_equations dbr:Estimator dbr:Generalized_estimating_equation dbr:Semiparametric_regression dbr:Quasi-maximum_likelihood_estimate dbr:Empirical_distribution_function dbr:Generalized_least_squares dbr:Generalized_method_of_moments dbr:Gini_coefficient dbr:Multivariate_kernel_density_estimation dbr:Consistency_(statistics) dbr:Likelihood_function dbr:Statistics dbr:Sufficient_dimension_reduction dbr:Clustered_standard_errors dbr:Fay-Herriot_model dbr:Stability_(learning_theory) dbr:Maximum_score_estimator dbr:Adaptive_resonance_theory dbr:Tobit_model dbr:G/M/1_queue dbr:Hadamard_transform dbr:Linear_least_squares dbr:Linear_regression dbr:Minimum-distance_estimation dbr:ARGUS_distribution dbr:Durbin–Wu–Hausman_test dbr:Errors-in-variables_models dbr:Extremum_estimator dbr:First-difference_estimator dbr:Normal_distribution dbr:Global_illumination dbr:Phylogenetic_comparative_methods dbr:Regression_analysis dbr:Herman_Wold dbr:Asymptotic_theory_(statistics) dbr:Binomial_distribution dbr:T-statistic dbr:Econometrics dbr:Efficiency_(statistics) dbr:High-dimensional_statistics dbr:Hodges'_estimator dbr:Hoeffding's_independence_test dbr:Homoscedasticity_and_heteroscedasticity dbr:Trimmed_estimator dbr:Margaret_Slade dbr:Bootstrapping_(statistics) dbr:Consistency_(disambiguation) dbr:Consistent_estimators dbr:Instrumental_variables_estimation dbr:Ordinary_least_squares dbr:Seemingly_unrelated_regressions dbr:Maximum_parsimony_(phylogenetics) dbr:Mean_squared_error dbr:Median_absolute_deviation dbr:Spike-triggered_average dbr:Scale_parameter dbr:Skewness dbr:Wald_test dbr:Inconsistent_estimator dbr:Newey–West_estimator dbr:List_of_statistics_articles dbr:Statistic dbr:Fisher_consistency dbr:Fixed_effects_model dbr:Z-test dbr:Multispecies_coalescent_process dbr:Outline_of_statistics dbr:Parameter_space dbr:Two-step_M-estimator dbr:Statistical_consistency dbr:Statistical_reliability dbr:Consistency_of_an_estimator dbr:Consistent_estimation dbr:Is_consistent_for dbr:Strongly_consistent |
| is foaf:primaryTopic of | wikipedia-en:Consistent_estimator |
