Systematic risk (original) (raw)
في المالية والاقتصاد، الخطر النظامي أو الخطر النظمي (يسمى عادة في الاقتصاد خطرًا كليًا أو خطرًا لا يمكن تجنبه) هو الضعف تجاه الأحداث التي تؤثر على النتائج الكلية مثل عوائد السوق الواسعة، حصص الموارد الكلية على صعيد الاقتصاد، أو الدخل الكلي. في سياقات عدة، تشكّل الأحداث مثل الهزات الأرضية والكوارث الجوية الكبيرة خطرًا كليًا يؤثر ليس فقط على التوزيع وإنما أيضًا على الكمية الكلية من الموارد. في حال تميزت نتيجة العملية الاقتصادية التصادفية بنفس النتيجة الكلية (ولكن النتائج التوزيعية مختلفة)، حينها لا تحتوي العملية على خطر كلي.
| Property | Value |
|---|---|
| dbo:abstract | في المالية والاقتصاد، الخطر النظامي أو الخطر النظمي (يسمى عادة في الاقتصاد خطرًا كليًا أو خطرًا لا يمكن تجنبه) هو الضعف تجاه الأحداث التي تؤثر على النتائج الكلية مثل عوائد السوق الواسعة، حصص الموارد الكلية على صعيد الاقتصاد، أو الدخل الكلي. في سياقات عدة، تشكّل الأحداث مثل الهزات الأرضية والكوارث الجوية الكبيرة خطرًا كليًا يؤثر ليس فقط على التوزيع وإنما أيضًا على الكمية الكلية من الموارد. في حال تميزت نتيجة العملية الاقتصادية التصادفية بنفس النتيجة الكلية (ولكن النتائج التوزيعية مختلفة)، حينها لا تحتوي العملية على خطر كلي. (ar) Das systematische Risiko ist in der Portfoliotheorie bzw. beim Capital Asset Pricing Model ein residuales Restrisiko, das selbst bei optimaler Mischung der Einzelwerte im Portfolio nicht durch Risikodiversifizierung beseitigt werden kann. (de) El riesgo sistemático o riesgo no diversificable es un concepto de la teoría de carteras o de las finanzas modernas. Describe el riesgo residual que no puede diversificarse aunque los valores individuales de la cartera estén óptimamente mezclados. El riesgo sistemático es, en teoría, la base sobre la que un inversor expresa su expectativa de rentabilidad ajustada al riesgo, ya que él y todos los demás agentes del mercado pueden eliminar el riesgo no sistemático mezclándolo hábilmente, de modo que no tenga que ser remunerado. El es la proporción que puede eliminarse mediante la diversificación del riesgo. Una medida de riesgo sistemático es el coeficiente beta. (es) In finance and economics, systematic risk (in economics often called aggregate risk or undiversifiable risk) is vulnerability to events which affect aggregate outcomes such as broad market returns, total economy-wide resource holdings, or aggregate income. In many contexts, events like earthquakes, epidemics and major weather catastrophes pose aggregate risks that affect not only the distribution but also the total amount of resources. That is why it is also known as contingent risk, unplanned risk or risk events. If every possible outcome of a stochastic economic process is characterized by the same aggregate result (but potentially different distributional outcomes), the process then has no aggregate risk. (en) 系統性風險（英語：Systematic risk），又称市场风险、不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险。这部分风险是由那些影响整个市场的风险所引起的，例如：战争、政权更迭、自然灾害、经济周期、通货膨胀、能源危机和宏观政策调整。 無論怎樣分散投資，也不可能消除系統性風險。避免集中投資於單一市場可減少系統性風險。单项资产、证券资产组合或不同公司受系統性風险影响不一样，系統性風險的大小通常用beta系数（ 系数）来衡量。 (zh) |
| dbo:wikiPageID | 946812 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageLength | 13630 (xsd:nonNegativeInteger) |
| dbo:wikiPageRevisionID | 1060732019 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageWikiLink | dbr:Strategic_complements dbr:Bounded_rationality dbr:Beta_(finance) dbr:Risk-free_interest_rate dbr:Curse_of_dimensionality dbr:United_States_Treasury_security dbr:Modern_portfolio_theory dbr:Concentration_risk dbr:Credit_rationing dbr:Stochastic dbr:Complete_market dbr:Idiosyncrasy dbr:Monetary_policy dbr:Macroeconomic_model dbr:Taleb_distribution dbc:Economic_systems dbr:Diversification_(finance) dbr:Futures_exchange dbr:Economics dbr:Financial_market dbr:Capital_asset_pricing_model dbr:Globalization dbr:Productivity dbr:Regulation dbr:Hedge_(finance) dbr:State_variable dbc:Financial_risk dbc:Financial_markets dbr:Terms_of_trade dbr:Asset_allocation dbr:Finance dbr:Budget_constraint dbr:Volatility,_uncertainty,_complexity_and_ambiguity dbr:Fiscal_policy dbr:Risk_modeling dbr:PESTLE dbr:Robert_Shiller dbr:Heterogeneous_agents |
| dbp:wikiPageUsesTemplate | dbt:According_to_whom dbt:Distinguish dbt:Reflist dbt:Short_description dbt:Financial_risk |
| dcterms:subject | dbc:Economic_systems dbc:Financial_risk dbc:Financial_markets |
| gold:hypernym | dbr:Vulnerability |
| rdf:type | owl:Thing dbo:Software yago:Abstraction100002137 yago:Act100030358 yago:Activity100407535 yago:Cognition100023271 yago:Economy108366753 yago:Event100029378 yago:Explanation105793000 yago:Group100031264 yago:HigherCognitiveProcess105770664 yago:Market101097292 yago:Process105701363 yago:PsychologicalFeature100023100 yago:YagoPermanentlyLocatedEntity yago:System108435388 yago:Theory105989479 yago:Thinking105770926 yago:WikicatEconomicSystems yago:WikicatFinanceTheories yago:WikicatFinancialMarkets |
| rdfs:comment | في المالية والاقتصاد، الخطر النظامي أو الخطر النظمي (يسمى عادة في الاقتصاد خطرًا كليًا أو خطرًا لا يمكن تجنبه) هو الضعف تجاه الأحداث التي تؤثر على النتائج الكلية مثل عوائد السوق الواسعة، حصص الموارد الكلية على صعيد الاقتصاد، أو الدخل الكلي. في سياقات عدة، تشكّل الأحداث مثل الهزات الأرضية والكوارث الجوية الكبيرة خطرًا كليًا يؤثر ليس فقط على التوزيع وإنما أيضًا على الكمية الكلية من الموارد. في حال تميزت نتيجة العملية الاقتصادية التصادفية بنفس النتيجة الكلية (ولكن النتائج التوزيعية مختلفة)، حينها لا تحتوي العملية على خطر كلي. (ar) Das systematische Risiko ist in der Portfoliotheorie bzw. beim Capital Asset Pricing Model ein residuales Restrisiko, das selbst bei optimaler Mischung der Einzelwerte im Portfolio nicht durch Risikodiversifizierung beseitigt werden kann. (de) El riesgo sistemático o riesgo no diversificable es un concepto de la teoría de carteras o de las finanzas modernas. Describe el riesgo residual que no puede diversificarse aunque los valores individuales de la cartera estén óptimamente mezclados. El riesgo sistemático es, en teoría, la base sobre la que un inversor expresa su expectativa de rentabilidad ajustada al riesgo, ya que él y todos los demás agentes del mercado pueden eliminar el riesgo no sistemático mezclándolo hábilmente, de modo que no tenga que ser remunerado. El es la proporción que puede eliminarse mediante la diversificación del riesgo. Una medida de riesgo sistemático es el coeficiente beta. (es) In finance and economics, systematic risk (in economics often called aggregate risk or undiversifiable risk) is vulnerability to events which affect aggregate outcomes such as broad market returns, total economy-wide resource holdings, or aggregate income. In many contexts, events like earthquakes, epidemics and major weather catastrophes pose aggregate risks that affect not only the distribution but also the total amount of resources. That is why it is also known as contingent risk, unplanned risk or risk events. If every possible outcome of a stochastic economic process is characterized by the same aggregate result (but potentially different distributional outcomes), the process then has no aggregate risk. (en) 系統性風險（英語：Systematic risk），又称市场风险、不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险。这部分风险是由那些影响整个市场的风险所引起的，例如：战争、政权更迭、自然灾害、经济周期、通货膨胀、能源危机和宏观政策调整。 無論怎樣分散投資，也不可能消除系統性風險。避免集中投資於單一市場可減少系統性風險。单项资产、证券资产组合或不同公司受系統性風险影响不一样，系統性風險的大小通常用beta系数（ 系数）来衡量。 (zh) |
| rdfs:label | مخاطر نظامية (ar) Systematisches Risiko (de) Riesgo sistemático (es) Systematic risk (en) 系統性風險 (zh) |
| owl:differentFrom | dbr:Systemic_risk |
| owl:sameAs | freebase:Systematic risk yago-res:Systematic risk wikidata:Systematic risk dbpedia-ar:Systematic risk dbpedia-de:Systematic risk dbpedia-es:Systematic risk dbpedia-fa:Systematic risk http://hi.dbpedia.org/resource/व्यवस्थात्मक_जोखिम_(वित्त) dbpedia-no:Systematic risk dbpedia-zh:Systematic risk https://global.dbpedia.org/id/swtp |
| prov:wasDerivedFrom | wikipedia-en:Systematic_risk?oldid=1060732019&ns=0 |
| foaf:isPrimaryTopicOf | wikipedia-en:Systematic_risk |
| is dbo:wikiPageRedirects of | dbr:Aggregate_risk dbr:Unsystematic_risk |
| is dbo:wikiPageWikiLink of | dbr:Beta_(finance) dbr:Portfolio_optimization dbr:Modern_portfolio_theory dbr:Credit_risk dbr:Single-index_model dbr:Idiosyncrasy dbr:Specific_risk dbr:Systemic_risk dbr:Market_entry_strategy dbr:Diversification_(finance) dbr:E._Gerald_Corrigan dbr:Financial_risk_management dbr:Outline_of_finance dbr:Capital_asset_pricing_model dbr:Hedge_(finance) dbr:Reinsurance_Actuarial_Premium dbr:Asset_pricing dbr:Mark_Spitznagel dbr:Business_valuation dbr:Risk dbr:Risk_factor_(finance) dbr:Security_market_line dbr:Sharpe_ratio dbr:Weighted_average_cost_of_capital dbr:Treynor_ratio dbr:Welfare_cost_of_business_cycles dbr:Pairs_trade dbr:Perpetuity dbr:Aggregate_risk dbr:Unsystematic_risk |
| is owl:differentFrom of | dbr:Systemic_risk |
| is foaf:primaryTopic of | wikipedia-en:Systematic_risk |