Compound Poisson process (original) (raw)
Un processus de Poisson composé, nommé d'après le mathématicien français Siméon Denis Poisson, est un processus stochastique en temps continu à droite limité à gauche (Càdlàg). C'est en particulier un processus de Lévy.
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| dbo:abstract | A compound Poisson process is a continuous-time (random) stochastic process with jumps. The jumps arrive randomly according to a Poisson process and the size of the jumps is also random, with a specified probability distribution. A compound Poisson process, parameterised by a rate and jump size distribution G, is a process given by where, is a counting of a Poisson process with rate , and are independent and identically distributed random variables, with distribution function G, which are also independent of When are non-negative integer-valued random variables, then this compound Poisson process is known as a stuttering Poisson process which has the feature that two or more events occur in a very short time . (en) Un processus de Poisson composé, nommé d'après le mathématicien français Siméon Denis Poisson, est un processus stochastique en temps continu à droite limité à gauche (Càdlàg). C'est en particulier un processus de Lévy. (fr) Un proceso de Poisson compuesto es un proceso estocástico de tiempo continuo con saltos (las trayectorias muestrales presentan discontinuidades), que combina un proceso de Poisson ordinario con otra variable aleatoria independiente. Los saltos se producen aleatoriamente de acuerdo al proceso de Poisson, mientras que el valor del salto es una cantidad aleatoria, con una distribución de probabilidad especificada. Un proceso de Poisson compuesto, puede parametrizarse por una intensidad ("tasa de saltos") y una distribución para el tamaño de los saltos F, es un proceso dado por: donde, es un proceso de Poisson con intensidad , y es un conjunto de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, con distribución común F, que además son independientes de las variables En la modelización de eventos catastróficos y desastres naturales, en actuaría las variables son positivas y se emplean para cuantificar los daños o las pérdidas económicas. (es) In calcolo delle probabilità, un processo di Poisson composto è un processo stocastico a tempo continuo su che compie dei salti la cui legge è associata a quella di un processo di Poisson, ma la cui lunghezza è determinata da una certa distribuzione scelta in precedenza. (it) Złożony proces Poissona – proces stochastyczny, w którym w losowych momentach czasu (zadanymi procesem Poissona) następuje zmiana o losową wartość, po czym do czasu następnej zmiany wartość procesu jest wielkością stałą. (pl) |
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| rdfs:label | Proceso de Poisson compuesto (es) Compound Poisson process (en) Processo di Poisson composto (it) Processus de Poisson composé (fr) Złożony proces Poissona (pl) |
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