| dbo:abstract |
Das Heston-Modell ist ein auf Steven Heston zurückgehendes mathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen. Im Gegensatz zum älteren Black-Scholes-Modell erlaubt das Heston-Modell, eine stochastische Volatilität anzunehmen. (de) In finance, the Heston model, named after Steven L. Heston, is a mathematical model that describes the evolution of the volatility of an underlying asset. It is a stochastic volatility model: such a model assumes that the volatility of the asset is not constant, nor even deterministic, but follows a random process. (en) В финансовой математике, модель Хестона — это математическая модель, предложенная , которая описывает совместную динамику цены базового актива и его волатильности. Поведение волатильности предполагается стохастичным: волатильность актива не только не является постоянным параметром модели, но изменяется согласно определённому случайному процессу. (ru) |
| dbo:wikiPageExternalLink |
https://github.com/jcfrei/Heston |
| dbo:wikiPageID |
10163132 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageLength |
13370 (xsd:nonNegativeInteger) |
| dbo:wikiPageRevisionID |
1103356594 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageWikiLink |
dbc:Options_(finance) dbr:Underlying dbr:Vanilla_option dbr:Del dbr:Volatility_smile dbc:Derivatives_(finance) dbr:SABR_volatility_model dbr:Option_(finance) dbr:Variance_swap dbr:Objective_function dbr:Call_option dbc:Financial_models dbr:Least_squares dbr:Forward_start_option dbr:Fourier_transform dbr:Barrier_options dbr:Steven_L._Heston dbc:Mathematical_finance dbr:Wiener_process dbr:Automatic_differentiation dbr:Random_process dbr:CIR_process dbr:Martingale_(probability_theory) dbr:Mathematical_model dbr:Stochastic_volatility dbr:Volatility_(finance) dbr:Risk-neutral_measure dbr:Girsanov's_theorem dbr:Option_valuation dbr:Black-Scholes_model dbr:Fabien_Le_Floc'h dbr:Wilmott |
| dbp:wikiPageUsesTemplate |
dbt:Citation_needed dbt:Cite_journal dbt:R dbt:Reflist dbt:Short_description dbt:Stochastic_processes |
| dcterms:subject |
dbc:Options_(finance) dbc:Derivatives_(finance) dbc:Financial_models dbc:Mathematical_finance |
| gold:hypernym |
dbr:Model |
| rdf:type |
dbo:Person yago:WikicatStochasticProcesses yago:Abstraction100002137 yago:Cognition100023271 yago:Concept105835747 yago:Content105809192 yago:Hypothesis105888929 yago:Idea105833840 yago:Model105890249 yago:PsychologicalFeature100023100 yago:StochasticProcess113561896 |
| rdfs:comment |
Das Heston-Modell ist ein auf Steven Heston zurückgehendes mathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen. Im Gegensatz zum älteren Black-Scholes-Modell erlaubt das Heston-Modell, eine stochastische Volatilität anzunehmen. (de) In finance, the Heston model, named after Steven L. Heston, is a mathematical model that describes the evolution of the volatility of an underlying asset. It is a stochastic volatility model: such a model assumes that the volatility of the asset is not constant, nor even deterministic, but follows a random process. (en) В финансовой математике, модель Хестона — это математическая модель, предложенная , которая описывает совместную динамику цены базового актива и его волатильности. Поведение волатильности предполагается стохастичным: волатильность актива не только не является постоянным параметром модели, но изменяется согласно определённому случайному процессу. (ru) |
| rdfs:label |
Heston-Modell (de) Heston model (en) Модель Хестона (ru) |
| owl:sameAs |
freebase:Heston model yago-res:Heston model wikidata:Heston model dbpedia-de:Heston model dbpedia-ru:Heston model https://global.dbpedia.org/id/4mepd |
| prov:wasDerivedFrom |
wikipedia-en:Heston_model?oldid=1103356594&ns=0 |
| foaf:isPrimaryTopicOf |
wikipedia-en:Heston_model |
| is dbo:wikiPageDisambiguates of |
dbr:Heston_(disambiguation) |
| is dbo:wikiPageWikiLink of |
dbr:Monte_Carlo_methods_for_option_pricing dbr:Volatility_smile dbr:Mathematical_finance dbr:Option_(finance) dbr:Variance_swap dbr:Option_on_realized_variance dbr:William_Feller dbr:Fairmat dbr:Financial_correlation dbr:Financial_economics dbr:Outline_of_finance dbr:Cox–Ingersoll–Ross_model dbr:Steven_L._Heston dbr:Asset_pricing dbr:Catalog_of_articles_in_probability_theory dbr:Heston_(disambiguation) dbr:Stochastic_volatility_jump dbr:Stochastic_volatility dbr:Implied_volatility dbr:List_of_statistics_articles dbr:Valuation_of_options |
| is foaf:primaryTopic of |
wikipedia-en:Heston_model |