Beta (finance) (original) (raw)
El coeficient Beta (β) és un concepte del món de les finances que mesura el risc d'un títol o valor.
| Property | Value |
|---|---|
| dbo:abstract | El coeficient Beta (β) és un concepte del món de les finances que mesura el risc d'un títol o valor. (ca) معامل بيتا هو المقياس الأساسي لنموذج تسييل الأصول الرأسمالية. وهو يقيس ويحسب التذبذب في مقدار المخاطرة بين أصل ما وآخر و يتم حسابه لمعرفة مقدار المخاطرة وبالتالي تقدير العائد المطلوب على مثل هذه المخاطرة. (ar) In finance, the beta (β or market beta or beta coefficient) is a measure of how an individual asset moves (on average) when the overall stock market increases or decreases. Thus, beta is a useful measure of the contribution of an individual asset to the risk of the market portfolio when it is added in small quantity. Thus, beta is referred to as an asset's non-diversifiable risk, its systematic risk, market risk, or hedge ratio. Beta is not a measure of idiosyncratic risk. (en) Als Betafaktor wird in der Finanzwissenschaft und insbesondere in der Kapitalmarkttheorie eine betriebswirtschaftliche Kennzahl bezeichnet, die das bei einer Geldanlage oder Investition vom Risikoträger eingegangene systematische Risiko wiedergibt. (de) Le coefficient bêta est, en finance, une mesure de la volatilité du prix d'un actif par rapport à celle d'un marché financier. Il s'agit d'un coefficient clef du modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF). Il est un indicateur utile dans la mise en place d'une stratégie de diversification des risques. (fr) El coeficiente Beta (β) es un concepto del mundo de las finanzas que mide el riesgo de un título o valor. (es) Is éard atá i gceist leis an bhéite ná tomhas staitistiúil den riosca a ghabhann le stoc aonair nó le punann stoic. an íogaireachta an aisíoc ionchas ar shóchmhainní don aisíoc farasbairr ionchais ar an bpunann mhargaidh, nó ; (ga) In finanza, il beta (β) è il coefficiente che misura il comportamento di un titolo rispetto al mercato, ovvero la variazione che un titolo storicamente assume rispetto alle variazioni del mercato. Matematicamente, esso è il rapporto tra la covarianza tra i rendimenti dell'asset i-esimo e i rendimenti del portafoglio di mercato e la varianza dei rendimenti di mercato (δm). Esso può essere anche definito come (σi * ρim)/σm dove σi è lo scarto quadratico medio dei rendimenti dell'asset i-esimo, ρim è il coefficiente di correlazione tra i rendimenti dell'asset i-esimo e quelli del mercato ed infine σm è lo scarto quadratico medio dei rendimenti del portafoglio di mercato. (it) 베타란 금융에서 개별 주식이나 포트폴리오의 위험을 나타내는 상대적인 지표이다. 시장포트폴리오의 위험과 같은 기준이 되는 지표와의 상대적인 변동성비율등을 의미하며, CAPM등에 의해 개별자산과 포트폴리오의 위험을 측정하는 데 사용된다. (ko) In een financiële context staat de bèta voor de mate van volatiliteit (beweeglijkheid) van het rendement van een bepaald financieel instrument ten opzichte van het rendement van de rest van de markt. De bèta geeft het risico van een financieel instrument aan. De bèta wordt vaak aangeduid met de Griekse letter β. (nl) Beta (ang. beta, risk factor) – współczynnik statystyczny, ustalający stopień korelacji pomiędzy zwrotem z inwestycji w akcje danej spółki, a hipotetycznej inwestycji w indeks rynku lub z określonego pakietu akcji różnych spółek. (pl) Em finanças, o beta (β ou coeficiente beta) de um investimento indica se o investimento é mais ou menos volátil do que o mercado como um todo. Beta é uma medida do risco decorrente da exposição a movimentos gerais de mercado em oposição a fatores idiossincráticos. A de todos os ativos investidos tem um beta de exatamente 1. Um beta abaixo de 1 pode indicar um investimento com menor do que o mercado, ou um investimento volátil cujos movimentos de preço não são altamente com o mercado. Um exemplo do primeiro é um projeto de lei do Tesouro dos Estados Unidos: o preço não sobe ou desce muito, então ele tem um beta baixo. Um exemplo do segundo é ouro. O preço do ouro sobe e desce muito, mas não na mesma direção ou ao mesmo tempo que o mercado. Um beta maior que 1 geralmente significa que o ativo é volátil e tende a subir e descer com o mercado. Um exemplo é uma ação em uma grande empresa de tecnologia. Betas negativos são possíveis para investimentos que tendem a diminuir quando o mercado sobe e vice-versa. Existem poucos investimentos fundamentais com betas negativos consistentes e significativos, mas alguns como podem ter grandes betas negativos. O beta é importante porque mede o risco de um investimento que não pode ser reduzido pela . Ele não mede o risco de um investimento mantido em uma base individual, mas a quantidade de risco que o investimento acrescenta a uma carteira já diversificada. No (CAPM), o risco beta é o único tipo de risco para o qual os investidores devem receber um retorno esperado maior que a taxa de juros livre de risco. (pt) Бета-коэффициент (бета-фактор) — показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг. Является мерой рыночного риска, отражая изменчивость доходности ценной бумаги (портфеля) по отношению к доходности другого портфеля, в роли которого часто выступает среднерыночный портфель. (ru) Beta är inom finans ett värde på hur en portföljs avkastning beror på den totala finansiella marknaden. Om en tillgång har ett betavärde på 0 innebär det att dess pris inte är korrelerat med marknaden, alltså att tillgången är oberoende av marknaden som helhet. Ett positivt beta betyder att tillgången tenderar att röra sig åt samma håll som marknaden, medan ett negativt beta innebär att tillgången tenderar att stiga då marknaden sjunker och vice versa. Betakoefficienten är en viktig parameter i Capital asset pricing model, CAPM. Den anger hur mycket av en tillgångs varians som inte kan reduceras med hjälp av diversifiering. För en enstaka aktie kan beta beräknas med hjälp av linjär regression gentemot ett aktieindex. Teoretiskt sett bör ett sådant index återspegla alla tillgångar som det går att handla med på alla marknader världen över, men i praktiken nöjer man sig med att använda ett stort index såsom Standard and Poor's 500. (sv) Коефіціє́нт бе́та (також β-коефіцієнт, бета-кофіцієнт) — у фінансах, показник ринкового ризику для цінних паперів або портфеля цінних паперів. Коефіцієнт відображає мінливість дохідності цінного паперу (портфеля) щодо дохідності іншого цінного паперу (портфеля), в ролі якого найчастіше виступає середньоринковий портфель (індексний портфель). (uk) 貝塔系数（ 係數，香港又譯作：啤打系數）是用以度量一项资产系统性风险的指标，是资本资产定价模型（CAPM）的参数之一。指用以衡量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性的一种证券系统性风险的评估工具。 公式为： 其中是证券 的收益与市场收益的共變異數；是市场收益的變異數。 因为： 所以公式也可以写成： 其中为证券 与市场的相关系数；为证券 的标准差；为市场的标准差。 贝塔系数利用迴歸的方法计算：（ 絕對值） * 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。（） * 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。（） * 贝塔系数低于1即证券价格的波动比市场为低。（） 如果 表示没有风险， 表示其风险仅为市场的一半， 表示风险与市场风险相同， 表示其风险是市场的2倍。 貝塔值（ 值）： 用以衡量基金之市場風險，或稱系統性風險。其計算的方式為以過去12個月或24個月之基金月報酬率對同期市場月報酬率做迴歸，估計斜率係數而得，當（），表示基金坡動度較指數為大，當指數上揚10%（下跌10%），基金會上揚超過10%（下跌超過10%）；當，表示指數漲跌多少，基金就跟著變動多少。 (zh) |
| dbo:wikiPageExternalLink | http://investexcel.net/367/calculate-stock-beta-with-excel http://rdcohen.50megs.com/IDRHEqabstract.htm http://www.etf.com/sections/research/5911-etfs-a-diversification.html%3Fiu=1 https://aiolux.com/tools/portfolio-beta-calculator https://marketxls.com/calculate-sharpe-ratio-of-portfolio-in-excel/ https://unicornbay.com/tools/beta-calculator https://marketxls.com/beta-formula-in-excel/ |
| dbo:wikiPageID | 897558 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageInterLanguageLink | dbpedia-ja:資本コスト |
| dbo:wikiPageLength | 17821 (xsd:nonNegativeInteger) |
| dbo:wikiPageRevisionID | 1102575430 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageWikiLink | dbr:List_of_financial_performance_measures dbr:MSCI_EAFE dbr:Price_of_oil dbr:Arbitrage_pricing_theory dbr:Betavexity dbc:Fundamental_analysis dbr:Risk-free_interest_rate dbr:United_States_Treasury_security dbr:Variance dbr:Derivative_(finance) dbr:Inverse_exchange-traded_fund dbr:Standard_deviation dbr:Systematic_risk dbr:Correlation dbr:Covariance dbr:S&P_100 dbr:Estimator dbr:S&P_Global_100 dbr:Call_option dbr:Commodity dbr:Hamada's_equation dbr:Macro_risk dbr:Linear_least_squares_(mathematics) dbr:Diversification_(finance) dbr:Linear_regression dbr:Alpha_(finance) dbr:Capital_asset_pricing_model dbr:Capital_structure_substitution_theory dbr:Capitalization-weighted_index dbr:Mutual_fund dbr:Put_option dbr:Regression_toward_the_mean dbr:Hedge_(finance) dbc:Statistical_ratios dbr:Cost_of_capital dbc:Mathematical_finance dbc:Financial_ratios dbr:Black–Scholes_model dbr:Asset dbr:Asset_classes dbr:Market_(economics) dbr:Finance dbr:Financial_risk dbr:Idiosyncratic_risk dbr:Ordinary_least_squares dbr:Risk dbr:Risk_factor_(finance) dbr:Security_market_line dbr:Volatility_(finance) dbr:Weighted_average_cost_of_capital dbr:Treynor_ratio dbr:Pure_play dbr:Random_effects_estimator dbr:Treasury_bill dbr:Bayesian_estimator dbr:Levered_free_cash_flow dbr:Options_pricing dbr:Short_position |
| dbp:wikiPageUsesTemplate | dbt:Authority_control dbt:Citation_needed dbt:Div_col dbt:Div_col_end dbt:More_citations_needed dbt:Original_research dbt:Redirect dbt:Reflist dbt:Short_description dbt:Hedge_funds dbt:Stock_market |
| dct:subject | dbc:Fundamental_analysis dbc:Statistical_ratios dbc:Mathematical_finance dbc:Financial_ratios |
| rdf:type | owl:Thing yago:WikicatStatisticalRatios yago:Abstraction100002137 yago:Cognition100023271 yago:Explanation105793000 yago:HigherCognitiveProcess105770664 yago:MagnitudeRelation113815152 yago:Process105701363 yago:PsychologicalFeature100023100 yago:Ratio113819207 yago:Relation100031921 yago:Theory105989479 yago:Thinking105770926 yago:WikicatFinanceTheories yago:WikicatFinancialRatios |
| rdfs:comment | El coeficient Beta (β) és un concepte del món de les finances que mesura el risc d'un títol o valor. (ca) معامل بيتا هو المقياس الأساسي لنموذج تسييل الأصول الرأسمالية. وهو يقيس ويحسب التذبذب في مقدار المخاطرة بين أصل ما وآخر و يتم حسابه لمعرفة مقدار المخاطرة وبالتالي تقدير العائد المطلوب على مثل هذه المخاطرة. (ar) In finance, the beta (β or market beta or beta coefficient) is a measure of how an individual asset moves (on average) when the overall stock market increases or decreases. Thus, beta is a useful measure of the contribution of an individual asset to the risk of the market portfolio when it is added in small quantity. Thus, beta is referred to as an asset's non-diversifiable risk, its systematic risk, market risk, or hedge ratio. Beta is not a measure of idiosyncratic risk. (en) Als Betafaktor wird in der Finanzwissenschaft und insbesondere in der Kapitalmarkttheorie eine betriebswirtschaftliche Kennzahl bezeichnet, die das bei einer Geldanlage oder Investition vom Risikoträger eingegangene systematische Risiko wiedergibt. (de) Le coefficient bêta est, en finance, une mesure de la volatilité du prix d'un actif par rapport à celle d'un marché financier. Il s'agit d'un coefficient clef du modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF). Il est un indicateur utile dans la mise en place d'une stratégie de diversification des risques. (fr) El coeficiente Beta (β) es un concepto del mundo de las finanzas que mide el riesgo de un título o valor. (es) Is éard atá i gceist leis an bhéite ná tomhas staitistiúil den riosca a ghabhann le stoc aonair nó le punann stoic. an íogaireachta an aisíoc ionchas ar shóchmhainní don aisíoc farasbairr ionchais ar an bpunann mhargaidh, nó ; (ga) In finanza, il beta (β) è il coefficiente che misura il comportamento di un titolo rispetto al mercato, ovvero la variazione che un titolo storicamente assume rispetto alle variazioni del mercato. Matematicamente, esso è il rapporto tra la covarianza tra i rendimenti dell'asset i-esimo e i rendimenti del portafoglio di mercato e la varianza dei rendimenti di mercato (δm). Esso può essere anche definito come (σi * ρim)/σm dove σi è lo scarto quadratico medio dei rendimenti dell'asset i-esimo, ρim è il coefficiente di correlazione tra i rendimenti dell'asset i-esimo e quelli del mercato ed infine σm è lo scarto quadratico medio dei rendimenti del portafoglio di mercato. (it) 베타란 금융에서 개별 주식이나 포트폴리오의 위험을 나타내는 상대적인 지표이다. 시장포트폴리오의 위험과 같은 기준이 되는 지표와의 상대적인 변동성비율등을 의미하며, CAPM등에 의해 개별자산과 포트폴리오의 위험을 측정하는 데 사용된다. (ko) In een financiële context staat de bèta voor de mate van volatiliteit (beweeglijkheid) van het rendement van een bepaald financieel instrument ten opzichte van het rendement van de rest van de markt. De bèta geeft het risico van een financieel instrument aan. De bèta wordt vaak aangeduid met de Griekse letter β. (nl) Beta (ang. beta, risk factor) – współczynnik statystyczny, ustalający stopień korelacji pomiędzy zwrotem z inwestycji w akcje danej spółki, a hipotetycznej inwestycji w indeks rynku lub z określonego pakietu akcji różnych spółek. (pl) Бета-коэффициент (бета-фактор) — показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг. Является мерой рыночного риска, отражая изменчивость доходности ценной бумаги (портфеля) по отношению к доходности другого портфеля, в роли которого часто выступает среднерыночный портфель. (ru) Коефіціє́нт бе́та (також β-коефіцієнт, бета-кофіцієнт) — у фінансах, показник ринкового ризику для цінних паперів або портфеля цінних паперів. Коефіцієнт відображає мінливість дохідності цінного паперу (портфеля) щодо дохідності іншого цінного паперу (портфеля), в ролі якого найчастіше виступає середньоринковий портфель (індексний портфель). (uk) 貝塔系数（ 係數，香港又譯作：啤打系數）是用以度量一项资产系统性风险的指标，是资本资产定价模型（CAPM）的参数之一。指用以衡量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性的一种证券系统性风险的评估工具。 公式为： 其中是证券 的收益与市场收益的共變異數；是市场收益的變異數。 因为： 所以公式也可以写成： 其中为证券 与市场的相关系数；为证券 的标准差；为市场的标准差。 贝塔系数利用迴歸的方法计算：（ 絕對值） * 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。（） * 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。（） * 贝塔系数低于1即证券价格的波动比市场为低。（） 如果 表示没有风险， 表示其风险仅为市场的一半， 表示风险与市场风险相同， 表示其风险是市场的2倍。 貝塔值（ 值）： 用以衡量基金之市場風險，或稱系統性風險。其計算的方式為以過去12個月或24個月之基金月報酬率對同期市場月報酬率做迴歸，估計斜率係數而得，當（），表示基金坡動度較指數為大，當指數上揚10%（下跌10%），基金會上揚超過10%（下跌超過10%）；當，表示指數漲跌多少，基金就跟著變動多少。 (zh) Em finanças, o beta (β ou coeficiente beta) de um investimento indica se o investimento é mais ou menos volátil do que o mercado como um todo. Beta é uma medida do risco decorrente da exposição a movimentos gerais de mercado em oposição a fatores idiossincráticos. A de todos os ativos investidos tem um beta de exatamente 1. Um beta abaixo de 1 pode indicar um investimento com menor do que o mercado, ou um investimento volátil cujos movimentos de preço não são altamente com o mercado. Um exemplo do primeiro é um projeto de lei do Tesouro dos Estados Unidos: o preço não sobe ou desce muito, então ele tem um beta baixo. Um exemplo do segundo é ouro. O preço do ouro sobe e desce muito, mas não na mesma direção ou ao mesmo tempo que o mercado. (pt) Beta är inom finans ett värde på hur en portföljs avkastning beror på den totala finansiella marknaden. Om en tillgång har ett betavärde på 0 innebär det att dess pris inte är korrelerat med marknaden, alltså att tillgången är oberoende av marknaden som helhet. Ett positivt beta betyder att tillgången tenderar att röra sig åt samma håll som marknaden, medan ett negativt beta innebär att tillgången tenderar att stiga då marknaden sjunker och vice versa. (sv) |
| rdfs:label | معامل بيتا (ar) Beta (finances) (ca) Betafaktor (de) Beta (finance) (en) Beta (finanzas) (es) Coefficient bêta (fr) Béite (airgeadas) (ga) Beta (finanza) (it) 베타 (금융) (ko) Bèta (financieel) (nl) Współczynnik beta (pl) Índice beta (pt) Бета-коэффициент (ru) Beta (finans) (sv) Beta系数 (zh) Коефіцієнт бета (uk) |
| owl:sameAs | freebase:Beta (finance) http://d-nb.info/gnd/4336383-0 wikidata:Beta (finance) dbpedia-ar:Beta (finance) dbpedia-ca:Beta (finance) dbpedia-de:Beta (finance) dbpedia-es:Beta (finance) dbpedia-fa:Beta (finance) dbpedia-fr:Beta (finance) dbpedia-ga:Beta (finance) dbpedia-he:Beta (finance) dbpedia-hr:Beta (finance) dbpedia-it:Beta (finance) yago-res:Beta (finance) dbpedia-ko:Beta (finance) dbpedia-mk:Beta (finance) dbpedia-nl:Beta (finance) dbpedia-pl:Beta (finance) dbpedia-pt:Beta (finance) dbpedia-ru:Beta (finance) dbpedia-simple:Beta (finance) dbpedia-sv:Beta (finance) dbpedia-uk:Beta (finance) dbpedia-zh:Beta (finance) https://global.dbpedia.org/id/8Bw3 |
| prov:wasDerivedFrom | wikipedia-en:Beta_(finance)?oldid=1102575430&ns=0 |
| foaf:isPrimaryTopicOf | wikipedia-en:Beta_(finance) |
| is dbo:wikiPageDisambiguates of | dbr:Beta_(disambiguation) |
| is dbo:wikiPageRedirects of | dbr:Beta_coefficient dbr:Beta_decay_(finance) dbr:Low_beta_stock dbr:High_beta_stock dbr:Volatility_beta dbr:Beta_(investment) dbr:Beta_(valuation_ratio) dbr:Beta_risk dbr:Beta_stock dbr:Stock_beta |
| is dbo:wikiPageWikiLink of | dbr:Beta dbr:Beta_coefficient dbr:Bridgewater_Associates dbr:David_Hsieh dbr:Bias_ratio dbr:Valuation_using_discounted_cash_flows dbr:Downside_beta dbr:Downside_risk dbr:Investment_fund dbr:Systematic_risk dbr:130–30_fund dbr:Low-volatility_anomaly dbr:Low-volatility_investing dbr:Modern_portfolio_theory dbr:Modigliani_risk-adjusted_performance dbr:Consumption-based_capital_asset_pricing_model dbr:Andrew_Lo dbr:Alphabeta_(disambiguation) dbr:Systemic_risk dbr:Active_return dbr:Diversification_(finance) dbr:Dual-beta dbr:Hedge_fund_replication dbr:Linear_regression dbr:Stock_valuation dbr:Alpha_(finance) dbr:Alpha_Indexes dbr:Alternative_beta dbr:Eugene_Fama dbr:Financial_economics dbr:Outline_of_finance dbr:Capital_asset_pricing_model dbr:Capital_structure_substitution_theory dbr:Beta_(disambiguation) dbr:Beta_decay_(finance) dbr:Fama–French_three-factor_model dbr:Risk_premium dbr:Abnormal_return dbr:Absolute_return dbr:Kenneth_French dbr:Efficient-market_hypothesis dbr:Elasticity dbr:Greeks_(finance) dbr:Risk dbr:Security_characteristic_line dbr:Volatility_(finance) dbr:Weighted_average_cost_of_capital dbr:List_of_statistics_articles dbr:Option_screener dbr:Treynor_ratio dbr:Pure_play dbr:Upside_beta dbr:Portable_alpha dbr:Returns-based_style_analysis dbr:Tracking_error dbr:Statistical_arbitrage dbr:Risk-free_rate dbr:Risk_arbitrage dbr:Low_beta_stock dbr:High_beta_stock dbr:Volatility_beta dbr:Beta_(investment) dbr:Beta_(valuation_ratio) dbr:Beta_risk dbr:Beta_stock dbr:Stock_beta |
| is owl:differentFrom of | dbr:Standardized_coefficient |
| is foaf:primaryTopic of | wikipedia-en:Beta_(finance) |