Interest rate swap (original) (raw)
في مجال التمويل، تعتبر مقايضة أسعار الفائدة (بالإنجليزية: Interest Rate Swap) اختصارا INS أحد مشتقات أسعار الفائدة (بالإنجليزية: Interest Rate Derivative) . وتنطوي على تبادل أسعار الفائدة بين طرفين. وترتبط مع اتفاقيات الأسعار الآجلة.
| Property | Value |
|---|---|
| dbo:abstract | في مجال التمويل، تعتبر مقايضة أسعار الفائدة (بالإنجليزية: Interest Rate Swap) اختصارا INS أحد مشتقات أسعار الفائدة (بالإنجليزية: Interest Rate Derivative) . وتنطوي على تبادل أسعار الفائدة بين طرفين. وترتبط مع اتفاقيات الأسعار الآجلة. (ar) Ein Zinsswap ist ein Zinsderivat, bei dem zwei Vertragsparteien vereinbaren, zu bestimmten zukünftigen Zeitpunkten Zinszahlungen auf festgelegte Nennwerte auszutauschen. Die Zinszahlungen werden meist so festgesetzt, dass eine Partei einen bei Vertragsabschluss fixierten Festzinssatz zahlt, die andere Partei hingegen einen variablen Zinssatz. (de) In finance, an interest rate swap (IRS) is an interest rate derivative (IRD). It involves exchange of interest rates between two parties. In particular it is a "linear" IRD and one of the most liquid, benchmark products. It has associations with forward rate agreements (FRAs), and with zero coupon swaps (ZCSs). In its December 2014 statistics release, the Bank for International Settlements reported that interest rate swaps were the largest component of the global OTC derivative market, representing 60%, with the notional amount outstanding in OTC interest rate swaps of 381trillion,andthegrossmarketvalueof381 trillion, and the gross market value of 381trillion,andthegrossmarketvalueof14 trillion. Interest rate swaps can be traded as an index through the FTSE MTIRS Index. (en) Un swap de taux d'intérêt (en anglais : Interest Rate Swaps ou IRS) est un produit dérivé financier, dont l'appellation officielle en français est « contrat d'échange de taux d'intérêt ». Voir les articles généraux : swap et produit dérivé. (fr) 金利スワップ（きんりスワップ、英: Interest Rate Swap, IRS）とは、取引当事者が一定の想定元本、期間、利息交換日およびその機関を決定し、金利を交換するスワップ取引のこと。変動金利と固定金利の交換が多い。デリバティブ取引の一種。 (ja) Gli swap sono contratti a termine; essi prevedono lo scambio a termine di flussi di cassa, calcolati con modalità stabilite alla stipulazione del contratto. Questo sistema può permettere di annullare il rischio connesso per esempio alle fluttuazioni dei tassi di interesse o di cambio. L'Interest Rate Swap è il contratto swap più diffuso, con il quale due parti si accordano per scambiarsi reciprocamente, per un periodo di tempo predefinito al momento della stipula, pagamenti calcolati sulla base di tassi di interesse differenti e predefiniti, applicati ad un capitale nozionale. Da sottolineare che non c'è scambio di capitali, ma solo di flussi corrispondenti al differenziale fra i due interessi (di solito uno fisso ed uno variabile). (it) Swap stopy procentowej (ang. interest rate swap, IRS) – kontrakt wymiany płatności odsetkowych, jeden z podstawowych instrumentów pochodnych, będący przedmiotem obrotu na rynku międzybankowym. Swap stopy procentowej jest umową pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony wypłacają sobie wzajemnie (w określonych odstępach czasu w trakcie trwania kontraktu) odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane według odmiennej stopy procentowej. Transakcja IRS może być traktowana jako seria kontraktów FRA, albo jako wymiana odsetek od dwóch kuponowych obligacji. Transakcja IRS umożliwia zarządzanie ryzykiem stóp procentowych, pozwalając na zamianę stopy procentowej kredytu lub inwestycji ze stopy zmiennej na stałą lub inną zmienną, albo ze stopy stałej na zmienną. IRS daje możliwość zabezpieczenia przed wzrostem kosztu kredytu lub przed obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji. Obecnie w coraz większym zakresie transakcje IRS zawierają korporacje. Dokonują tego m.in. w celu zapewnienia sobie stałego kosztu finansowania (receive floating rate and pay fixed), albo pozyskania tańszego finansowania w walucie obcej (receive foreign fixed rate vs. pay domestic fixed rate). W rodzinie IRS można wyróżnić: 1. * waniliowy swap stopy procentowej (ang. plain vanilla IRS) – strony wymieniają się przepływami uzależnionymi od stopy stałej i zmiennej (fixed rate vs. floating rate), 2. * basis swap – obie strony płacą odsetki według różnej stopy zmiennej, np. WIBOR 3-miesięczny w zamian za WIBOR 6-miesięczny (floating rate vs. floating rate) 3. * walutowy swap stopy procentowej (ang. currency IRS, CIRS) – strony wymieniają się płatnościami denominowanymi w różnych walutach. Nie należy go mylić ze swapem walutowym. W waniliowej transakcji IRS wyróżnia się dwie pozycje, przy czym to kierunek płatności stawki zmiennej określa, jaką pozycję zajmuje kontrahent w transakcji IRS: 1. * kontrahent A zajmuje długą pozycję w stopie zmiennej/referencyjnej np. w WIBOR 3M (ang. long WIBOR 3M), gdy otrzymuje przepływ determinowany przez stawkę zmienną w zamian za ustaloną stawkę stałą (RECEIVE floating and PAY fixed), 2. * kontrahent B zajmuje krótką pozycję w stopie zmiennej (ang. short position), gdy płaci odsetki określone przez stawkę zmienną, a w zamian otrzymuje płatności determinowane przez stawkę stałą (RECEIVE fixed and PAY floating). W charakterze stopy zmiennej występuje zazwyczaj stopa „rynkowa” (LIBOR, EURIBOR, WIBOR lub inna, zależnie od rynku). Wysokość stopy stałej dla standardowych kontraktów kwotowana jest przez banki i zwana stopą swapową (ang. swap rate). Jest ona dobrana w taki sposób, że początkowa wartość kontraktu była zerowa. Należy zwrócić uwagę, że wysokość stopy zmiennej płaconej w danym okresie odsetkowym standardowo jest ustalana z góry na początku tego okresu (tak jak dla lokat bankowych). Niekiedy są spotykane kontrakty w których stopa ta ustalana jest z dołu (tzw. ang. LIA swap lub Libor in arrears swap), należą one jednak do grupy skomplikowanych w wycenie, tzw. egzotycznych instrumentów pochodnych. (pl) Процентный своп (англ. interest rate swap, IRS) — производный финансовый инструмент в форме соглашения между двумя сторонами о том, что в определенную дату одна сторона заплатит второй стороне фиксированный процент на определенную сумму и получит платеж на сумму процента по плавающей ставке (например, по ставке LIBOR) от второй стороны. Фактически, это соглашение о замене одной формы процентных платежей на другую. На практике такие платежи неттингуются. Соглашение о будущей процентной ставке (англ. Forward Rate Agreement) — стандартизованный процентный своп. Процентные свопы обычно используют при хеджировании (страховании) операций с активами и пассивами для взаимного перевода фиксированных ставок в плавающие и наоборот. Процентные свопы являются очень популярными и высоко ликвидными инструментами. Это позволяет использовать их для спекулятивных операций. (ru) 利率掉期（英語：Interest Rate Swap，簡稱：IRS，香港稱作利率互換，台湾稱作利率交換），指債信評等不同的籌資者，立約交換相同期限、相同金額債務之利息流量，以共同節省債息、降低融資總成本的規避利率風險行為。 在利率交換契約中，是以不同的利率指標（浮動或固定利率）作為交換標的，不過，雖然計息方式改變，但卻不需交換雙方的原始本金，而僅就利息差額進行結算（Netting Settlement）；換言之，利率交換的風險僅在於淨現金流量的部分。利率交換的基本交易型態為固定利率與浮動利率（Fixed-Floating Swap）的交換，亦稱為Plain Vanilla IRS，市場上尚有牽涉不同浮動利率指標間的交換，如基差交換（Basis Swap）等，完全視交易雙方對利率指標之選擇，較常見的浮動利率指標為LIBOR。利率交換通常起於交易兩造之債信評等不同，致帶來融資成本上的差異。另外，對未來利率走勢的看法不同，亦為產生利率交換的原因。此外，由於利率交換係屬長期資本性交易，有助於企業取得特定成本的資金，亦可協助企業鎖住利率水準，調整其資產負債結構，因此已被普遍作為目前國際間長期資本性交易的避險工具。近年來，利率交換已成為交換市場中最熱門的商品，約占全部交換契約的80%。 (zh) Процентний своп (англ. interest rate swap, IRS) — похідний фінансовий інструмент у формі угоди між двома сторонами про те, що в певну дату одна сторона заплатить другій стороні фіксований відсоток на певну суму і отримає платіж на суму відсотка за плаваючою ставкою (наприклад за ставкою LIBOR) від другої сторони. Фактично, це угода про заміну однієї форми процентних платежів іншою. На практиці такі платежі неттингують і одна зі сторін виплачує різницю зазначених вище платежів, тобто роблять тільки один платіж, а не два зустрічних. Угода про майбутню процентну ставку FRA (угода про майбутню процентну ставку) — стандартизований процентний своп. Процентні свопи зазвичай використовують при хеджуванні (страхуванні) операцій з активами та пасивами для взаємного перекладу фіксованих ставок у плаваючі і навпаки. Процентні свопи є дуже популярними і високоліквідними інструментами. Це дозволяє використовувати їх для спекулятивних операцій. (uk) |
| dbo:thumbnail | wiki-commons:Special:FilePath/IRSflows.png?width=300 |
| dbo:wikiPageExternalLink | http://www.andersen-piterbarg-book.com https://web.archive.org/web/20110208161936/http:/andersen-piterbarg-book.com/ http://www.financial-edu.com/basic-fixed-income-derivative-hedging.php http://www.hussmanfunds.com/html/debtswap.htm http://www.interestrateswapstoday.com/interest-rate-swap-glossary.html http://www.investopedia.com/terms/s/spreadlock.asp http://ssrn.com/abstract=1334356 http://ssrn.com/abstract=1349024 http://ssrn.com/abstract=1375540 http://ssrn.com/abstract=1433022 https://swap.ustreasuries.online https://www.swapsandbonds.com https://web.archive.org/web/20110718114851/http:/www.worldwideinterestrates.com/realestate/real_estate_interest_rates.htm https://www.wiley.com/en-us/Swaps+and+Other+Derivatives%2C+2nd+Edition-p-9780470721919 http://www.bis.org/statistics/derstats.htm https://www.quandl.com/c/usa/usa-interest-rates%23LIBOR+Swaps http://www.tradinginterestrates.com http://chicagofed.org/webpages/publications/understanding_derivatives/index.cfm |
| dbo:wikiPageID | 236849 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageLength | 30609 (xsd:nonNegativeInteger) |
| dbo:wikiPageRevisionID | 1120004752 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageWikiLink | dbr:Amortising_swap dbr:Queen's_Counsel dbr:Annuity dbr:Arbitrage dbr:Howard_Davies_(economist) dbr:Currency_swap dbr:Day_count_convention dbr:Derivative_(finance) dbr:Inflation_derivative dbr:Interest_rate_cap_and_floor dbr:Interest_rate_derivative dbr:Interest_rate_risk dbr:International_Financial_Reporting_Standards dbr:Interpolation dbr:Interbank_market dbr:Swap_rate dbr:Iterative_methods dbr:Notional_amount dbr:LIBOR dbr:LIBOR–OIS_spread dbc:Derivatives_(finance) dbc:Interest_rates dbr:Chicago_Mercantile_Exchange dbr:Overnight_indexed_swap dbr:Settlement_date dbr:Quanto dbr:Trade_date dbr:Zero_coupon_swap dbr:Goldman_Sachs dbr:Constant_maturity_swap dbr:Credit_Support_Annex dbr:Credit_risk dbr:Credit_valuation_adjustment dbr:Equity_swap dbr:Swap_spread dbr:Ultra_vires dbr:Objective_function dbr:Basis_risk dbr:Basis_swap dbr:Lehman_Brothers dbr:Libor dbr:London_Borough_of_Hammersmith_and_Fulham dbr:Compound_interest dbr:Overnight_rate dbr:Present_value dbr:Swap_(finance) dbr:Total_return_swap dbr:Market_risk dbr:Bank_for_International_Settlements dbr:Date_rolling dbr:Smoothness dbr:Cubic_Hermite_spline dbr:Financial_economics dbr:Basel_III dbr:Over-the-counter_(finance) dbr:Forward_rate_agreement dbr:Judicial_functions_of_the_House_of_Lords dbr:Yield_curve dbr:Quality_spread_differential dbr:Hazell_v_Hammersmith_and_Fulham_LBC dbr:Investment_banking dbr:Counterparty dbr:Covered_interest_arbitrage dbr:EURIBOR dbc:Swaps_(finance) dbr:Collateral_(finance) dbr:Tenor_(finance) dbr:Regulatory_capital dbr:Audit_Commission_(United_Kingdom) dbr:Bootstrapping_(finance) dbr:Finance dbr:Greeks_(finance) dbr:FAS_133 dbr:Newton's_method dbr:Rational_pricing dbr:Value_at_risk dbr:Eurodollar dbr:FTSE_MTIRS_Index dbr:IAS_39 dbr:Market_liquidity dbr:PnL_Explained dbr:Nonlinear_system dbr:Repricing_risk dbr:XVA dbr:Westdeutsche_Landesbank_Girozentrale_v_Islington_London_Borough_Council dbr:Value_date dbr:Spot_rate dbr:Tokyo_Overnight_Average_Rate dbr:Forward_rates dbr:2007–2012_global_financial_crisis dbr:Creditworthiness dbr:Penalty_function dbr:Notional_principal_amount dbr:Interbank_rate dbr:Best_fit dbr:Secured_Overnight_Financing_Rate dbr:Overnight_index_swap dbr:U.S._GAAP dbr:File:IRSflows.png |
| dbp:wikiPageUsesTemplate | dbt:Cite_book dbt:Cn dbt:Further_information dbt:ISBN dbt:More dbt:More_citations_needed dbt:Short_description dbt:Derivatives_market |
| dcterms:isPartOf | http://zbw.eu/stw/mapping/dbpedia/target |
| dcterms:subject | dbc:Derivatives_(finance) dbc:Interest_rates dbc:Swaps_(finance) |
| gold:hypernym | dbr:Instrument |
| rdf:type | dbo:Agent yago:Abstraction100002137 yago:Charge113306870 yago:Cost113275847 yago:InterestRate113319032 yago:Outgo113275288 yago:Possession100032613 yago:Rate113325010 yago:Relation100031921 yago:WikicatInterestRates yago:TransferredProperty113252973 |
| rdfs:comment | في مجال التمويل، تعتبر مقايضة أسعار الفائدة (بالإنجليزية: Interest Rate Swap) اختصارا INS أحد مشتقات أسعار الفائدة (بالإنجليزية: Interest Rate Derivative) . وتنطوي على تبادل أسعار الفائدة بين طرفين. وترتبط مع اتفاقيات الأسعار الآجلة. (ar) Ein Zinsswap ist ein Zinsderivat, bei dem zwei Vertragsparteien vereinbaren, zu bestimmten zukünftigen Zeitpunkten Zinszahlungen auf festgelegte Nennwerte auszutauschen. Die Zinszahlungen werden meist so festgesetzt, dass eine Partei einen bei Vertragsabschluss fixierten Festzinssatz zahlt, die andere Partei hingegen einen variablen Zinssatz. (de) Un swap de taux d'intérêt (en anglais : Interest Rate Swaps ou IRS) est un produit dérivé financier, dont l'appellation officielle en français est « contrat d'échange de taux d'intérêt ». Voir les articles généraux : swap et produit dérivé. (fr) 金利スワップ（きんりスワップ、英: Interest Rate Swap, IRS）とは、取引当事者が一定の想定元本、期間、利息交換日およびその機関を決定し、金利を交換するスワップ取引のこと。変動金利と固定金利の交換が多い。デリバティブ取引の一種。 (ja) 利率掉期（英語：Interest Rate Swap，簡稱：IRS，香港稱作利率互換，台湾稱作利率交換），指債信評等不同的籌資者，立約交換相同期限、相同金額債務之利息流量，以共同節省債息、降低融資總成本的規避利率風險行為。 在利率交換契約中，是以不同的利率指標（浮動或固定利率）作為交換標的，不過，雖然計息方式改變，但卻不需交換雙方的原始本金，而僅就利息差額進行結算（Netting Settlement）；換言之，利率交換的風險僅在於淨現金流量的部分。利率交換的基本交易型態為固定利率與浮動利率（Fixed-Floating Swap）的交換，亦稱為Plain Vanilla IRS，市場上尚有牽涉不同浮動利率指標間的交換，如基差交換（Basis Swap）等，完全視交易雙方對利率指標之選擇，較常見的浮動利率指標為LIBOR。利率交換通常起於交易兩造之債信評等不同，致帶來融資成本上的差異。另外，對未來利率走勢的看法不同，亦為產生利率交換的原因。此外，由於利率交換係屬長期資本性交易，有助於企業取得特定成本的資金，亦可協助企業鎖住利率水準，調整其資產負債結構，因此已被普遍作為目前國際間長期資本性交易的避險工具。近年來，利率交換已成為交換市場中最熱門的商品，約占全部交換契約的80%。 (zh) In finance, an interest rate swap (IRS) is an interest rate derivative (IRD). It involves exchange of interest rates between two parties. In particular it is a "linear" IRD and one of the most liquid, benchmark products. It has associations with forward rate agreements (FRAs), and with zero coupon swaps (ZCSs). Interest rate swaps can be traded as an index through the FTSE MTIRS Index. (en) Gli swap sono contratti a termine; essi prevedono lo scambio a termine di flussi di cassa, calcolati con modalità stabilite alla stipulazione del contratto. Questo sistema può permettere di annullare il rischio connesso per esempio alle fluttuazioni dei tassi di interesse o di cambio. (it) Swap stopy procentowej (ang. interest rate swap, IRS) – kontrakt wymiany płatności odsetkowych, jeden z podstawowych instrumentów pochodnych, będący przedmiotem obrotu na rynku międzybankowym. Swap stopy procentowej jest umową pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony wypłacają sobie wzajemnie (w określonych odstępach czasu w trakcie trwania kontraktu) odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane według odmiennej stopy procentowej. Transakcja IRS może być traktowana jako seria kontraktów FRA, albo jako wymiana odsetek od dwóch kuponowych obligacji. (pl) Процентный своп (англ. interest rate swap, IRS) — производный финансовый инструмент в форме соглашения между двумя сторонами о том, что в определенную дату одна сторона заплатит второй стороне фиксированный процент на определенную сумму и получит платеж на сумму процента по плавающей ставке (например, по ставке LIBOR) от второй стороны. Фактически, это соглашение о замене одной формы процентных платежей на другую. На практике такие платежи неттингуются. Соглашение о будущей процентной ставке (англ. Forward Rate Agreement) — стандартизованный процентный своп. (ru) Процентний своп (англ. interest rate swap, IRS) — похідний фінансовий інструмент у формі угоди між двома сторонами про те, що в певну дату одна сторона заплатить другій стороні фіксований відсоток на певну суму і отримає платіж на суму відсотка за плаваючою ставкою (наприклад за ставкою LIBOR) від другої сторони. Фактично, це угода про заміну однієї форми процентних платежів іншою. На практиці такі платежі неттингують і одна зі сторін виплачує різницю зазначених вище платежів, тобто роблять тільки один платіж, а не два зустрічних. (uk) |
| rdfs:label | مقايضة نسبة الفائدة (ar) Zinsswap (de) Interest Rate Swap (it) Swap de taux d'intérêt (fr) Interest rate swap (en) 金利スワップ (ja) Swap stopy procentowej (pl) Процентный своп (ru) Процентний своп (uk) 利率交換 (zh) |
| owl:sameAs | freebase:Interest rate swap yago-res:Interest rate swap wikidata:Interest rate swap dbpedia-ar:Interest rate swap dbpedia-az:Interest rate swap dbpedia-bg:Interest rate swap dbpedia-da:Interest rate swap dbpedia-de:Interest rate swap dbpedia-fr:Interest rate swap dbpedia-hu:Interest rate swap http://hy.dbpedia.org/resource/Տոկոսադրույքի_սվոպ dbpedia-it:Interest rate swap dbpedia-ja:Interest rate swap dbpedia-ka:Interest rate swap http://ky.dbpedia.org/resource/Пайыздык_своп http://lt.dbpedia.org/resource/Palūkanų_normų_apsikeitimo_sandoris dbpedia-mk:Interest rate swap dbpedia-no:Interest rate swap dbpedia-pl:Interest rate swap dbpedia-ru:Interest rate swap dbpedia-sk:Interest rate swap dbpedia-sl:Interest rate swap dbpedia-sr:Interest rate swap dbpedia-uk:Interest rate swap http://uz.dbpedia.org/resource/Foizli_svop dbpedia-zh:Interest rate swap https://global.dbpedia.org/id/xEEP |
| skos:exactMatch | http://zbw.eu/stw/descriptor/18701-1 |
| prov:wasDerivedFrom | wikipedia-en:Interest_rate_swap?oldid=1120004752&ns=0 |
| foaf:depiction | wiki-commons:Special:FilePath/IRSflows.png |
| foaf:isPrimaryTopicOf | wikipedia-en:Interest_rate_swap |
| is dbo:product of | dbr:TrueEX_Group |
| is dbo:wikiPageDisambiguates of | dbr:IRS_(disambiguation) |
| is dbo:wikiPageRedirects of | dbr:Multi-curve_framework dbr:Interest_Rate_Swap dbr:Interest_rate_swaps dbr:Forward-starting_swap dbr:Forward_starting_swap dbr:Forward_starting_swaps dbr:Interest-rate_swaps dbr:Swap_de_Taux |
| is dbo:wikiPageWikiLink of | dbr:CanDeal dbr:Amortising_swap dbr:English_trust_law dbr:Real_estate_investment_trust dbr:Price_revolution dbr:Annuities_in_the_United_States dbr:Arbitrage dbr:Chapter_9,_Title_11,_United_States_Code dbr:Currency_swap dbr:Derivative_(finance) dbr:Inflation_derivative dbr:Interest_rate_cap_and_floor dbr:Interest_rate_derivative dbr:Interest_rate_future dbr:Inverse_floating_rate_note dbr:Leverage_(finance) dbr:Swap_rate dbr:Westdeutsche_Landesbank_Girozentrale_v_Islington_LBC dbr:Power_reverse_dual-currency_note dbr:Notional_amount dbr:Mathematical_finance dbr:National_Asset_Management_Agency dbr:Option-adjusted_spread dbr:Overnight_indexed_swap dbr:Zero_coupon_swap dbr:Citadel_Securities dbr:Franklin_Savings_Association dbr:Credit_default_swap dbr:Option_style dbr:Ultra_vires dbr:Basis_swap dbr:Libor dbr:London_Metal_Exchange dbr:Short_Term_European_Paper dbr:Commodity_swap dbr:Paradise_Papers dbr:Spread_trade dbr:Swap_(finance) dbr:BGC_Partners dbr:Brookfield_Asset_Management dbr:Tradeweb dbr:Trading_strategy_index dbr:Distributed_ledger_technology_law dbr:Futures_exchange dbr:Local_authorities_swaps_litigation dbr:Long-Term_Capital_Management dbr:Outline_of_finance dbr:Central_counterparty_clearing dbr:Floating_rate_note dbr:Forward_rate_agreement dbr:Yield_curve dbr:Quality_spread_differential dbr:Reset_(finance) dbr:International_Bank_for_Reconstruction_and_Development dbr:International_Swaps_and_Derivatives_Association dbr:LCH_(clearing_house) dbr:Bloomberg_Markets dbr:Swaption dbr:TP_ICAP dbr:Remedies_in_Singapore_administrative_law dbr:Arrears dbr:Bond_duration dbr:Financial_innovation dbr:Financial_instrument dbr:Financialization dbr:ISDAfix dbr:Oliver_Wyman dbr:Olympus_scandal dbr:Rational_pricing dbr:CIRS dbr:IRS_(disambiguation) dbr:Mark-to-market_accounting dbr:Swap_Execution_Facility dbr:TrueEX_Group dbr:Euribor dbr:Euro_money_market dbr:Eurodollar dbr:Exotic_derivative dbr:FTSE_MTIRS_Index dbr:I-spread dbr:Fixed-income_relative-value_investing dbr:Fixed_income dbr:Money_market_in_India dbr:Multi-curve_framework dbr:Interest_Rate_Swap dbr:Interest_rate_swaps dbr:Wrong_way_risk dbr:Prague_interbank_offered_rate dbr:The_Queen's_Award_for_Enterprise:_Innovation_(Technology)_(2003) dbr:Forward-starting_swap dbr:Forward_starting_swap dbr:Forward_starting_swaps dbr:Interest-rate_swaps dbr:Swap_de_Taux |
| is foaf:primaryTopic of | wikipedia-en:Interest_rate_swap |
