| dbo:abstract |
En finanzas, una opción es un tipo de derivado. Las opciones se pueden clasificar de varias formas. De forma muy genérica se pueden dividir en dos grupos: las "vainilla" que consisten en los contratos básicos de opciones "call" o "put" y las "exóticas" que incorporan variantes que hacen más complejo su tratamiento y su valoración. (es) In finance, the style or family of an option is the class into which the option falls, usually defined by the dates on which the option may be exercised. The vast majority of options are either European or American (style) options. These options—as well as others where the payoff is calculated similarly—are referred to as "vanilla options". Options where the payoff is calculated differently are categorized as "exotic options". Exotic options can pose challenging problems in valuation and hedging. (en) У фінансах, стиль або рід опціону є клас до якого належить опціон, як правило, визначається за датами, коли опціон може бути виконаний. Переважна більшість опціонів є або європейські чи американські опціони (опціони європейського чи американського стилю). Ці опціони як інші, де виплата розраховується аналогічним чином, називають "простими опціонами". Опції де виплати розраховуються інакше категоризують як «екзотичні опціони". Екзотичні опціони можуть бути складними в оцінці та хеджуванні. (uk) |
| dbo:wikiPageExternalLink |
http://www.mathfinance.cn/tags/option/ http://www.global-derivatives.com/options/o-types.php |
| dbo:wikiPageID |
240601 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageLength |
17856 (xsd:nonNegativeInteger) |
| dbo:wikiPageRevisionID |
1119699571 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageWikiLink |
dbr:Calibrate dbr:Canary_Islands dbr:Put–call_parity dbr:Monte_Carlo_methods_in_finance dbr:Bermuda dbr:Black-Scholes_formula dbr:Bond_option dbc:Options_(finance) dbr:Underlying dbr:Vanilla_option dbr:Derivative_(finance) dbr:Derivatives_market dbr:Inflation dbr:Interest_rate_cap_and_floor dbr:Interest_rate_swap dbr:Correlation dbr:Coupon_(bond) dbr:Covered_call dbr:Option_(finance) dbr:Option_contract dbr:Quanto dbr:Gold dbr:Boston_option dbr:Naked_put dbr:Convertible_bond dbr:Credit_default_option dbr:Basket_option dbr:Call_option dbr:Chooser_option dbr:Cliquet_option dbr:Strike_price dbr:Warrant_(finance) dbr:Futures_contract dbr:Futures_exchange dbr:Currency dbr:Financial_economics dbr:Forward_start_option dbr:Over-the-counter_(finance) dbr:Partial_differential_equation dbr:Foreign_exchange_option dbr:Put_option dbr:Hedge_(finance) dbr:Binary_option dbr:Black's_approximation dbr:Black_model dbr:Swaption dbr:Option_time_value dbr:Dirty_price dbr:Dividend dbr:Asian_option dbr:Bond_(finance) dbr:Finance dbr:Financial_instrument dbr:Interest_rate_cap dbr:Stochastic_volatility dbr:In_the_money dbr:Exotic_option dbr:Low_Exercise_Price_Option dbr:Option_screener dbr:Path_dependence dbr:Smooth_pasting dbr:Exchange_rate dbr:Exercise_(options) dbr:British_overseas_territory dbr:Moneyness dbr:Rainbow_option dbr:List_of_unsolved_problems_in_finance dbr:U.S._dollar dbr:Financial_mathematics dbr:Mark_to_market dbr:Real_option dbr:Binomial_options_model dbr:CBOE dbr:Capital_stock dbr:Exotic_interest_rate_option dbr:Stock_option dbr:Cross_option |
| dbp:wikiPageUsesTemplate |
dbt:Citation_needed dbt:Reflist dbt:Derivatives_market |
| dcterms:subject |
dbc:Options_(finance) |
| gold:hypernym |
dbr:Class |
| rdfs:comment |
En finanzas, una opción es un tipo de derivado. Las opciones se pueden clasificar de varias formas. De forma muy genérica se pueden dividir en dos grupos: las "vainilla" que consisten en los contratos básicos de opciones "call" o "put" y las "exóticas" que incorporan variantes que hacen más complejo su tratamiento y su valoración. (es) In finance, the style or family of an option is the class into which the option falls, usually defined by the dates on which the option may be exercised. The vast majority of options are either European or American (style) options. These options—as well as others where the payoff is calculated similarly—are referred to as "vanilla options". Options where the payoff is calculated differently are categorized as "exotic options". Exotic options can pose challenging problems in valuation and hedging. (en) У фінансах, стиль або рід опціону є клас до якого належить опціон, як правило, визначається за датами, коли опціон може бути виконаний. Переважна більшість опціонів є або європейські чи американські опціони (опціони європейського чи американського стилю). Ці опціони як інші, де виплата розраховується аналогічним чином, називають "простими опціонами". Опції де виплати розраховуються інакше категоризують як «екзотичні опціони". Екзотичні опціони можуть бути складними в оцінці та хеджуванні. (uk) |
| rdfs:label |
Tipos de opciones (es) Option style (en) Стиль опціону (uk) |
| owl:sameAs |
freebase:Option style wikidata:Option style dbpedia-es:Option style dbpedia-uk:Option style https://global.dbpedia.org/id/4t3cf |
| prov:wasDerivedFrom |
wikipedia-en:Option_style?oldid=1119699571&ns=0 |
| foaf:isPrimaryTopicOf |
wikipedia-en:Option_style |
| is dbo:wikiPageRedirects of |
dbr:European_call dbr:European_call_option dbr:European_option dbr:European_options dbr:European_style dbr:Russian_option dbr:American_option dbr:American_options dbr:Game_option dbr:Parisian_option dbr:Swing_option dbr:Quanto_option dbr:Quanto_options dbr:Path-Dependent_Options dbr:Bermudan_option dbr:Israeli_option dbr:Rollercoaster_option |
| is dbo:wikiPageWikiLink of |
dbr:Monte_Carlo_methods_in_finance dbr:Monte_Carlo_methods_for_option_pricing dbr:European_call dbr:European_call_option dbr:European_option dbr:European_options dbr:European_style dbr:Bond_option dbr:Union_Bank_of_Switzerland dbr:Option_(finance) dbr:Employee_stock_option dbr:Glossary_of_economics dbr:Box_spread_(options) dbr:Credit_default_option dbr:Optimal_stopping dbr:Another_Code:_R_–_A_Journey_into_Lost_Memories dbr:Fugit dbr:Lattice_model_(finance) dbr:Alpha_Indexes dbr:Financial_economics dbr:Outline_of_finance dbr:Quantitative_analysis_(finance) dbr:Real_options_valuation dbr:Black–Scholes_model dbr:Swaption dbr:Option_time_value dbr:Bond_(finance) dbr:Lookback_option dbr:Exotic_derivative dbr:Exotic_option dbr:Low_Exercise_Price_Option dbr:Smooth_pasting dbr:Valuation_of_options dbr:Russian_option dbr:American_option dbr:American_options dbr:Game_option dbr:Parisian_option dbr:Swing_option dbr:Quanto_option dbr:Quanto_options dbr:Path-Dependent_Options dbr:Bermudan_option dbr:Israeli_option dbr:Rollercoaster_option |
| is foaf:primaryTopic of |
wikipedia-en:Option_style |