Likelihood-ratio test (original) (raw)
Der Likelihood-Quotienten-Test (kurz LQT), auch Plausibilitätsquotiententest (englisch likelihood-ratio test), ist ein statistischer Test, der zu den typischen Hypothesentests in parametrischen Modellen gehört. Viele klassische Tests wie der F-Test für den Varianzenquotienten oder der Zwei-Stichproben-t-Test lassen sich als Beispiele für Likelihood-Quotienten-Tests interpretieren. Einfachstes Beispiel eines Likelihood-Quotienten-Tests ist der Neyman-Pearson-Test.
| Property | Value |
|---|---|
| dbo:abstract | En estadística, un test de raó de versemblança és un test estadístic per comparar la bondat de l'ajust de dos models, un dels quals (el model nul o hipòtesi nul·la) és un cas especial de l'altre (el model alternatiu o hipòtesi alternativa). La prova es basa en la raó de versemblança, que expressa quantes vegades és més probable que les dades estiguin en un model que a l'altre. Aquesta raó de versemblança, o equivalentment el seu logaritme, es pot utilitzar per calcular un valor p, o comparar-la amb un valor crític per decidir si es rebutja el model nul a favor del model alternatiu. Quan s'utilitza el logaritme de la raó de versemblança, hom diu que l'estadístic és un estadístic de raó de log-versemblança, i la distribució de probabilitat d'aquest test estadístic, suposant que el model nul és cert, es pot aproximar emprant el . En el cas de distingir entre dos models, on cap dels dos no té cap paràmetre, es pot justificar l'ús del test de raó de versemblança segons el lema de Neyman-Pearson, que demostra que un tal test té el poder més gran de tots els competidors. (ca) Στη στατιστική, ένας έλεγχος λόγου πιθανοφανειών είναι ένα που χρησιμοποιείται για να τη σύγκριση της δύο μοντέλων, ένα εκ των οποίων (το ) είναι μια ειδική περίπτωση του άλλου (το ). Το τεστ βασίζεται στον , που εκφράζει πόσες φορές είναι πιο πιθανό τα δεδομένα να βρίσκονται κάτω από το ένα μοντέλο παρά στο άλλο. Αυτός ο λόγος πιθανοφανειών, ή αντίστοιχα ο λογάριθμος του, μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της p-τιμής (τιμή σημαντικότητας), ή σε σύγκριση με μια (σημείο αποκοπής) να αποφασισθεί εάν θα απορριφθεί τo μηδενικό μοντέλο υπέρ του εναλλακτικού. Όταν χρησιμοποιείται ο λογάριθμος του λόγου των πιθανοφανειών, το στατιστικό αυτό είναι γνωστό και ως , και η κατανομή της πιθανότητας του ελέγχου αυτού του στατιστικού, με την αποδοχή του μηδενικού μοντέλου, μπορεί να προσεγγιστεί χρησιμοποιώντας του . Στην περίπτωση διάκρισης μεταξύ των δύο μοντέλων, καθένα από το οποίο δεν έχει άγνωστους παραμέτρους, η χρήση του ελέγχου του λόγου πιθανοφανειών μπορεί να προσδιοριστεί από το , το οποίο αποδεικνύει ότι ο εν λόγω έλεγχος έχει τη μεγαλύτερη (ισχυρότατος έλεγχος) ανάμεσα σε όλους τους "ανταγωνιστές" . (el) Der Likelihood-Quotienten-Test (kurz LQT), auch Plausibilitätsquotiententest (englisch likelihood-ratio test), ist ein statistischer Test, der zu den typischen Hypothesentests in parametrischen Modellen gehört. Viele klassische Tests wie der F-Test für den Varianzenquotienten oder der Zwei-Stichproben-t-Test lassen sich als Beispiele für Likelihood-Quotienten-Tests interpretieren. Einfachstes Beispiel eines Likelihood-Quotienten-Tests ist der Neyman-Pearson-Test. (de) In statistics, the likelihood-ratio test assesses the goodness of fit of two competing statistical models based on the ratio of their likelihoods, specifically one found by maximization over the entire parameter space and another found after imposing some constraint. If the constraint (i.e., the null hypothesis) is supported by the observed data, the two likelihoods should not differ by more than sampling error. Thus the likelihood-ratio test tests whether this ratio is significantly different from one, or equivalently whether its natural logarithm is significantly different from zero. The likelihood-ratio test, also known as Wilks test, is the oldest of the three classical approaches to hypothesis testing, together with the Lagrange multiplier test and the Wald test. In fact, the latter two can be conceptualized as approximations to the likelihood-ratio test, and are asymptotically equivalent. In the case of comparing two models each of which has no unknown parameters, use of the likelihood-ratio test can be justified by the Neyman–Pearson lemma. The lemma demonstrates that the test has the highest power among all competitors. (en) En statistiques, le test du rapport de vraisemblance est un test statistique qui permet de tester un modèle paramétrique contraint contre un non contraint. (fr) In statistica il test del rapporto di verosimiglianza è un test che confronta la bontà di adattamento di due modelli, tipicamente un modello alternativo rispetto al modello nullo, basandosi sulle funzioni di verosimiglianza. (it) In de statistiek is een aannemelijkheidsquotiënttoets, vaak ook aangeduid met de Engelse term likelihood-ratiotest, een parametrische toets die als toetsingsgrootheid een aannemelijkheidsquotiënt, of een functie daarvan, heeft. De toets vergelijkt de aannemelijkheid van de parameterwaarde(n) onder de nulhypothese met de aannemelijkheid van de waarde(n) onder de alternatieve hypothese en verwerpt de nulhypothese als de parameterwaarde(n) onder de alternatieve hypothese significant aannemelijker zijn dan die onder de nulhypothese. Veel klassieke toetsen, zoals de F-toets en de t-toets voor twee steekproeven kunnen als aannemelijkheidsquotiënttoets beschouwd worden. (nl) 尤度比検定（ゆうどひけんてい、英: likelihood ratio test）とは、尤度比を検定統計量として用いる統計学的検定の総称である。 検定統計量とは検定に用いる統計量（標本データの関数）であり、その値が予め決めた有意水準より小さいならば帰無仮説を棄却する検定を行う。 (ja) Тест отноше́ния правдоподо́бия (англ. likelihood ratio test, LR) — статистический тест, используемый для проверки ограничений на параметры статистических моделей, оценённых на основе выборочных данных. Является одним из трёх базовых тестов проверки ограничений наряду с тестом множителей Лагранжа и тестом Вальда. (ru) Em estatística, o teste de razão de verossimilhança é um teste estatístico que torna possível testar um modelo paramétrico restrito a um modelo não restrito. (pt) У статистиці переві́рка відно́шенням правдоподі́бностей — це статистична перевірка, що застосовується для порівняння допасованості двох моделей, одна з яких (нульова модель) є окремим випадком іншої ( моделі). Ця перевірка ґрунтується на відношенні правдоподібностей, яке виражає, в скільки разів правдоподібніше, що дані відповідають одній моделі, а не іншій. Це відношення правдоподібностей, або, рівнозначно, його логарифм, може потім застосовуватися для обчислення p-значення, або порівнюватися із для ухвалення рішення, чи відкинути нульову модель на користь альтернативної моделі. Коли застосовується логарифм відношення правдоподібностей, така статистика відома як статистика відношення логарифмічних правдоподібностей, а розподіл імовірності цієї перевірної статистики, за припущення, що нульова модель є істинною, може бути наближено із застосуванням . У випадку порівняння двох моделей, кожна з яких не має відомих параметрів, застосування перевірки відношенням правдоподібностей може бути обґрунтовано , яка показує, що така перевірка має найвищу потужність серед усіх конкурентів. (uk) |
| dbo:wikiPageExternalLink | https://web.archive.org/web/20150504130014/http:/faculty.vassar.edu/lowry/clin2.html https://ecommons.cornell.edu/bitstream/1813/32605/1/BU-510-M.pdf https://cran.r-project.org/web/packages/SPRT/SPRT.pdf http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section2/apr233.htm |
| dbo:wikiPageID | 45035 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageLength | 16963 (xsd:nonNegativeInteger) |
| dbo:wikiPageRevisionID | 1118754588 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageWikiLink | dbr:Bayes_factor dbr:Samuel_S._Wilks dbr:Denominator dbr:Arg_max dbr:Pearson's_chi-squared_test dbr:Relative_likelihood dbr:Degrees_of_freedom_(statistics) dbr:Likelihood_ratios_in_diagnostic_testing dbr:Null_hypothesis dbr:Complement_(set_theory) dbr:Mathematical_optimization dbr:Chi-squared_distribution dbr:Error_exponents_in_hypothesis_testing dbr:Neyman–Pearson_lemma dbr:Bounded_set dbr:Model_selection dbr:Constraint_(mathematics) dbr:Likelihood_function dbr:Statistical_model dbr:Statistical_significance dbr:Statistics dbr:Student's_t-test dbr:The_BMJ dbr:Statistical_parameter dbr:Type_I_error dbr:Wilks'_theorem dbr:G-test dbr:Log-likelihood dbr:Sampling_error dbr:Akaike_information_criterion dbr:Alternative_hypothesis dbr:F-test dbr:Numerator dbr:Goodness_of_fit dbr:Psychonomic_Bulletin_&_Review dbr:Realization_(probability) dbr:Statistical_power dbc:Statistical_ratios dbr:Lagrange_multiplier_test dbr:Sampling_distribution dbr:Statistical_parameters dbr:Asymptotic_theory_(statistics) dbc:Statistical_tests dbr:Johansen_test dbr:Sup-LR_test dbr:Supremum dbr:T-statistic dbr:Springer_Science+Business_Media dbr:Infinity dbr:Natural_logarithm dbr:Vuong's_closeness_test dbr:Wald_test dbr:Statistic dbr:The_American_Statistician dbr:Z-test dbr:Statistical_Science dbr:Parameter_space dbr:Springer-Verlag dbr:Significance_level |
| dbp:wikiPageUsesTemplate | dbt:= dbt:Citation dbt:Citation_needed dbt:Distinguish dbt:Harvtxt dbt:Main dbt:Math dbt:Mvar dbt:Reflist dbt:Short_description dbt:Sub dbt:Which dbt:Statistics |
| dcterms:subject | dbc:Statistical_ratios dbc:Statistical_tests |
| gold:hypernym | dbr:Test |
| rdf:type | owl:Thing dbo:Cricketer yago:WikicatStatisticalRatios yago:WikicatStatisticalTests yago:WikicatStatisticalTheorems yago:Abstraction100002137 yago:Cognition100023271 yago:Communication100033020 yago:Experiment105798043 yago:HigherCognitiveProcess105770664 yago:Inquiry105797597 yago:MagnitudeRelation113815152 yago:Message106598915 yago:ProblemSolving105796750 yago:Process105701363 yago:Proposition106750804 yago:PsychologicalFeature100023100 yago:Ratio113819207 yago:Relation100031921 yago:Statement106722453 yago:Theorem106752293 yago:Thinking105770926 yago:Trial105799212 |
| rdfs:comment | Der Likelihood-Quotienten-Test (kurz LQT), auch Plausibilitätsquotiententest (englisch likelihood-ratio test), ist ein statistischer Test, der zu den typischen Hypothesentests in parametrischen Modellen gehört. Viele klassische Tests wie der F-Test für den Varianzenquotienten oder der Zwei-Stichproben-t-Test lassen sich als Beispiele für Likelihood-Quotienten-Tests interpretieren. Einfachstes Beispiel eines Likelihood-Quotienten-Tests ist der Neyman-Pearson-Test. (de) En statistiques, le test du rapport de vraisemblance est un test statistique qui permet de tester un modèle paramétrique contraint contre un non contraint. (fr) In statistica il test del rapporto di verosimiglianza è un test che confronta la bontà di adattamento di due modelli, tipicamente un modello alternativo rispetto al modello nullo, basandosi sulle funzioni di verosimiglianza. (it) In de statistiek is een aannemelijkheidsquotiënttoets, vaak ook aangeduid met de Engelse term likelihood-ratiotest, een parametrische toets die als toetsingsgrootheid een aannemelijkheidsquotiënt, of een functie daarvan, heeft. De toets vergelijkt de aannemelijkheid van de parameterwaarde(n) onder de nulhypothese met de aannemelijkheid van de waarde(n) onder de alternatieve hypothese en verwerpt de nulhypothese als de parameterwaarde(n) onder de alternatieve hypothese significant aannemelijker zijn dan die onder de nulhypothese. Veel klassieke toetsen, zoals de F-toets en de t-toets voor twee steekproeven kunnen als aannemelijkheidsquotiënttoets beschouwd worden. (nl) 尤度比検定（ゆうどひけんてい、英: likelihood ratio test）とは、尤度比を検定統計量として用いる統計学的検定の総称である。 検定統計量とは検定に用いる統計量（標本データの関数）であり、その値が予め決めた有意水準より小さいならば帰無仮説を棄却する検定を行う。 (ja) Тест отноше́ния правдоподо́бия (англ. likelihood ratio test, LR) — статистический тест, используемый для проверки ограничений на параметры статистических моделей, оценённых на основе выборочных данных. Является одним из трёх базовых тестов проверки ограничений наряду с тестом множителей Лагранжа и тестом Вальда. (ru) Em estatística, o teste de razão de verossimilhança é um teste estatístico que torna possível testar um modelo paramétrico restrito a um modelo não restrito. (pt) En estadística, un test de raó de versemblança és un test estadístic per comparar la bondat de l'ajust de dos models, un dels quals (el model nul o hipòtesi nul·la) és un cas especial de l'altre (el model alternatiu o hipòtesi alternativa). La prova es basa en la raó de versemblança, que expressa quantes vegades és més probable que les dades estiguin en un model que a l'altre. Aquesta raó de versemblança, o equivalentment el seu logaritme, es pot utilitzar per calcular un valor p, o comparar-la amb un valor crític per decidir si es rebutja el model nul a favor del model alternatiu. Quan s'utilitza el logaritme de la raó de versemblança, hom diu que l'estadístic és un estadístic de raó de log-versemblança, i la distribució de probabilitat d'aquest test estadístic, suposant que el model nul (ca) Στη στατιστική, ένας έλεγχος λόγου πιθανοφανειών είναι ένα που χρησιμοποιείται για να τη σύγκριση της δύο μοντέλων, ένα εκ των οποίων (το ) είναι μια ειδική περίπτωση του άλλου (το ). Το τεστ βασίζεται στον , που εκφράζει πόσες φορές είναι πιο πιθανό τα δεδομένα να βρίσκονται κάτω από το ένα μοντέλο παρά στο άλλο. Αυτός ο λόγος πιθανοφανειών, ή αντίστοιχα ο λογάριθμος του, μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της p-τιμής (τιμή σημαντικότητας), ή σε σύγκριση με μια (σημείο αποκοπής) να αποφασισθεί εάν θα απορριφθεί τo μηδενικό μοντέλο υπέρ του εναλλακτικού. Όταν χρησιμοποιείται ο λογάριθμος του λόγου των πιθανοφανειών, το στατιστικό αυτό είναι γνωστό και ως , και η κατανομή της πιθανότητας του ελέγχου αυτού του στατιστικού, με την αποδοχή του μηδενικού μοντέλου, (el) In statistics, the likelihood-ratio test assesses the goodness of fit of two competing statistical models based on the ratio of their likelihoods, specifically one found by maximization over the entire parameter space and another found after imposing some constraint. If the constraint (i.e., the null hypothesis) is supported by the observed data, the two likelihoods should not differ by more than sampling error. Thus the likelihood-ratio test tests whether this ratio is significantly different from one, or equivalently whether its natural logarithm is significantly different from zero. (en) У статистиці переві́рка відно́шенням правдоподі́бностей — це статистична перевірка, що застосовується для порівняння допасованості двох моделей, одна з яких (нульова модель) є окремим випадком іншої ( моделі). Ця перевірка ґрунтується на відношенні правдоподібностей, яке виражає, в скільки разів правдоподібніше, що дані відповідають одній моделі, а не іншій. Це відношення правдоподібностей, або, рівнозначно, його логарифм, може потім застосовуватися для обчислення p-значення, або порівнюватися із для ухвалення рішення, чи відкинути нульову модель на користь альтернативної моделі. Коли застосовується логарифм відношення правдоподібностей, така статистика відома як статистика відношення логарифмічних правдоподібностей, а розподіл імовірності цієї перевірної статистики, за припущення, що нул (uk) |
| rdfs:label | Test de raó de versemblança (ca) Likelihood-Quotienten-Test (de) Έλεγχος Λόγου Πιθανοφανειών (el) Rapporto di verosimiglianza (it) Test du rapport de vraisemblance (fr) Likelihood-ratio test (en) 尤度比検定 (ja) Aannemelijkheidsquotiënttoets (nl) Тест отношения правдоподобия (ru) Teste da razão de verossimilhança (pt) Перевірка відношенням правдоподібностей (uk) |
| owl:sameAs | freebase:Likelihood-ratio test yago-res:Likelihood-ratio test wikidata:Likelihood-ratio test dbpedia-ca:Likelihood-ratio test dbpedia-de:Likelihood-ratio test dbpedia-el:Likelihood-ratio test dbpedia-fa:Likelihood-ratio test dbpedia-fi:Likelihood-ratio test dbpedia-fr:Likelihood-ratio test dbpedia-he:Likelihood-ratio test dbpedia-it:Likelihood-ratio test dbpedia-ja:Likelihood-ratio test dbpedia-nl:Likelihood-ratio test dbpedia-pt:Likelihood-ratio test dbpedia-ru:Likelihood-ratio test http://su.dbpedia.org/resource/Uji_rasio_likelihood dbpedia-uk:Likelihood-ratio test https://global.dbpedia.org/id/4mD33 |
| prov:wasDerivedFrom | wikipedia-en:Likelihood-ratio_test?oldid=1118754588&ns=0 |
| foaf:isPrimaryTopicOf | wikipedia-en:Likelihood-ratio_test |
| is dbo:wikiPageDisambiguates of | dbr:LRT_(disambiguation) |
| is dbo:wikiPageRedirects of | dbr:Likelihood-ratio_tests dbr:Likelihood_ratio_statistic dbr:Likelihood_ratio_statistics dbr:Likelihood_ratio_test_statistic dbr:Log-likelihood_ratio_statistic dbr:Statistics/LLR dbr:Log-likelihood_ratio dbr:LR+ dbr:LR-test dbr:LR_test dbr:Likelihood-ratio_testing dbr:Likelihood_Ratio_Test dbr:Likelihood_ratio_test dbr:Likelihood_ratio_testing dbr:Liklihood_ratio dbr:Wilks_test dbr:Log_likelihood_ratio |
| is dbo:wikiPageWikiLink of | dbr:Bayes_factor dbr:Samuel_S._Wilks dbr:Multinomial_test dbr:Peirce's_criterion dbr:Pearson's_chi-squared_test dbr:Relative_likelihood dbr:Detection_theory dbr:Inferring_horizontal_gene_transfer dbr:Null_hypothesis dbr:Nuisance_parameter dbr:Power_transform dbr:Whittle_likelihood dbr:Maximum_likelihood_estimation dbr:Chi-squared_distribution dbr:Error_exponents_in_hypothesis_testing dbr:Generalized_estimating_equation dbr:Neyman–Pearson_lemma dbr:Glossary_of_probability_and_statistics dbr:Model_selection dbr:Conserved_sequence dbr:Lack-of-fit_sum_of_squares dbr:Anton_Formann dbr:Likelihood-ratio_tests dbr:Likelihood_function dbr:Likelihood_principle dbr:Likelihood_ratio_statistic dbr:Likelihood_ratio_statistics dbr:Likelihood_ratio_test_statistic dbr:Log-likelihood_ratio_statistic dbr:Statistical_model dbr:Collocation_extraction dbr:Community_structure dbr:Harmonic_mean_p-value dbr:Mathematical_statistics dbr:CONN_(functional_connectivity_toolbox) dbr:WINdows_KwikStat dbr:Wilks'_theorem dbr:Wishart_distribution dbr:G-test dbr:Logistic_regression dbr:Quadratic_classifier dbr:Akaike_information_criterion dbr:PHYLIP dbr:Pao-Lu_Hsu dbr:Differential_item_functioning dbr:Formation_matrix dbr:HMMER dbr:Testing_in_binary_response_index_models dbr:Statistical_model_specification dbr:Statistics/LLR dbr:Asymptotic_analysis dbr:Chi-squared_test dbr:K-nearest_neighbors_algorithm dbr:Hermite_distribution dbr:Shapiro–Wilk_test dbr:Source_attribution dbr:Information_theory dbr:Omnibus_test dbr:Martingale_(probability_theory) dbr:Score_(statistics) dbr:Score_test dbr:Uniformly_most_powerful_test dbr:Vuong's_closeness_test dbr:Wald_test dbr:Neyer_d-optimal_test dbr:Test_statistic dbr:Importance_sampling dbr:List_of_statistics_articles dbr:List_of_tests dbr:LRT_(disambiguation) dbr:Lambda_distribution dbr:Log-likelihood_ratio dbr:Statistical_hypothesis_testing dbr:Exact_test dbr:NLOGIT dbr:Multilevel_model dbr:Noncentral_chi-squared_distribution dbr:Quantities_of_information dbr:Outline_of_statistics dbr:Wilks's_lambda_distribution dbr:Sequential_probability_ratio_test dbr:LR+ dbr:LR-test dbr:LR_test dbr:Likelihood-ratio_testing dbr:Likelihood_Ratio_Test dbr:Likelihood_ratio_test dbr:Likelihood_ratio_testing dbr:Liklihood_ratio dbr:Wilks_test dbr:Log_likelihood_ratio |
| is owl:differentFrom of | dbr:Likelihood_ratios_in_diagnostic_testing |
| is foaf:primaryTopic of | wikipedia-en:Likelihood-ratio_test |